Цитата:
Сообщение от valera
Я поэтому и спросил, что не понимаю применение кореляционного коэффициента в инвестировании в ПАММы. Думал Вы объясните. Корреляция, что бы было понятнее - это зависимость. Так вот объясните, как доходность одного ПАММа может влиять на доходность другого. Я бы мог это понять если бы трейдеры торговали на одной любимой паре, тогда ещё можно прилепить каким-нибудь корреляционные соотношения доллар/евро или доллар/золото, а если у трейдера несколько любимых пар? Тогда как?
|
Если два управляющих торгуют по одной торговой системе, то доходность этих счетов будет похожей, и просадки могут быть в одно и то же время. К примеру, если они торгуют на основе каналов, то ордера у них будут приблизительно одинаковые. А вот если один торгует на основе каналов, а другой на основе волнового анализа, то периоды просадок у них не будут совпадать.