Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[Dele]

Сообщение от IRON55

Я постарался отразить результаты работы нескольких топовых счетов за 2 мес. графически и поработать с этими графиками, применив стандартные методы технического анализа. Получается, что инвестор может использовать торговые методы в инвестировании. Например, пассивные стратегии (вход на максимумах, вход на просадках и др.) могут использоваться вообще в первозданном виде. Кто-нибудь использует графики в инвестировании?

Не пробовал использовать т.к. если Вы пассивный инвестор они вообще не нужны. Если любите поактивничать то как мне кажеться кроме инвестиций на просадках довольно сложно их использовать, как пользоваться хаями, я не знаю. Для меня полезно бывает проанализировать самы результаты и увидеть закономерности, допустим управ делает просадку каждые 4,5 недель, значит после просадки 3 недели инвестируем много, на 4 либо снижаем депо или приостанавливаем, лучше недополучить профит, чем потерять.

[Niagara]

Для меня тоже использование графиков крайне сложно. На это надо много времени, потом постоянно их обновлять и сопровождать. Да и методами технического анализа я не владею. Зачем осложнять работу всякими графиками, если можно проводить анализ другими, более простыми, способами.

[alex0721]

Сообщение от Niagara

Для меня тоже использование графиков крайне сложно. На это надо много времени, потом постоянно их обновлять и сопровождать. Да и методами технического анализа я не владею. Зачем осложнять работу всякими графиками, если можно проводить анализ другими, более простыми, способами.

Вообще-то ничего сложного в использовании графиков нет, но и ничего важного на них не отражается. Можно просто посмотреть историю счета и понять какие могут быть риск при инвестировании в тот или иной счет. Что касается технического анализа на таких графиках, то как вы себе это представляете и почему он будет работать. Могу сказать точно что на таких графиках он работать не будет.

[antonull]

Сообщение от alex0721

Вообще-то ничего сложного в использовании графиков нет, но и ничего важного на них не отражается. Можно просто посмотреть историю счета и понять какие могут быть риск при инвестировании в тот или иной счет. Что касается технического анализа на таких графиках, то как вы себе это представляете и почему он будет работать. Могу сказать точно что на таких графиках он работать не будет.

А разве риски это не важный показатель. Как раз по графику и можно определить какие потенциальные риски ждут инвестора. Если при просадках рисуются на графике резкие шпильк вниз, то это говорит о том, что управляющий торгует большим лотом и может одной сделкой загнать депозит в просадку 10-15%, что будет неприемлемым для консервативного инвестора.

[Shweps]

Сообщение от alex0721

Вообще-то ничего сложного в использовании графиков нет, но и ничего важного на них не отражается. Можно просто посмотреть историю счета и понять какие могут быть риск при инвестировании в тот или иной счет. Что касается технического анализа на таких графиках, то как вы себе это представляете и почему он будет работать. Могу сказать точно что на таких графиках он работать не будет.

А вот для меня на много понятней если статистика того или иного счета ведется в графическом виде. Все же так можно реально оценивать с какой скоростью трейдер уходит в просадку. Ведь если падения н аграфике резкие и на много больше чем подъемы, то скорее всего работа ведется без стопов или пересиживанием, та как если управляющий устанавливает меньший стоп чем прибыль которую хочет получить, то и просадки будут короткими спадами на графике но не как не резкими обрывами.

[alex0721]

Сообщение от antonull

А разве риски это не важный показатель. Как раз по графику и можно определить какие потенциальные риски ждут инвестора. Если при просадках рисуются на графике резкие шпильк вниз, то это говорит о том, что управляющий торгует большим лотом и может одной сделкой загнать депозит в просадку 10-15%, что будет неприемлемым для консервативного инвестора.

Риски это самый важный показатель на который нужно в первую очередь обратить внимание при выборе памм счета. Да риски можно определить примерно по графику, а можно точно выявить по истории сделок. Где будет четко видно какой убыток по конкретной сделке и что управляющей делает после большого убытка, продолжает в том же духе или начинает снижать объемы.

[Devituvius]

Я так понял, сейчас обсуждается какой вид отображения истории лучше: графики или сухая статистика? Лично я тоже предпочитаю графики, ведь видно всё, только осталось научиться читать по ним. Инвестор ограничить убытки управляющего никак не может. Это его торговля и его риски, но инвестор может ограничить свои убытки при помощи портфеля или инвестировав в готовые инструменты - индексы, ну а лучше фонды.

[alex0721]

Сообщение от Shweps

А вот для меня на много понятней если статистика того или иного счета ведется в графическом виде. Все же так можно реально оценивать с какой скоростью трейдер уходит в просадку. Ведь если падения н аграфике резкие и на много больше чем подъемы, то скорее всего работа ведется без стопов или пересиживанием, та как если управляющий устанавливает меньший стоп чем прибыль которую хочет получить, то и просадки будут короткими спадами на графике но не как не резкими обрывами.

Да я собственно не против графиков. Мне тоже удобно анализировать агрессивность торговли по графикам. Я просто хотел сказать что графики не отражают информации больше чем история сделок так как графике по этой истории построены. Более того я убежден что технический анализ на таких графиках не работает и их можно использовать только для справки, а не для принятия решения.

[Shweps]

Сообщение от alex0721

Да я собственно не против графиков. Мне тоже удобно анализировать агрессивность торговли по графикам. Я просто хотел сказать что графики не отражают информации больше чем история сделок так как графике по этой истории построены. Более того я убежден что технический анализ на таких графиках не работает и их можно использовать только для справки, а не для принятия решения.

Конечно же не составишь никакого технического анализа по таким графикам. Здесь же не рынок играет роль, здесь уже сама работа управляющего будет влиять на ход графика. Да, действительно было бы хорошо если бы технический анализ работал на управляющих, можно бы было входить на просадках кто это любит более уверенно, но этот момент довольно трудно угадать технически на графике.

[Niagara]

Сообщение от Shweps

Конечно же не составишь никакого технического анализа по таким графикам. Здесь же не рынок играет роль, здесь уже сама работа управляющего будет влиять на ход графика. Да, действительно было бы хорошо если бы технический анализ работал на управляющих, можно бы было входить на просадках кто это любит более уверенно, но этот момент довольно трудно угадать технически на графике.

Есть допущение, что тенденции рынка и торговли имеют прямое отражение на тенденциях инвестирования. Мне не удалось это проверить, потому что составление и обновление графиков крайне трудоемкий процесс. Гораздо проще использовать имеющуюся статистику брокера.