Как кредитное плечо (leverage) влияет на торговлю?

[Real]

Сообщение от Paul

А кто тогда те, кто торгует с плечом 1:1000? Насчет 90% думаю перегнули, есть еще 1:50, 1:200... Довольно популярные плечи как мне кажется.

1:1000 - это не кредитное плечо. Это - чистый экстрим



1:50, 1:200 - и входят в те оставшиеся 10%. Редко встречаю на форумах их использование. Как-то привычней 1:100

[Abram]

1:1000 - это не кредитное плечо. Это - чистый экстрим

Скорей всего его используют товарищи, пришедшие на рынок не для работы, а чтоб поиграть...

[Eugeniajenny]

Использование высокого кредитного плеча обычно служит причиной гибели торговых счетов. Когда вы используете кредитное плечо в совершении сделок, вы занимаете деньги у вашего брокера для увеличения вашей позиции. Это просто замечательно, если рынок движется в угодном вам направлении, но если же рынок движется против вас, ваша позиция слабо защищена, потому что торгуется с заемных средств. Поэтому, например, купить мини лот EUR/USD , можно инвестировав 25$ и использовать кредитное плечо 1:400 (25х400=10,000) или инвестировать 100$ и использовать кредитное плечо 1:100 (100х100=10,000). В первом случае рынок должен будт подвинуться всего на 25 пунктов против вашей сделки и это просто в период волатильности. Во втором случае рынку потребуется 100 пунктов и у вас больше зазор в условиях волатильности рынка. Поэтому устанавливайте ограничение по предоставляемому кредитному плечу 1:100 или меньше 1:50.

[Odyssey]

Eugenia, в Вашем примере пояснение с точки зрения размера депозита, но никак не кредитного плеча.

[ZIG]

можно торговать и при высоком кредитном плече, важно чтобы ММ вашей ТС соблюдалось и неперегружалось депо... но когда теряется актуальность заработка, то нафиг нужна кому такая торговля, вот трейдера и вынуждены идти ва-банк, но это уже не торговля, а игра))

[Dzen]

Сообщение от Eugenia

Использование высокого кредитного плеча обычно служит причиной гибели торговых счетов. Когда вы используете кредитное плечо в совершении сделок, вы занимаете деньги у вашего брокера для увеличения вашей позиции. Это просто замечательно, если рынок движется в угодном вам направлении, но если же рынок движется против вас, ваша позиция слабо защищена, потому что торгуется с заемных средств. Поэтому, например, купить мини лот EUR/USD , можно инвестировав 25$ и использовать кредитное плечо 1:400 (25х400=10,000) или инвестировать 100$ и использовать кредитное плечо 1:100 (100х100=10,000). В первом случае рынок должен будт подвинуться всего на 25 пунктов против вашей сделки и это просто в период волатильности. Во втором случае рынку потребуется 100 пунктов и у вас больше зазор в условиях волатильности рынка. Поэтому устанавливайте ограничение по предоставляемому кредитному плечу 1:100 или меньше 1:50.

Я так понимаю существует разница между кредитным плечом со средств маржи и реальным левериджем..кредитное плечо с маржи равно максимальному реальному кредитному плечу, который может использовать трейдер. и так как большинство трейдеров не используют свои счета полностью в качестве маржи для каждой своей сделки, реальное кредитное плечо отличается от кредитного плеча по марже.



Из вашего примера можно сделать вывод, что чем меньше размер реального кредитного плеча по каждой сделке тем больше возможностей выставить стоп и избежать слишком большого риска потери своих денег. А сделка с высоким кредитным плечом может быстро израсходовать ваш торговый счет, если сделка пойдет против вас и убытки будут значительней, так как размеры лотов будут больше.

[ForexGuru1]

Практически у всех брокеров есть кредитное плечо 1:50 и значительно превышает маржу 2:1 предлагаемой брокерами экьюти. При кредитном плече 1:50 трейдер предоставляет 2000$ маржу за позицию 100.000$ или 2%. Важно правильно рассчитать параметры риска, перед совершением сделок из капитала реального кредитного плеча.

[Eugeniajenny]

Сообщение от DzenDzen

Я так понимаю существует разница между кредитным плечом со средств маржи и реальным левериджем..кредитное плечо с маржи равно максимальному реальному кредитному плечу, который может использовать трейдер. и так как большинство трейдеров не используют свои счета полностью в качестве маржи для каждой своей сделки, реальное кредитное плечо отличается от кредитного плеча по марже.

на эту тему есть книга, кто уже читал, интересно ваше мнение



The Leverage Space Trading Model: Reconciling Portfolio Management Strategies and Economic Theory

Инновационный подход к торговле эксперта в области в книге Торговая модель по интервалу кредитного плеча, эксперта в анализе количественного портфеля Ральф Винс берет Торговую модель по интервалу кредитного плеча, которую он представил в книге Математические формулы управления портфелем и выносит в абсолютно новую плоскость. Винс показывает здесь, что даже если трейдер не использует маржу, он или она все еще используют кредитное плечо. Кредитное плечо имеет отношение к расписанию по которому позиция денежных средств увеличивается или уменьшается со временем, когда экьюти счет изменяется. Традиционные модели не отражают реалии кэша по отношению к позиции и последовательность прироста или ослабления этой позиции. В этой книге Винс демонстрирует, что значение среднегеометрической доходности («интервала») выше, чем средней арифметической доходности и представляет парадигму, которая увеличивает вероятность быть высокодоходным как противопоставление максимальному увеличению прибыли. Так как эта парадигма уменьшает убытки, которые мы запрограммировано несем, проще ее применить и следовать.

[Ali]

Так на что же оно влияет все таки? Просто на затуманивание мозгов, неокрепших бойцов, в поисках быстрой наживы?

[Dzen]

судя по тому, что автор книги применяет расчеты из азартных карточных игр, какой-то смысл в этом есть - но название книги"экономическая теория" не впечатляет. лучше на такое не отвлекаться наверное.