Стратегия и тактика памм-инвестирования

[valvin1]

Спасибо за такую подробную статью и множество вариантов выбора инвестирования в памм счета. Если говорить о втором условии это вопрос о том сколько времени планировать. То тут как раз и нужно определиться какой счёт будет управлять твоими деньгами. Наверное минимальный промежуток времени это когда можно будет снять столько средств, сколько было инвестировано.

[Андрей66]

Спасибо за статью, все достаточно понятно и поучительно. Только осмелюсь заметить, что это всего лишь теория, и на практике мало кто использует какие то конретные из этих тактик. Большинство совмещают отдельные элементы из всех стратегий и объединяет их в свою личную инвест-стратегию. Я сейчас использую можно сказать 3 из них: ребалансировку, распределенный вход и реже скальпинг. Но все это совмещаю.

[IRON55]

Вы правы, практика часто расходится с теорией. Меня самого в этой стратегии смущает экстраполяция, т.е. распространение прошлого на будущее. Форекс крайне изменчивый рынок, поэтому выявлять какие-то закономерности, руководствуясь только прошлым опытом, не совсем правильно. Такая стратегия больше подходит для более статичных рынков.

[valera]

Сообщение от Crosh

Я так понимаю что с понятием корреляции вы известны, и разъяснять вам этого не стоить. Но я же позволю себе пояснить этот термин, так как уверен что многие не знают что это такое. Корреляция в инвестировании имеет тот же смысл что и по отношению к валютным парам и показывает нам процентную зависимость доходности одного счета от другого. Измерять её можно по разному, я же к примеру измеряю ее по формуле (счет1/счет2), и в зависимости от того насколько похожы показатели этой величины опредялю какие счета с положительной корреляцией и насколько с отрицательной. Конечно я не уверен в том что это правильно, потому как только несколько недель назад узнал об этом понятии и толком еще не разобрался, но такой метод измерения мне нравится.

Думаю что применение корреляции будет очень полезным при использовании сратегии "разбалансировка", для определения того с каких счетов убирать средства, а на какие кидать.

Я поэтому и спросил, что не понимаю применение кореляционного коэффициента в инвестировании в ПАММы. Думал Вы объясните. Корреляция, что бы было понятнее - это зависимость. Так вот объясните, как доходность одного ПАММа может влиять на доходность другого. Я бы мог это понять если бы трейдеры торговали на одной любимой паре, тогда ещё можно прилепить каким-нибудь корреляционные соотношения доллар/евро или доллар/золото, а если у трейдера несколько любимых пар? Тогда как?

[Андрей66]

Я с понятием корреляции знакома давно, но этот термин в памм счетах используют и применяют очень редко. Один управляющий не может зависеть от другого, так же как их торговля. Поэтому как по мне такое сравнение здесь неуместно.

Если говорить о корреляции то нужно сортировать все паммы по стратегии, валютным парам, агрессивности, даже по КУ и КИ.

[antonull]

Сообщение от valera

Я поэтому и спросил, что не понимаю применение кореляционного коэффициента в инвестировании в ПАММы. Думал Вы объясните. Корреляция, что бы было понятнее - это зависимость. Так вот объясните, как доходность одного ПАММа может влиять на доходность другого. Я бы мог это понять если бы трейдеры торговали на одной любимой паре, тогда ещё можно прилепить каким-нибудь корреляционные соотношения доллар/евро или доллар/золото, а если у трейдера несколько любимых пар? Тогда как?

Если два управляющих торгуют по одной торговой системе, то доходность этих счетов будет похожей, и просадки могут быть в одно и то же время. К примеру, если они торгуют на основе каналов, то ордера у них будут приблизительно одинаковые. А вот если один торгует на основе каналов, а другой на основе волнового анализа, то периоды просадок у них не будут совпадать.

[valera]

Сообщение от antonull

Если два управляющих торгуют по одной торговой системе, то доходность этих счетов будет похожей, и просадки могут быть в одно и то же время. К примеру, если они торгуют на основе каналов, то ордера у них будут приблизительно одинаковые. А вот если один торгует на основе каналов, а другой на основе волнового анализа, то периоды просадок у них не будут совпадать.

Вы многих управляющих знаете, торгующих по идентичной торговой системе? Вот и мне они не встречались. Если трейдер вышел на достаточно высокий уровень управления инвесторскими деньгами, то его торговая система будет модифицированна, подстроена под себя. То-есть будет уникальной. Далее, торговля на разных парах будет давать совершенно разные результаты. На результаты оказывает влияние даже размер депозита, а как следствие, разная лотность сделок. Если поднапрячь мозги можно найти ещё с десяток отличий. Может я в чём-то и не прав, но пока я не услышал аргументов в защиту применения корреляционной составляющей в инвестировании в ПАММы.

[Dele]

Сообщение от valera

Вы многих управляющих знаете, торгующих по идентичной торговой системе? Вот и мне они не встречались. Если трейдер вышел на достаточно высокий уровень управления инвесторскими деньгами, то его торговая система будет модифицированна, подстроена под себя. То-есть будет уникальной. Далее, торговля на разных парах будет давать совершенно разные результаты. На результаты оказывает влияние даже размер депозита, а как следствие, разная лотность сделок. Если поднапрячь мозги можно найти ещё с десяток отличий. Может я в чём-то и не прав, но пока я не услышал аргументов в защиту применения корреляционной составляющей в инвестировании в ПАММы.

Как пример паммы FXopen, площадка отлично подходит для скальперов, если проанализировать их результаты торговли, то можно заметить ,что просадки топовых трейдеров происходят примерно в одно время, для инвесторов данной площадки корреляция паммов очевидна. При этом я понимаю что мой пример, скорее является исключнием нежели правилом, но если детальнее изучит вопрос я думаю ещё примеры появятся.

[IRON55]

Также не забываем, что многие управляющие используют одни и те же программы-советники, что тоже обусловливает идентичные результаты. Я находил некоторые счета, по которым просматриваются идентичные стратегии. Два таких счета включать в один портфель опасно, выявить похожесть среди счетов, которые вам приглянулись для инвестирования, поможет корреляционный анализ, поэтому зря вы его скидываете со счетов (в прямом смысле)))

[antonull]

Сообщение от valera

Вы многих управляющих знаете, торгующих по идентичной торговой системе? Вот и мне они не встречались. Если трейдер вышел на достаточно высокий уровень управления инвесторскими деньгами, то его торговая система будет модифицированна, подстроена под себя. То-есть будет уникальной. Далее, торговля на разных парах будет давать совершенно разные результаты. На результаты оказывает влияние даже размер депозита, а как следствие, разная лотность сделок. Если поднапрячь мозги можно найти ещё с десяток отличий. Может я в чём-то и не прав, но пока я не услышал аргументов в защиту применения корреляционной составляющей в инвестировании в ПАММы.

Просто есть такие памм счета просадки у которых совпадают по времени. Например за июль месяц у меня у три памм счета показали отрицательный результат. Это говорит о схожести применяемых торговых стратегий в торговле. Но так как я включал в свой инвестиционный портфель паммы на которых торговля велась по разным стратегиям, а на некоторых торговля велась советником, я не получил просадки сразу по всем счетам. В этом и заключается польза метода корреляции.