Когнитивные ошибки на рынке форекс.

[SamurayXXX]

Практически все трейдеры знают, что подавляющее большинство индикаторов на рынке форекс периодически показывает неверные данные. На самом деле любой индикатор выдает ложные сигналы в 50% случаев. Из-за этой ненадежности многие трейдеры стараются перестраховаться, и применяют не один, а сразу несколько индикаторов для подтверждения рыночных сигналов, рассчитывая, что их совместная работа поможет уменьшить неточности. Но когда один индикатор не очень надежен, и второй не лучше - торговля с этой парой индикаторов редко приводит к успеху.



Поэтому трейдеры начинают опираться на фундаментальные данные и собственные или чужие умозаключения. Все это приводит к серии типовых ошибок, которые изучает когнитивная психология. Рассмотрим самые распространенные когнитивные ошибки и причины их возникновения.



1 января 2007 года пара евро-доллар внезапно открылась гэпом вверх, и дневной бар находился выше всех максимумов предыдущего колебательного движения с направлением вниз. Многие эксперты рекомендуют покупать при подобном открытии с гэпом вверх, в-особенности при условии, что был преодолен прошлый максимум корреляционного нисходящего движения, так как это сигнализирует об окончании коррекции.







Заметим, что первая торговая неделя года – это наилучшее время для смены тренда, именно про это чаще всего говорят аналитики в конце года, попивая дорогое шампанское. К-примеру, в начале 2005 года произошла смена тренда, и прошло большое ралли по европейской валюте. Да и 2006 году тренд также поменялся, и закончил восходящее движение европейской валюты.



И в январе 2007 года многие аналитики уверенно говорили о новом ралли в честь дня Благодарения, основываясь на прогнозе о вероятном увеличении учетной ставки ЕЦБ. По мнению аналитиков, все технические факторы подтверждали их прогнозы. И действительно в первый день европейская валюта открылась с верхним гепом, заставив последних скептиков поверить в завершение коррекции. Вот так совпали фундаментальные и технические данные.



Однако все твердые прогнозы оказались в корне неверными. Цены молниеносно ушли вниз на второй торговый день, заполнили геп, и предшествующий пробой оказался ложным. Изучение всех торговых графиков в начале года за 2000 – 2007 год покажет вам, что такой недолговечный «шип» – это наиболее вероятный вариант, нежели пробой. Только два раза за данный период был реальный разворот тренда.



На самом деле никто не знает, как часто такие гепы становятся сигналом нового движения. Подумайте сколько параметров необходимо учесть в анализе, чтобы протестировать данную идею. И прогнозы аналитиков не основывались на ком-то научном подходе. Это больше напоминало бросание костей на удачу. Возможно, что в данные разговоры поверили несколько крупных инвесторов и открыли длинные позиции, поэтому и появился геп.



Эти прогнозы о разворотах тренда больше всего похожи на суеверие. Нельзя говорить о научном подходе, когда в нашей выборке всего 7 элементов. Если бросить монетку семь раз и получить при этом два орла, вероятность орла будет лишь 28 %.



Можно ли прогнозировать, что в первые дни нового года, мы увидим более динамичные движения цен? Безусловно, нет. Только 3 раза за эти 7 лет движения цен были более большими. Фактически, изучив всю информацию за 7 лет, нам не удастся выявить ни одной четкой закономерности. Величина выборки просто чересчур мала, а использование небольшой выборки не дает верных результатов. Такая распространенная ошибка называется «группирующей иллюзией», т.е., когда аналитики или трейдеры рассматривает случайную информацию, как неслучайную.



В когнитивной психологии изучают процессы анализа данных и принятия решения. Это довольно сложный процесс. В большинстве случаев уверенность базируется на ложных предпосылках. Психологи долгие годы изучали, как люди верят в то, что нельзя доказать. Человеческая самоуверенность приводит к тому, что люди склонны неправильно оценивать собственные познания, они считают, что знают больше, чем на самом деле.



Другая ошибка – это так называемая ошибка «подтверждения», когда трейдер видит факты, которые подтверждают его мнение, и игнорирует противоречащие им факторы.



Также широко распространена когнитивная ошибка под названием «якорь». Так называют особенности мышления, связанные с тем, что люди часто придерживаются ранее выработанных умозаключений, даже когда новые факты полностью их опровергают. Здесь речь идет про недооценку новой информации. К-примеру, если вы зададите трейдерам вопрос: «Какая длина у реки Волги?» и предоставите им «якорь» - 800 км, то они будут подгонять ответы к этому значению.



Подобный эффект можно часто видеть на рынках. Все круглые числа являются довольно важными с психологической точки зрения. Концентрация ордеров около круглых чисел намного выше, чем по теории вероятности. Особенно это заметно на примерах

японской иены. Это же самое распространяется и на другие «мистические числа» - уровни Фибоначчи.



Волшебные числа встречаются нечасто, но когда цены подходят к ним происходят довольно интересные вещи. Цена очень часто начинает тормозить около данных цифр, так как большинство игроков пытаются понять релевантен ли данный уровень. Но нет никаких научных причин, чтобы предполагать, что данные уровни являются наиболее вероятными пунктами для остановки ценового движения, чем любые иные уровни.

Трейдеру необходим хороший опыт, чтобы преодолевать подобные ошибки и не обращать внимания на волны паники, исходящие от различных СМИ.





Автор: SamurayXXX.

Все права на статью принадлежат http://forum.forex-investo.ru

Копирование строго запрещено.

[Terra]

Если проанализировать статью, то и профессионалы ошибаются , причем не один, два,а их собирается коллектив. Конечно все остальные трейдеры, которые стоят ниже по опыту, однозначно будут слушать трейдеров гуру. Что можно отметить, что фундаментальный анализ и графический учитывает только то, что уже есть на этот момент времени. Есть только одна наука, которая может предсказать движение коллективного разума и направить туда куда нужно это психология. Умно расставленные ловушки приводят именно туда куда нужно, чтоб все попали. Хотя на сегодня в нашем арсенале очень много информации для анализа, но это далеко не вся.

[esfire8]

По поводу того, что люди склонны к неправильной оценке собственных умений, способностей, это отчасти так. Но не всегда. Есть трейдеры, которые придя на рынок форекс, уже давно подготовили себя к сложным предстоящим процессам и психологическим нагрузкам Многие начинают торговать со смелым заявлением, что они все могут и у них все получится!

[Khil]

Сообщение от esfire8

По поводу того, что люди склонны к неправильной оценке собственных умений, способностей, это отчасти так. Но не всегда. Есть трейдеры, которые придя на рынок форекс, уже давно подготовили себя к сложным предстоящим процессам и психологическим нагрузкам Многие начинают торговать со смелым заявлением, что они все могут и у них все получится!

Да а потом получаются плохие оскорбление в сторону рынка за то что у них ничего не получилось, я сам встречал таких людей (самолюбов) которые преувеличивали свои возможности до такой степени что даже смешно , а еще смешнее смотреть как они потом удивляются почему у них ниче не получается. Я не отрицаю то что все имеют такую проблему как ошибки и от них никто не застрахован.

[normard]

Сообщение от Terra

Если проанализировать статью, то и профессионалы ошибаются , причем не один, два,а их собирается коллектив. Конечно все остальные трейдеры, которые стоят ниже по опыту, однозначно будут слушать трейдеров гуру. Что можно отметить, что фундаментальный анализ и графический учитывает только то, что уже есть на этот момент времени. Есть только одна наука, которая может предсказать движение коллективного разума и направить туда куда нужно это психология. Умно расставленные ловушки приводят именно туда куда нужно, чтоб все попали. Хотя на сегодня в нашем арсенале очень много информации для анализа, но это далеко не вся.

Совершенно верно. Именно так, используя некоторые психологические моменты, те которые имеют сильное финансовое влияние могут непредсказуемо повлиять на экономическую ситуацию и направить рынок в нужное место. Всегда из двоих есть один проигравший. По-этому никакой индикатор такую ситуацию и не сможет определить.

[esfire8]

Сообщение от Khil

Да а потом получаются плохие оскорбление в сторону рынка за то что у них ничего не получилось, я сам встречал таких людей (самолюбов) которые преувеличивали свои возможности до такой степени что даже смешно , а еще смешнее смотреть как они потом удивляются почему у них ниче не получается. Я не отрицаю то что все имеют такую проблему как ошибки и от них никто не застрахован.

Ну это нормально, с самолюбием нужно бороться изначально. Не надо дожидаться, когда оно проявится в такой степени, что сможет остановить трейдера от той цели, которую он поставил изначально придя на рынок. Конечно, это сложно, но все же есть некоторая уверенность, в хороших результатах. А про ошибки можно сказать, что они только помогают.

[Terra]

По поводу поведения рынка в каждую секунду, можно сказать одно, что если раньше( когда торги на бирже были закрыты для простых людей) было легче проанализировать ситуацию. Контингент играков на рынке был известен и поведение их можно было просчитать. Зная какими новостями они пользуются для анализа и на какие экономические показатели опираются для выводов. Сегодня это стало сделать на много сложней . Да многие трейдеры новички вообще не понимают, что делают и начинают торговать от балды. Как такое поведение на рынке можно просчитать. Таких сегодня очень много и они существенно влияют на ход торгов. Пусть их будет 20% , и представьте что они кидаются из огня та в полумья. Вот и получается, что мало того, что рынок и так мало предсказуем, еще и надо учесть погрешность в анализе в 20%.

[esfire8]

Сообщение от Khil

Да а потом получаются плохие оскорбление в сторону рынка за то что у них ничего не получилось, я сам встречал таких людей (самолюбов) которые преувеличивали свои возможности до такой степени что даже смешно , а еще смешнее смотреть как они потом удивляются почему у них ниче не получается. Я не отрицаю то что все имеют такую проблему как ошибки и от них никто не застрахован.

Ну в таком случае, это просто такой тип людей. и неважно, где они окажутся, на Форексе или в другом месте. Это сформированная временем привычка обвинять всех все. Таких в мире большинство, поэтому на Форексе остаются самые сильные и решительные жизненные победители. Новичок должен изначально идти в торговлю, понимая реально, что его ожидать может. Пусть больше читают и изучают, прежде чем бросаться в омут с головой.

[hotgirl]

Сообщение от esfire8

По поводу того, что люди склонны к неправильной оценке собственных умений, способностей, это отчасти так. Но не всегда. Есть трейдеры, которые придя на рынок форекс, уже давно подготовили себя к сложным предстоящим процессам и психологическим нагрузкам Многие начинают торговать со смелым заявлением, что они все могут и у них все получится!

А вы уверены что у них в итоге что то получается с такими смелыми и амбициозными утверждениями? Обычно у таких трейдеров дальше разговоров дело никак не идет. И про то что индикаторы могут показывать ошибочную ситуацию они в большинстве случаев даже не представляют себе

[Ирина Одинцова]

Сообщение от Khil

Да а потом получаются плохие оскорбление в сторону рынка за то что у них ничего не получилось, я сам встречал таких людей (самолюбов) которые преувеличивали свои возможности до такой степени что даже смешно , а еще смешнее смотреть как они потом удивляются почему у них ниче не получается. Я не отрицаю то что все имеют такую проблему как ошибки и от них никто не застрахован.

Знаете, оскорблять рынок - это как оскорблять ветер за то, что он смеет дуть. Ошибки на форекс могут быть спровоцированы множеством факторов: самоуверенность, неуверенность, нехватка знаний, плохое самочувствие. Ошибки случаются часто и у профессионалов, все мы люди и со всеми случается, нужно к этому проще относиться.