По-простому об азах алготрейдинга

[ZIG]

По-простому об азах алготрейдинга.

Многим известно, что поступая на работу после получения профессии, опытные работники рекомендуют забыть многое, что вкладывалось в мозги в образовательных учреждениях. Этот тезис будет правдоподобным и тут. Будет положительным пытаться изучать алготрейдинга с нуля. Сегодня все финансовые рынки работают в автоматическом режиме, и поэтому толкование экономическими законами формирование цены будут выглядеть нелепо. Сегодня рынок формируется алгоритмами с незначительным ручным изменением. У хозяев алгоритма в приоритете находится наиважнейшая задача – обеспечить алгоритм прибылью, что должно максимально приносить доход.



Формирователь рынка (Market maker)

Среди множества рыночных алгоритмов выделяется алгоритм маркетмейкера. Для более утончённого понимания работы которого можно разобраться на простом примере: в определенный момент на рынке назревает необходимость создать свежий тикет, потому как есть спрос на этом финансовый инструмент. Что надо делать вам? Вы должны будете в любой момент времени представлять для рынка этот символ из заявок 2-го уровня (Левел2), то есть придавать тикету ликвидность и формировать котировку инструмента. Поначалу можно применять банальный ММ-алгоритм, когда 2-й уровень остается неизменным. Трейдер совершил операцию с тикетом, после чего добавляется объём до исходного значения 2-го уровня. Такой подход будет давать его владельцу стабильный доход. Но тут присутствует нюанс – трейдера не полные дураки, и работать с инструментом, имеющим ценовую постоянную - не будут, потому что отсутствует ситуация заработка для спекулянта.

Поэтому надо решить эту диллему и заставить участников рынка заключать сделки. Последующий обывательский алгоритм, представляет - синусоиду, когда 2-ой уровень "бегает" туда-сюда. Основное количество торговцев в этих условиях будут терять свои деньги, но найдутся гуру, способные распознают закономерность работы такой закономерности и начнут на этом зарабатывать - вымывать прибыль.

Таким образом, перед хозяином алгоритма стоит задача по изобретению алгоритма, который создавал бы максимальную разбежку между теряющими деньги и прибыльными спекулянтами. Это толкает на разработку ММ-алгоритмов сложных математических систем, которые не являются небанальными.



На рынке представлена куча таких разработок, которые имеют своего хозяина - на рынке представлены множество интересов. Существуют крупные участники рынка (коммерческие банки), которым известна так же инсайдерская информация, то есть они видят чем «занимаются» трейдеры – куда открыты позиции, какими объемами. Это означает, что математические модели хорошо просчитываются, и задача всегда проста – отжать у большинства участников рынка максимальное количество денег.

Формирователем рынка может быть любой, для этого необходимо иметь не плохой ММ-алгоритм, а также иметь возможность решить некоторые организационные вопросы.

Банальная модель замкнутого рынка.

Для того чтобы смоделировать такую ситуацию нам понадобятся определенные условия : несколько сотен трейдеров-советников с одинаковым размером депозита, история и цена отсутствует, как и дополнительные издержки рынка.

Как в таких условиях определить на работоспособность роботов, чтобы они начали торговлю между собой?

Для этого необходимо изначально задать уровень определенной цены, примем его за единицу. После чего необходимо запустить роботов выставляющих отложенные ордера. После чего начнётся сформировываться история цен продажи и покупки. Но линии покупки и продажи в этих условиях будут горизонтальны, что означает отсутствие какой либо тенденции на рынке. Для того чтобы привнести определенное движение на рынке необходимо запустить советников, которые будут выводить котировку из равновесия. Здесь может статься, что будет существовать определенная однонаправленная тенденция. Для исключения этого необходимо определить ценовой диапазон. После этого пошла формироваться какая-то история. Хотя ни одной сделки на рынке не представлено!

После этого запускаем остальных роботов, которые имея созданную ранее историю, начинают торговать. Советники, которые открывали отложенные ордера, могут потерять депозит, после чего пропадает цена и всё останавливается. Таких роботов необходимо наделить большим капиталом, им можно дать название ММ-роботы. В алгоритм ММ-роботов закладывается важное значение – постоянное присутствие родных заявок. Возможность исключения слива депозита ММ-роботами можно решить несколькими способами. Ввести торговые комиссии, которые исключают медленный слив роботу – первый вариант. Привязывать данных роботов к другим торговым роботам для того, чтобы на основании их данных моделировалась и изменялась цена инструмента в сторону положительно математического ожидания. Для успеха высокой степени приемлемо воплощать оба варианта. Все торговые издержки вводятся за торговые операции всем роботам, а перечисляются они на счет ММ-робота. Издержки рассчитываются по формуле (Кизд*мат ожидание главных роботов), при этом Кизд больше 1. Использование информации остальных роботов помогает их убивать главными роботами. Торговлю между роботами между собой бесконечно сделать невозможно. При этом прибыль слившихся роботов распределяется между оставшимися роботами, таким образом, увеличивая капитализацию с параллельным уменьшением участников рынка.

Избежать такой тенденции потерь можно только путём введения в рынок новых «помощников» со свежим капиталом, питая рынок новой массой денег. Работает…. На рынке появляются люди с деньгами, которым показывают данную схему и убеждают в высокодоходности торговли на представленном рынке. При этом торговые действия реальных участников рынка можно предугадывать и формировать в определенные закономерности, что будет выносить рынок на стезю присутствия в нём только роботов. Что делает его не «убиваемым».

Из всего приведенного выше можно сделать определённые выводы :

А) рынок служит инструментом для ММ-роботов по законному отъёму денег у других участников рынка;

Б) без нового «пушечного мяса» рынок умирает;

В) без дополнительных комиссий и инсайдерской информации рынок отмирает;

Г) формирование цены происходит за счет информации скрыто полученной от других участников рынка.



Автор: ZIG

Все права на статью принадлежат http://forum.forex-investo.ru

Копирование строго запрещено.

[goldsystem]

На мой взгляд алготрейдинг ближе к фондовому рынку, т.к отсутствует брокер или дц который принимает ваши заявки и регулирует цены в своем интересе. На бирже же происходит все мгновенно, несмотря на большое количество игроков, поэтому такие показатели как объем и цена формируются в реальном времени и по реальным заявкам. Там же и используют Level 2 и T&S.