Хэджирование на Форекс

[AlexStorm]

Сообщение от ZIG

я единственного не могу понять)) для того чтобы грамотно разрулить лок необходимо грамотно использовать свою ТС, более того она должна быть прибыльной..так тогда зачем локировать позицию? тем более изначально. я понимаю , если какой то форс-мажор дал такой убыток и чтобы не слиться уже ставишь замок...но это единичные случаи, а тут целая ТС на основе локов!!) моё мнение , если умеешь торговать, то нафига заниматься мазохизмом?

Да просто эта система для тех кто совместно торгует как интрадей так и долгосрочно - по данной стратегии можно наращивать позиции при явном тренде при этом соблюдая ММ.



Я еще слышал что позиции на фондовом рынке да и на форексе хэджируют опционами - сейчас популярнимы стали бинарные - так например можно заработать на опционе % от залога при разнице в 1пп по истечению времени - Вы про это хэджирование говорили в прошлом посте или хэджирование на разных Рынках?.

[Roksana]

Мы сейчас запутаемся в терминах - я, например, уже...



Торговля на разных рынках - это диверсификация (распределение) рисков. Если на одном рынке какой-то форс мажор в виде обвала, то другой, по идее, должен устоять.



А хэджирование (страхование) валютных рисков состоит в защите средств от неблагоприятного движения валютных курсов, которая заключается в фиксации текущей стоимости этих средств посредством заключения сделок на валютном рынке. Идеальный пример хэджирования - это фьючерсы и немного опционы. В определённый момент покупается контракт по текущей цене и он в будущем является защищённым от резкого колебания валютных курсов. Поставка по контракту происходит именно по цене, зафиксированной в день заключения контракта, а не в день взаиморасчёта.

[AlexStorm]

Сообщение от Roksana

Мы сейчас запутаемся в терминах - я, например, уже...



Торговля на разных рынках - это диверсификация (распределение) рисков. Если на одном рынке какой-то форс мажор в виде обвала, то другой, по идее, должен устоять.



А хэджирование (страхование) валютных рисков состоит в защите средств от неблагоприятного движения валютных курсов, которая заключается в фиксации текущей стоимости этих средств посредством заключения сделок на валютном рынке. Идеальный пример хэджирования - это фьючерсы и немного опционы. В определённый момент покупается контракт по текущей цене и он в будущем является защищённым от резкого колебания валютных курсов. Поставка по контракту происходит именно по цене, зафиксированной в день заключения контракта, а не в день взаиморасчёта.

Да уж разобраться читающим будет очень сложно типо {"Вот теперь вообще ничего не понятно"} ))

Прийдем к выводу: - хэджирование совершается на одном рынке, так же используется с помощью опционов (скорее всего по одному инструменту), а если на одном рынке и без опционов то разными инструментами....

Надеюсь я правильно все изложил......

[Glordon]

Сообщение от Roksana

Мы сейчас запутаемся в терминах - я, например, уже...



Торговля на разных рынках - это диверсификация (распределение) рисков. Если на одном рынке какой-то форс мажор в виде обвала, то другой, по идее, должен устоять.



А хэджирование (страхование) валютных рисков состоит в защите средств от неблагоприятного движения валютных курсов, которая заключается в фиксации текущей стоимости этих средств посредством заключения сделок на валютном рынке. Идеальный пример хэджирования - это фьючерсы и немного опционы. В определённый момент покупается контракт по текущей цене и он в будущем является защищённым от резкого колебания валютных курсов. Поставка по контракту происходит именно по цене, зафиксированной в день заключения контракта, а не в день взаиморасчёта.

В мае месяце, я был на выставке в Киеве и там беседовал с людьми по поводу хеджирования. Так вот в частности ребята фондовики объяснили мне сие действие так:

- К примеру становимся мы в длинную позицию по Евро.

- Тогда по фьючерсу на Евро мы становимся в короткую.

- Если Евро пойдет вверх, то все в порядке, по основному активу мы получаем прибыль, по фьючерсу с нас взимают комиссию и все.

- Если Евро пойдет вниз, то начинает расти прибыль по фьючерсу, в то время как по основному активу мы уходим в убыток, и тем самым мы выходим примерно в ноль в итоге.

[Roksana]

Сообщение от Glordon

В мае месяце, я был на выставке в Киеве и там беседовал с людьми по поводу хеджирования. Так вот в частности ребята фондовики объяснили мне сие действие так:

- К примеру становимся мы в длинную позицию по Евро.

- Тогда по фьючерсу на Евро мы становимся в короткую.

- Если Евро пойдет вверх, то все в порядке, по основному активу мы получаем прибыль, по фьючерсу с нас взимают комиссию и все.

- Если Евро пойдет вниз, то начинает расти прибыль по фьючерсу, в то время как по основному активу мы уходим в убыток, и тем самым мы выходим примерно в ноль в итоге.

Отличный пример! Всё ясно и понятно!



Правильно, Срочная сделка - идеальный вариант хэджирования от колебания валютного курса. Но при хэджировании заработать проблематично - оно изначально предполагает фиксированную стоимость сделки.(фьючерс)

[Glordon]

Сообщение от Roksana

Отличный пример! Всё ясно и понятно!



Правильно, Срочная сделка - идеальный вариант хэджирования от колебания валютного курса. Но при хэджировании заработать проблематично - оно изначально предполагает фиксированную стоимость сделки.(фьючерс)

Проблематично, если цена основного актива пойдет не туда. Так в принципе на это и рассчитано - задача хеджирующего инструмента вывести позицию по основному активу в ноль или в минимальный убыток, а в случае если по основному активу мы в прибыли, то по фьючерсу мы просто с этой прибыли заплатим комиссию, типа неустойки.

[AlexStorm]

Сообщение от Glordon

В мае месяце, я был на выставке в Киеве и там беседовал с людьми по поводу хеджирования. Так вот в частности ребята фондовики объяснили мне сие действие так:

- К примеру становимся мы в длинную позицию по Евро.

- Тогда по фьючерсу на Евро мы становимся в короткую.

- Если Евро пойдет вверх, то все в порядке, по основному активу мы получаем прибыль, по фьючерсу с нас взимают комиссию и все.

- Если Евро пойдет вниз, то начинает расти прибыль по фьючерсу, в то время как по основному активу мы уходим в убыток, и тем самым мы выходим примерно в ноль в итоге.

вот только какое отношение коммисии по фьючу к к залогу по открытой паре при плече 1:100 (по паре естественно)?

не все так просто - Вы хотите сказать или в ноль или в профит.. - разве не может быть убыток?

[ZIG]

Сообщение от AlexStorm

Да просто эта система для тех кто совместно торгует как интрадей так и долгосрочно - по данной стратегии можно наращивать позиции при явном тренде при этом соблюдая ММ.

например тем кто торгует в среднесрок и у кого стопы соответствующие, то такая система не нужна..наверное ею могут пользоваться новички, особенно которые начинают свою торговлю с пипсовки, которая очень опасна для того чтобы постигать азы валютной торговли

[Scull]

Сообщение от Glordon

В мае месяце, я был на выставке в Киеве и там беседовал с людьми по поводу хеджирования. Так вот в частности ребята фондовики объяснили мне сие действие так:

- К примеру становимся мы в длинную позицию по Евро.

- Тогда по фьючерсу на Евро мы становимся в короткую.

- Если Евро пойдет вверх, то все в порядке, по основному активу мы получаем прибыль, по фьючерсу с нас взимают комиссию и все.

- Если Евро пойдет вниз, то начинает расти прибыль по фьючерсу, в то время как по основному активу мы уходим в убыток, и тем самым мы выходим примерно в ноль в итоге.

Ну и где тут хеджирование? Давайте разберём по пунктам.

- К примеру становимся мы в длинную позицию по Евро.

- Тогда по фьючерсу на Евро мы становимся в короткую.

Это обыкновенный лок, да ещё к тому же взымается залог как по фьючу, так и по споту.

- Если Евро пойдет вверх, то все в порядке, по основному активу мы получаем прибыль, по фьючерсу с нас взимают комиссию и все.

- Если Евро пойдет вниз, то начинает расти прибыль по фьючерсу, в то время как по основному активу мы уходим в убыток, и тем самым мы выходим примерно в ноль в итоге

Стоимость одного пункта за лот на споте 10$, на фьюче 12,50$. В случае если позиция по фьючу уйдёт в минус, то соответственно будем иметь минус и по эквити вследствие того, что хоть и немного, но на фьюче стоимость пункта больше. При закрытии обеих сделок мы и получаем этот минус уже в балансе, плюс 10$ комиссии за лот на фьюче.

Если же сделка на фьюче пошла в плюс, то соответственно маленький плюсик будет расти и по эквити, но тут ещё может играть роль своп на споте, в зависимости от того, куда открыты сделки. Так что абсолютно никакой пользы от такого "хеджирования" нет. К этому ещё нужно добавить такую прелесть как экспирация. В день экспирации на фьюче часто раздвигают спрэд до неприличия, в оконцовке вполне реально получить убыток, причём весьма ощутимый, вместо того, чтобы закрыться по нулям или с небольшим плюсом. Было у меня как-то что попал по фунту в день экспирации. Тогда спрэд раздвинули больше чем на 70 пунктов.

[Roksana]

Хэджирование в классическом варианте вообще не предназначено для получения прибыли. Как правильно писали выше - хэдж является минимизацией убытков (при удачном раскладе - сведения убытков в ноль). Убыток если и есть, то очень минимальный.



На валютном рынке - на том, котором работаем мы - классического хэджа нет