Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[martinish]

Сообщение от lektor2010

Хорошо, но мы ведь знаем, что лучшее время для входа в ПАММ счет, особенно в агрессивный - это период просадки. А почему? Потому что часто после просадки трейдер хочет отыграться иторгует лучше, или же его ТС допускает просадки раз в определенное время, и вероятность получения нескольких минусовых периодов подряд крайне низка. Как видите определенную закономерность выделить и использовать с пользой для себя все-таки можно.

В данном случае нужно уметь увидеть есть ли эта закономерность по выходу из просадки. То есть чем именно обусловлен этот выход, торговой системой или же просто новым входом в рынок с большим объемом и повышенным риском. В последнем случае мы, входя в памм счет при просадке не увидим никакого увеличения прибыли при сохранении прежних рисков.

[IRON55]

Если говорить о просадках, то я не думаю, что у по настоящему эффективных управляющих много просадок. Поэтому если мы в принципе не ошиблись со счетом (для этого есть иные индикаторы), то велика вероятность, что после просадки начнется рост. Я хотел донести одну из важных вещей в инвестировании: анализы строить и выводы делать надо исключительно на основании длительного периода, а не просто глядя на текущие данные.

[Харламов]

Сообщение от IRON55

Если говорить о просадках, то я не думаю, что у по настоящему эффективных управляющих много просадок. Поэтому если мы в принципе не ошиблись со счетом (для этого есть иные индикаторы), то велика вероятность, что после просадки начнется рост. Я хотел донести одну из важных вещей в инвестировании: анализы строить и выводы делать надо исключительно на основании длительного периода, а не просто глядя на текущие данные.

На самом то деле инвестор только косвенно может повлиять на свои риски , все в рукам памм управляющих , но тем не менее выполняя ряд условий , можно сводить риски практически к нулю . Самое главное не инвестировать в малое количество счетов , уберегая себя от неприятностей .

[IRON55]

Я немного о других рисках и расчетах говорю. Например, можно прикинуть вероятность уйти в минус у конкретного брокера. Допустим, всего было зарегистрировано 10 119 счетов, из них с отрицательным результатом 3 853. Полугодовой действующий рейтинг - 192 счета. Закрытых счетов в архиве со сроком жизни более полугода и минусовым результатом, - 382. Годовой действующий рейтинг - 97 счетов. Закрытых счетов в архиве со сроком жизни более года и минусовым результатом, - 97. Рейтинг счетов со сроком жизни более двух лет - 31 счет. Закрытых счетов в архиве со сроком жизни более двух лет и минусовым результатом, - 4. Теперь прикинем риск попасть на слитый счет при инвестициях. Пример: за условный коэффициент риска отношение уже слитых счетов к действующим. Так коэф.риска для полугодовых счетов будет равен 382/192 = 1,99 ~ 2.00. Коэф.риска для счетов проживших более года 97/97 = 1,00. Коэф.риска для счетов проживших более двух лет 4/31 = 0,13. Получился усредненный коэффициент риска. Теперь для того, чтобы получить коэффициент риска для конкретного счета в рейтинге умножим его на волатильность, затем на макс.просадку и место в самом старшем для него рейтинге, а затем разделим на кол-во мест в полугодовом рейтинге, куда попадают все счета из (полугодового, годового и двухлетнего рейтингов) = 192 (на сегодняшний день). Например, коэффициент риска для счета Х, находящегося на 1 месте по общей доходности в двухлетнем рейтинге, будет равняться: 0,13*2,34*45,69*1/192 = 0,07. Коэффициент риска для счета У 0,13*2,39*34,52*4/192 = 0,22. Я взял "живые" примеры у одного крупного брокера без названия счетов. Таким образом, мы можем более-менее объективно оценить рисковость вложений в тот или иной счет у конкретного брокера.

[serg dnepr]

Сообщение от dos1k

Ну а если не будет просадок? Может же такое быть, что управляющий, допустив один раз просадку по своей глупости больше ее не достигнет и все пойдет ровно, а вы будете ее ждать до скончания века. Мне кажется, что такая позиция, как вход в памм счет после просадки - не всегда является эффективной. Кроме того, где вероятность, что выйдя один раз из убытков управляющий осуществит это еще раз? Мне кажется, что это очень большой риск.

Рано или поздно все просадка случится, только можно устать ее ждать.Инвестируйте на просадках в счет Алла 1960 ,из индекса Баланс. Как только допускает просадку, на следующую неделю показывает двойную прибыль. Так было уже 2 раза. Однозначно большой риск при входе на просадках , если взять Аллу ,то она увеличивает нагрузку на депозит ,и таким образом выходит из нее. И таких трейдеров много ,кто использует такую тактику при просадке.

[asem9077]

Сообщение от Харламов

На самом то деле инвестор только косвенно может повлиять на свои риски , все в рукам памм управляющих , но тем не менее выполняя ряд условий , можно сводить риски практически к нулю . Самое главное не инвестировать в малое количество счетов , уберегая себя от неприятностей .

От того что вы будете инвестировать во 100 счетов вместо 10 ситуация не изменится, так как из всех 100 паммов может сразу просесть даже половина, чего тоже не нужно исключать. Инвестор соблюдая свою стратегию сможет получать прибыль стабильно, и риски сводить к минимуму, да управляющих предугадать сложно, но нужно делать все чтобы ограничивать свои убытки. А информации об этом в сети предостаточно сейчас.

[IRON55]

Сообщение от serg dnepr

Рано или поздно все просадка случится, только можно устать ее ждать.Инвестируйте на просадках в счет Алла 1960 ,из индекса Баланс. Как только допускает просадку, на следующую неделю показывает двойную прибыль. Так было уже 2 раза. Однозначно большой риск при входе на просадках , если взять Аллу ,то она увеличивает нагрузку на депозит ,и таким образом выходит из нее. И таких трейдеров много ,кто использует такую тактику при просадке.

Интересная информация, а главное можно использовать на практике. Действия управляющих зачастую предугадать сложно, особенно когда вы ничего не знаете о его стратегии и особенностях торговли. Поэтому иногда надо просто знать. На мой взгляд, если инвестор разработает универсальную систему работы с рисками, это будет даже гораздо ценнее, чем сама стратегия инвестирования, хотя лично я эти вещи не разделяю.

[Гера]

Сообщение от IRON55

Я немного о других рисках и расчетах говорю. Например, можно прикинуть вероятность уйти в минус у конкретного брокера. Допустим, всего было зарегистрировано 10 119 счетов, из них с отрицательным результатом 3 853. Полугодовой действующий рейтинг - 192 счета. Закрытых счетов в архиве со сроком жизни более полугода и минусовым результатом, - 382. Годовой действующий рейтинг - 97 счетов. Закрытых счетов в архиве со сроком жизни более года и минусовым результатом, - 97. Рейтинг счетов со сроком жизни более двух лет - 31 счет. Закрытых счетов в архиве со сроком жизни более двух лет и минусовым результатом, - 4. Теперь прикинем риск попасть на слитый счет при инвестициях. Пример: за условный коэффициент риска отношение уже слитых счетов к действующим. Так коэф.риска для полугодовых счетов будет равен 382/192 = 1,99 ~ 2.00. Коэф.риска для счетов проживших более года 97/97 = 1,00. Коэф.риска для счетов проживших более двух лет 4/31 = 0,13. Получился усредненный коэффициент риска. Теперь для того, чтобы получить коэффициент риска для конкретного счета в рейтинге умножим его на волатильность, затем на макс.просадку и место в самом старшем для него рейтинге, а затем разделим на кол-во мест в полугодовом рейтинге, куда попадают все счета из (полугодового, годового и двухлетнего рейтингов) = 192 (на сегодняшний день). Например, коэффициент риска для счета Х, находящегося на 1 месте по общей доходности в двухлетнем рейтинге, будет равняться: 0,13*2,34*45,69*1/192 = 0,07. Коэффициент риска для счета У 0,13*2,39*34,52*4/192 = 0,22. Я взял "живые" примеры у одного крупного брокера без названия счетов. Таким образом, мы можем более-менее объективно оценить рисковость вложений в тот или иной счет у конкретного брокера.

Вот это расчет ))) Вы походу математик? Тогда вопрос, а какой должен быть коэффициент риска в норме. по определенному счету. Если риск у стабильного управляющего как вы определили 0,07? То какая норма, средняя скажем. И рейтинг по чем у вас рассчитывается по сроку жизни ПАММ счета и как определяете волатильность?

[Харламов]

Сообщение от serg dnepr

Рано или поздно все просадка случится, только можно устать ее ждать.Инвестируйте на просадках в счет Алла 1960 ,из индекса Баланс. Как только допускает просадку, на следующую неделю показывает двойную прибыль. Так было уже 2 раза. Однозначно большой риск при входе на просадках , если взять Аллу ,то она увеличивает нагрузку на депозит ,и таким образом выходит из нее. И таких трейдеров много ,кто использует такую тактику при просадке.

Вы знаете , как то уж очень страшно от этого , что при просадках на памм счету потом идет двойная прибыль . Лучше все таки иметь такие памм счета в своем памм портфеле , которые показывают ровное движение вверх , без больших просадок . Тем самым миминизируя риски от инвестиций .

[Dele]

Сообщение от serg dnepr

Рано или поздно все просадка случится, только можно устать ее ждать.Инвестируйте на просадках в счет Алла 1960 ,из индекса Баланс. Как только допускает просадку, на следующую неделю показывает двойную прибыль. Так было уже 2 раза. Однозначно большой риск при входе на просадках , если взять Аллу ,то она увеличивает нагрузку на депозит ,и таким образом выходит из нее. И таких трейдеров много ,кто использует такую тактику при просадке.

Пока данная система работает все очень даже выгодно для инвесторов, но представтьте что будет когда памм при выходе из просадки не станет в правельный тенд и убыток увеличиться, а Вы вполне рассчитывая на большую прибыль ввели и большую сумму, что в такой ситуации Вы бы сказали не повезло. Как пример был уже такой в фх-тренде памм скиффи, тоже всем сам трейдер рекомендовал вливаться на просадках, в результате те единицы кто после таких действий все же решил остановиться, остались с деньгами, а большинство попали под тотальный слив памма.