Цитата:
Сообщение от Гера
Нашла интересный сайте, где есть много счетов с разных площадок, так деятельность управляющих там измеряется коэффициентами Сортина, Калмара и Шарпа. Хочу поподробнее на них остановиться. К. Калмара- это отношение средней прибыли по счету к максимальной просадке, чем он выше тем лучше работает управ. К. Сортино- отношение доходности к риску стратегии, т.е. на сколько стратегия подвержена риску. К. Шарпа - отношение прибыли к риску, насколько счет устойчив к потерям, чем он больше- тем лучше.
|
Вот наверное не со всех площадок можно взять управляющих в такой обзор. Я так предполагаю, что анализ делается по мониторингу, желательно независимому. А если мониторинга нет, как например в фх-тренде, то как можно судить о представленных параметрах в виде разных коэффициентов? Приходится обращать внимание на капитал управляющего и лотность с которой он работает.