Роботы на рынке Форекс.

[dimka777]

Сейчас в интернете такое огромное количество советников , что в них проще запутаться , а не найти действительно хорошие варианты . Хорошо что хоть такие форумы существуют и по различным отзывам форумчан можно понять , стоит ли терять свое время на тестирование того или иного советника , а это реально помогает .

[romanti555]

Сообщение от Valdemar

Возьмем по простому, тейк профит 10пипс стоп 10пипс, торгуя по стратегии мы увидили что убыточных и профитных сделок равное количество, и в таком случае как бы баланс на месте, но не совсем так, например убыточных сделок 50, профитных 50, и учитывая то что спред (2пипса) играет роль, мы будем иметь баланс меньше чем на одном месте .

Так то оно так да не так , тейк на 10 пунктов при выставлении будет на самом то деле на расстоянии в 13 пунктов , если спред равен 3 пунктам . Вот поэтому тейк в 10 пунктов будет всегда равен стопу в 10 пунктов хоть и находиться на самом то деле подальше , что конечно ставит его в неравное положение со стопом .

[Murzzzik]

Сообщение от Гера

Ну все правильно, если стоп и тейк равны. а sergey339 говорил о том, что стоп ставить 10 , а тейк 5, т.е. советник должен однозначно открывать больше прибыльных сделок в 2 раза чем убыточных , чтоб остаться хотя бы в безубытке. Так что я вроде бы ничего не путаю, поправте если что...

Нет это не правильно. Такой советник сольет деньги, могу сказать это сразу, потому что он заранее находится в отрицательном матожидании. По статистике, чем чем меньше сделок с отрицательным матожиданием, тем большая вероятность выигрыша и наоборот. Если бы стоп был 5, а тейк 10 тогда больше сделок нужно будет для общего выигрыша, потому матожидание положительное, а там чем больше сделок, тем большая вероятность выигрыша. Что такое безубыток я не понимаю. Зачем соваться в торговлю, чтобы получать безубыток? Его проще получить если вообще не торговать.

Сообщение от Murzzzik

Нет это не правильно. Такой советник сольет деньги, могу сказать это сразу, потому что он заранее находится в отрицательном матожидании. По статистике, чем чем меньше сделок с отрицательным матожиданием, тем большая вероятность выигрыша и наоборот. Если бы стоп был 5, а тейк 10 тогда больше сделок нужно будет для общего выигрыша, потому матожидание положительное, а там чем больше сделок, тем большая вероятность выигрыша. Что такое безубыток я не понимаю. Зачем соваться в торговлю, чтобы получать безубыток? Его проще получить если вообще не торговать.

У вас явно перевернутое понятие об мат ожидании . Если у меня 1000 сделок закроется по +5 пунктов и при этом 10 сделок закроется в - 100 пунктов , то какое тут отрицательное мат ожидание . Если ваша торговля вам приносит доход , то в любом случае у вас будет положительное мат ожидание и не важно , что стопы будут гараздо больше чем тейки .

[Murzzzik]

Сообщение от kalashnikov74

У вас явно перевернутое понятие об мат ожидании . Если у меня 1000 сделок закроется по +5 пунктов и при этом 10 сделок закроется в - 100 пунктов , то какое тут отрицательное мат ожидание . Если ваша торговля вам приносит доход , то в любом случае у вас будет положительное мат ожидание и не важно , что стопы будут гараздо больше чем тейки .

То, как оно у вас закроется вы ведь этого заранее не знаете. Я сказал о голом примере, без привязки к конкретной ТС в которой эксплуатируются другие преимущества. То есть, если сама ТС основана лишь на том что стоп у нее 10, а тейк 5, если это все исходные правила, то это отрицательное матожидание. И прибыли никогда здесь не будет, чем больше будет сделок тем быстрее сольется счет.

[daffu36]

Сообщение от Murzzzik

То, как оно у вас закроется вы ведь этого заранее не знаете. Я сказал о голом примере, без привязки к конкретной ТС в которой эксплуатируются другие преимущества. То есть, если сама ТС основана лишь на том что стоп у нее 10, а тейк 5, если это все исходные правила, то это отрицательное матожидание. И прибыли никогда здесь не будет, чем больше будет сделок тем быстрее сольется счет.

Счет сольется в том случае , если ваш советник имеет не правельную торговую систему , а не от того какой у него тейк и какой стоп . Поэтому давайте все же лучше обсудим как правильно сделать форекс советник , а не загружаться на мат ожиданиях . Ведь как не крути , а положительное мат ожидание бывает только у прибыльных советников .

[Murzzzik]

Сообщение от daffu36

Счет сольется в том случае , если ваш советник имеет не правельную торговую систему , а не от того какой у него тейк и какой стоп . Поэтому давайте все же лучше обсудим как правильно сделать форекс советник , а не загружаться на мат ожиданиях . Ведь как не крути , а положительное мат ожидание бывает только у прибыльных советников .

Собственно говоря прибыльность любой ТС именно от матожидания и зависит, больше ни о чего. Любые компоненты системы направлены лишь на то, чтобы его получить. Если положительного матожидания нету, то никакая ТС не принесет прибыль и вообще на рынке, в таком случае, делать нечего. Соотношения тейка к стопу тоже на это влияют. Если не знать этих простых истин, то никогда не создашь рабочего советника.

[daffu36]

Сообщение от Murzzzik

Собственно говоря прибыльность любой ТС именно от матожидания и зависит, больше ни о чего. Любые компоненты системы направлены лишь на то, чтобы его получить. Если положительного матожидания нету, то никакая ТС не принесет прибыль и вообще на рынке, в таком случае, делать нечего. Соотношения тейка к стопу тоже на это влияют. Если не знать этих простых истин, то никогда не создашь рабочего советника.

Ладно , не стану спорить вы видно очень крупный специалист по мат ожиданиям . Единственное , что вам хочется посоветовать , так это научится отличать первичное от вторичного . На рынке очень много советников используется , много из них прибыльных , но я уверен на все 100 процентов , что не у всех из них тейкпрофит больше чем стоп лосс .Это уже факты , а не пустословие .

[spartak]

Сообщение от Murzzzik

Собственно говоря прибыльность любой ТС именно от матожидания и зависит, больше ни о чего. Любые компоненты системы направлены лишь на то, чтобы его получить. Если положительного матожидания нету, то никакая ТС не принесет прибыль и вообще на рынке, в таком случае, делать нечего. Соотношения тейка к стопу тоже на это влияют. Если не знать этих простых истин, то никогда не создашь рабочего советника.

Да вообще советника создавать не имея знаний.а тем более языка программирования будет очень сложно и уж тем более кто там за мат ожидание будет думать.Да и многие вообще не думают о том,что там и как и за что отвечает,им главное что бы советника по простому прикрепить к графику и все ,пускай торгует.

Сообщение от spartak

Да вообще советника создавать не имея знаний.а тем более языка программирования будет очень сложно и уж тем более кто там за мат ожидание будет думать.Да и многие вообще не думают о том,что там и как и за что отвечает,им главное что бы советника по простому прикрепить к графику и все ,пускай торгует.

Мат ожидание это уже вытекающие из торговли советником , но не как не настраиваемый параметр . Так что ожидать повышение прибыльности советника подкрутив ваше мат ожидание не получится . Создавая хорошего советника нужно смотреть на то какую прибыльность имеет получившийся советник .