Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно - Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте
Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте

Вернуться   Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте > Форум инвесторов > ПАММ-счета как инвестиционный инструмент

Важная информация

ПАММ-счета как инвестиционный инструмент Общие вопросы инвестирования в ПАММ-счета. Базовые понятия ПАММ инвестирования. Вопросы начинающих инвесторов.

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 09.09.2013, 18:49   #1
IRON55
Мастер
 
Аватар для IRON55
 
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 3,195
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию

Уважаемые Коллеги!

Предлагаю обсудить тему управления рисками при инвестировании в ПАММ-счета. Начну с темы просадки. Многие считают, что уровень просадки, - ключевой фактор. Однако то, что ПАММ-счет функционирует, может означать, что просадка плановая. Торговая стратегия управляющего не может работать только в плюс, поэтому допускается определенный уровень потерь. Например, просадка 60% по состоянию на сегодняшний день, для большинства из нас покажется нереальной. Однако если посмотреть динамику, то можно увидеть следующее:







Многие управляющие используют такую стратегию как "разгон" - это вывод своего ПАММ-счета на высокие места в рейтинге. Для этого он торгует рискованно, стараясь получить высокую доходность за короткий срок. Как только цель достигнута, управляющий меняет свою стратегию на более консервативную, обеспечивая безопасность для инвестирования. Наглядно это можно посмотреть на примере конкретного ПАММА:







Вполне закономерно, что счет практически был слит из-за высокой загрузки. Но в 2011 г. загрузка была уменьшена до 20%, а сейчас редко превышает 10%.

Поэтому нам нужно искать просадку, которую можно считать максимальной в 2011-2013 гг.







В моем примере эта просадка равна 34%.

Поэтому если войти сейчас, то риск составит всего 22%:







Поэтому данный счет, несмотря на кажущуюся непривлекательность, вполне интересен для инвестирования.

В данной ветке предлагаю рассматривать совершенно разные методы управления рисками (и в отношении просадок, и прибыли, и процента, и поведения портфеля в целом), чтобы иметь возможность "вооружиться" реальными инструментами эффективного снижения рисков при инвестировании в ПАММы.
IRON55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 05:25   #2
IRON55
Мастер
 
Аватар для IRON55
 
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 3,195
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию

Отсутствие постов в этой теме наводит меня на мысль, что инвестор в последнюю очередь думает о рисках. Первично формирование капитала, доходность, реинвестирование и т.д. Не скажу, что это хорошо, ведь, например, американцы на первое место ставят управление рисками. Я начал думать об этом после того, как меня стали подводить сверхнадежные, на первый взгляд, счета и портфели, составленные из этих счетов. Неужели, у вас все гладко в этом плане?
IRON55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 06:53   #3
valvin1
Acrypto-Профессионал
 
Аватар для valvin1
 
Регистрация: 08.04.2013
Сообщений: 10,719
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

То как вы привели один из способов управления счётом вполне нормальное явление. Не возможно в полной мере совсем уж отказаться от просадки, но и допускать её слишком большой тоже не стоит так как тогда это отпугивает инвесторов. Что то среднее это скорее всего такой вариант будет привлекать в такой памм счёт.
valvin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 07:06   #4
Гера
Acrypto "V.I.P."
 
Аватар для Гера
 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 16,248
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Хорошая статья. Надо было ее писать в рамках копирайта. Только уже есть тема как снизить риски инвестора. Вся проблема в том, что не все брокеры дают статистику в том виде как представили вы. Тут в основном все инвестируют в Форекс тренде или в Пантеоне. Кстати, это вы еще подобрали ПАМм счет с достаточно плавным ходом не смотря на бывшую просадку. Я на Инсте таких счетов насмотрелась, у которыъ график как гармошка, какое там может быть снижение рисков...
Гера вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 07:55   #5
Serjiu88
Мастер
 
Аватар для Serjiu88
 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 3,233
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

На картинках конечно все красиво,но насколько я знаю уровень просадки определяется в мониторинге только по закрытым сделкам,а насколько даная позиция была в просадке при работе известно только одному управляющему.Конечно ,брать во внимание стои,так как просадка это важный критерии при выборе счета,но только в совокупности с другими критериями,такие как период работы,прибыль,метод торговли и другие важные показатели.Но конечно не нужно забывать и о диверсификации средств.
Serjiu88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 10:28   #6
Андрей66
Мастер
 
Аватар для Андрей66
 
Регистрация: 13.07.2013
Сообщений: 1,832
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Serjiu88 Посмотреть сообщение
На картинках конечно все красиво,но насколько я знаю уровень просадки определяется в мониторинге только по закрытым сделкам,а насколько даная позиция была в просадке при работе известно только одному управляющему.Конечно ,брать во внимание стои,так как просадка это важный критерии при выборе счета,но только в совокупности с другими критериями,такие как период работы,прибыль,метод торговли и другие важные показатели.Но конечно не нужно забывать и о диверсификации средств.
Уровень просадки показывает так же состояние и в момент открытых сделок. К примеру на счету по статистике была максимальная просадка в 10%, управляющий торгует, количество сделок открытых понемногу увеличивается, он закрывает некоторые, но остальные так и висят на счету, а уровень просадки при этом увеличивается, хотя по закрытым сделкам мы этого можем и не видеть.
Андрей66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 11:30   #7
Гера
Acrypto "V.I.P."
 
Аватар для Гера
 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 16,248
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Iren Посмотреть сообщение
Уровень просадки показывает так же состояние и в момент открытых сделок. К примеру на счету по статистике была максимальная просадка в 10%, управляющий торгует, количество сделок открытых понемногу увеличивается, он закрывает некоторые, но остальные так и висят на счету, а уровень просадки при этом увеличивается, хотя по закрытым сделкам мы этого можем и не видеть.
Если бы счет мониторился на стороннем ресурсе, мы бы увидели. действительно какая просадка по счету и сколько свободных эктивити осталось, после того как закрылось часть прибыльных сделок. А еще о реальной просадке может говорить периодическое закрытие всех ордеров: если ордера на конец недели все закрыты, и это происходит постоянно, то можно предположить что у этого счета с риск менеджментом все в порядке.
Гера вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 12:07   #8
Андрей66
Мастер
 
Аватар для Андрей66
 
Регистрация: 13.07.2013
Сообщений: 1,832
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Гера Посмотреть сообщение
Если бы счет мониторился на стороннем ресурсе, мы бы увидели. действительно какая просадка по счету и сколько свободных эктивити осталось, после того как закрылось часть прибыльных сделок. А еще о реальной просадке может говорить периодическое закрытие всех ордеров: если ордера на конец недели все закрыты, и это происходит постоянно, то можно предположить что у этого счета с риск менеджментом все в порядке.
Возможно только заставить всех управляющих закрывать все сделки в ролловер или хотя бы раз в месяц невозможно. У каждого своя стратегия, и некоторые просто не позволяют этого сделать. Есть даже счета, на которых крайне редко нет открытых сделок, но они работают и приносят прибыль. А вот график загруженности депозита бы помог.
Андрей66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 13:02   #9
lektor2010
Acrypto-Мастер
 
Аватар для lektor2010
 
Регистрация: 19.01.2013
Сообщений: 6,646
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Насколько я понял следуя из ваше статьи можно сделать определенный вывод: перед тем как начать инвестировать в ПАММ счет следует проанализировать его работу за последний год, найти максимальную просадку, и ждать пока она опять случиться, а затем инвестироват на определенный срок. Таким образом мы значительно уменьшим вероятность попадания в просадку.
lektor2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 03:25   #10
dos1k
Специалист
 
Аватар для dos1k
 
Регистрация: 11.06.2013
Сообщений: 862
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от lektor2010 Посмотреть сообщение
Насколько я понял следуя из ваше статьи можно сделать определенный вывод: перед тем как начать инвестировать в ПАММ счет следует проанализировать его работу за последний год, найти максимальную просадку, и ждать пока она опять случиться, а затем инвестироват на определенный срок. Таким образом мы значительно уменьшим вероятность попадания в просадку.
Ну а если не будет просадок? Может же такое быть, что управляющий, допустив один раз просадку по своей глупости больше ее не достигнет и все пойдет ровно, а вы будете ее ждать до скончания века. Мне кажется, что такая позиция, как вход в памм счет после просадки - не всегда является эффективной. Кроме того, где вероятность, что выйдя один раз из убытков управляющий осуществит это еще раз? Мне кажется, что это очень большой риск.
dos1k вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Загрузка...


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
vB.Sponsors

© 2009-2020 «ACRYPTOINVEST.COM»
сообщество трейдеров, инвесторов и игроков