Торговля на прорывах уровней цены

[ZIG]

Торговля на прорывах уровней цены.

Использование методики работы на прорывах на сегодняшний день стала очень популярной и используется как начинающими торговцами, так и «гуру» специалистами валютного трейдинга. При прорывах цена перемещается очень быстро и поэтому точность входов при использовании такой стратегии не всегда имеет решающее значение, но система прорыва может сопровождаться негативным моментом – такой же разворот цены после пробоя уровня..

По надежности данной системы можно выделить несколько типов, таких как прорыв паттерна (графической фигуры) и импульсный пробой максимума либо минимума.

Система прорыва графической модели будет простой формой пробоя цены, так как в её основе лежит простое действие – пробой ценой определенной модели. Существует множество определенных графических структур – каналы, флаги, клин, треугольники, вымпел, голова-плечи и другие. Главным аспектом для трейдера является временной период торговли, потому как на мелких ТФ ложных сигналов и прорывов будет больше, нежели на тайм-фреймах старшего порядка. Не малое значение прибыльности работы будет иметь и выбор валютного инструмента. Необходимо увязывать обе этих составляющие, так как старший ТФ предполагает больший потенциал по прибыли, но и такую же высокую возможность убытка, в случае ложности сигнала. Прорывы импульсные совершаются в случае пробоя ценой максимального (минимального) уровня определенного ценового диапазона.

Ложность прорывов пробойной системы. Когда цена показывает новое максимальное значение на восходящей тенденции, то, скорее всего, цена будет продолжать это трендовой движение. Но на пути такого движения может встать одна проблема – перекупленность рынка, что будет причиной отскока цены после пробоя в обратном направлении, срывая стоп ордера трейдеров. Далее может возникнуть другая волна покупок после отработки коррекционного отката или плоской коррекции, но трейдера, которые не будут учитывать такие особенности, уже вряд ли будут входить в рынок. С 100% долей вероятности, невозможно знать будет истинный или ложный прорыв, так что нельзя сразу после пробоя входить в направлении движения цены, необходимо взвешенно проанализировать ситуацию, тем более что чуть выше значимых уровней могут быть расположено значительное количество стоповых ордеров, которые могут утащить цену в другом направлении.

Вообще цены на финансовых рынках подвержены импульсным и трендовым движениям всего в 15% , остальное время на рынке присутствует флет и консолидация, и всегда после бурного роста следует консолидация цены. Цены относительно быстро проходят расстояния между значимыми уровнями, но основное время они топчутся у важных уровней. Серии ложных прорывов и молниеносных разворотов создают для торговцев существенные проблемы. Поэтому у многих складывается впечатление, что некто сознательно, цинично использует это против спекулянта и причины для этого существуют. Цена движется в том направлении, в каком работают большие деньги крупных участников рынка, которые знают. Что они управляют рынком вне зависимости от настроения толпы. Рынком управляет компьютерный алгоритм, который может управлять, учитывать, заманивать и создавать ловушки на реакцию толпы, тем самым извлекая огромные прибыли. Все эти производные и подобные мысли в головах толпы, могут дополнительно «помогать» свершению ложных прорывов и молниеносных разворотов руками самих трейдеров (в большинстве случаев так оно и есть). И всё таки, как же бороться с ложными пробоем и быстрыми разворотами? Следует учитывать тот фактор, что торговцы много времени уделяют предугадыванию будущего движения цены, при этом не обращая внимание, на такой аспект - что предлагает рынок в настоящий момент. Вся торговля на финансовых рынках заключается в простой игре шансов, и их больше у того, кто в своей торговле использует управление капиталом, которое будет необходимым условие для выживания депозита трейдера.

Прорыв ценовых уровней инструмента всегда происходит в зоне конфликта интересов противоборствующих сторон. Никто не желает уступать и отдавать бразды правления, но в тоже время никому неизвестно какое количество денег нужно для того, чтобы отправить котировку в направленную тенденцию. Так что, любой ордер, открытый на таких уровнях несёт в себе достаточный риск, вне зависимости, что видит трейдер на графике цены. Цена может отреагировать на прорыв различным способом: может последовать направлению прорыва и достичь следующего уровня, может обманно совершить молниеносный разворот, который вселит в трейдеров дополнительную панику, а может хитро создать обманную ситуацию и заманить участников рынка в ловушку, своими ложными движениями и пойти в противоположном направлении. И это всё необходимо учитывать и подстраховывать депозит при помощи применения в торговле управления капиталом.



Прорывы и формирование восходящей тенденции всегда происходят в несколько фаз и это необходимо учитывать в своей работе. Цена прорывает важный уровень сопротивления на возрастающем объеме. После чего цена некоторое время демонстрирует незначительное повышение, после чего следует разворот по причине исчезновения покупательского интереса. Такое действие называется фазой реакции. Участники начинают продажи, и происходит первый откат инструмента до уровня прорыва, где цену ожидает другая партия участников рынка, после чего происходит новый всплеск движения по тренду, который уносит цену дальше и дальше. Эта фаза получила название разрешение. Которая подтверждает истинность пробоя. Все эти фазы будут зависеть от специфических характеристик объема. Спрос всегда должен превышать предложение особенно на начальной стадии формирования прорыва вверх. Объем перестает расти, когда котировка подходит к фазе реакции. И дальше вторая волна покупок подтверждает успешность.

Ложный пробой и молниеносный разворот будет в том случае, если спрос и предложение выпадают из вышеописанного баланса. Молниеносные развороты определяются колебаниями цены, используя уровни сопротивления либо поддержки. Импульс и откат цены могут служить причиной таких разворотов, но огромный капитал может входить в игру при достижении ценой стоповых уровней других участников, для того, чтобы это учесть в формировании хорошего объема. Если прорыв происходит без фазы реакции, то такой сигнал можно читать как разворотом рынка. При нормальном прорыве рынка быками фаза реакции может выбить из рынка недостаточно сильных торговцев, удерживая цену на сопротивлении, но тенденция продолжится в восходящем направлении, в случае присутствия новой силы покупателей на уровне сопротивления. Если их там не будет, то прорыв уровня не произойдёт.

После того как сила молниеносного разворота иссякнет, то в этот момент обычно начинается фаза разрешения, которая вызывает интерес к лонгам у многих участников. Такой импульс необходим для подтверждения прорыва и уносит цену выше максимума цены, достигнутого при пробое. Такое поведение цены и считается подтверждением прорыва соответствующего уровня, и будет сигналом к покупке.

Разворот цены свершается в случае, когда цена заманивает в ловушку, какую ту сторону участников рынка. Большее количество трейдеров ожидают момента входа в рынок на ключевых уровнях пробоя. Как только они открыли такие позиции, их власть подконтрольна рынку, то есть их профит будет зависеть от действия других участников. Когда отсутствует вторая волна желающих купить, то результатом будет ложный прорыв и потеря денег первыми участниками, которые вошли на прорыве. Как отмечали выше, этому может способствовать перекупленность рынка и другие моменты. Без вливания новых объемов цена может упасть под своей тяжестью под уровень прорыва. Как рекомендацию можно посоветовать торговцам, открывать позиции совместно с крупными игроками с началом фазы разрешения.



Автор:ZIG

Все права на статью принадлежат http://forum.forex-investo.ru

Копирование строго запрещено.

[sergey339]

Очень интересная и полезная тема. Сам уже неоднократно замечал, что при прорыве важных уровней или коридора намеченного флета в рынок вливаться большие объемы, для этого даже индикаторами не обязательно пользоваться, потому что цена и так все прекрасно показывает. Допустим недавно по евро такой уровень был на 1.35, цена несколько раз об него билась и только на больших объемах смогла пробить...

[Pochtarenko]

А если цена например пробила важный уровень импульсом. То сначала цена должна откатить к этому пробитому уровню, а только потом к примеру искать точки входа в направлении пробоя. Или же пробой может и не сопровождаться откатом после пробоя. Это как условие или рекомендация входа в такие сделки? Цена может же и без отката быстро пойти в сторону пробоя.

[sergey339]

Сообщение от Andrey

А если цена например пробила важный уровень импульсом. То сначала цена должна откатить к этому пробитому уровню, а только потом к примеру искать точки входа в направлении пробоя. Или же пробой может и не сопровождаться откатом после пробоя. Это как условие или рекомендация входа в такие сделки? Цена может же и без отката быстро пойти в сторону пробоя.

Цена может повести себя как угодно. Я обычно в таких ситуациях обращаю внимание на то как она двигалась до уровня. Если она подошла к уровню, отбилась от него, а потом на сильных обьемах продавила, то можно войти и сразу. А если же до этого она долго шла без отката и продавила уровень на обьемах, то все же имеет смысл дождаться откат для входа. Его может конечно и не быть, но лучше перестраховаться...

[serg dnepr]

Обычно если движение мощное, то цена туда уже не возвращаеться. Взглините на 15-мин график сегодня по евро/йене. А потом переключитесь на минутный, и вы увидите как цена себя вела. Четкие пробои трех уровней, и лишь на четвертом пока что вошла в боковое движение

[Pochtarenko]

Сообщение от sergey339

Цена может повести себя как угодно. Я обычно в таких ситуациях обращаю внимание на то как она двигалась до уровня. Если она подошла к уровню, отбилась от него, а потом на сильных обьемах продавила, то можно войти и сразу. А если же до этого она долго шла без отката и продавила уровень на обьемах, то все же имеет смысл дождаться откат для входа. Его может конечно и не быть, но лучше перестраховаться...

А как вы определяете, что пробой уровня был сделан при сильных объемах. Применяете какие индикаторы или как? Я вот недавно скачал программу, которая вроде как показывает накоплением объемов, кластеры так всякие. Настроек целая куча, но я так и не понял как определять, где и как определять прорывы на этих накоплениях. ПРобовал ориентироваться на индикатор Volume но он мне не помогает в торговле. (

[sergey339]

Сообщение от Andrey

А как вы определяете, что пробой уровня был сделан при сильных объемах. Применяете какие индикаторы или как? Я вот недавно скачал программу, которая вроде как показывает накоплением объемов, кластеры так всякие. Настроек целая куча, но я так и не понял как определять, где и как определять прорывы на этих накоплениях. ПРобовал ориентироваться на индикатор Volume но он мне не помогает в торговле. (

Ну вот по сути дела индикатор Volume и показывает проторгованные объемы. Нам ведь не нужно соотношение продавцов и покупателей в цифрах, а всего лишь величина. Только индикатор с МТ4 не подходит и лучше всего скачать что-то подобное на сайте КластерДельты, там помимо отдельных программ, есть еще и различные индикаторы...

[Forexjan]

Могу сказать только то что на прорыв уровне не стоит ставить отложенный ордер или бай стоп или селл стоп , потомучто всегда как правило цена их берет и идёт в обратную сторону , а сильные уровни можно опредилять по фракталам если на одном уровне есть много фрактолов значит там сильный уровень , также ставльте на график профиль рынка и можете опредилять.

[sergey339]

Сообщение от Forexjan

Могу сказать только то что на прорыв уровне не стоит ставить отложенный ордер или бай стоп или селл стоп , потомучто всегда как правило цена их берет и идёт в обратную сторону , а сильные уровни можно опредилять по фракталам если на одном уровне есть много фрактолов значит там сильный уровень , также ставльте на график профиль рынка и можете опредилять.

Отложенные ордера в таком случае действительно дело неблагодарное. Много раз и сам попадался на такую удочку, когда цена просто цепляла отложку и после начинала движение в обратную сторону. Если ставить отложенные ордера на флете, то такая ситуация может даже случиться несколько раз подряд. Поэтому сейчас перед или после уровня всегда дожидаюсь подтверждения...

[serg dnepr]

Сообщение от sergey339

Отложенные ордера в таком случае действительно дело неблагодарное. Много раз и сам попадался на такую удочку, когда цена просто цепляла отложку и после начинала движение в обратную сторону. Если ставить отложенные ордера на флете, то такая ситуация может даже случиться несколько раз подряд. Поэтому сейчас перед или после уровня всегда дожидаюсь подтверждения...

Да ложных прорывов очень много, их больше чем замих пробоев. Например при тренде,такая тактика еще будет работать. А вот при флете,или очень слабом тренде,принесет слив депозита. Наверное каждый хоть раз попадался на ложной отложне,вроде пошло,а потом резкий разворот.