Усреднение - инструмент интересный, но абсолютно вредный для трейдера. К сожалению, я порой сам ещё грешу в этом отношении, но стал всё больше уходить от данной методики.
Объясню свою позицию. Предположим мат. ожидание вашей ТС равно 50% (половина прибыльных сделок и столько же убыточных). Теперь смотрите: вы открываете 1 лот и сделка оказалась прибыльной. Супер! Вы получили прибыль и закрыли сделку. Вы открыли ещё 1 лот, но цена пошла "не туда". Стали доливаться +1 лот. И вот у вас уже 2 лота стоит "не туда". Что получается? Половина ваших входов (прибыльных) будет иметь объём 1 лот, а вторая (убыточная) - 2 лота, а чаще ещё больше. В долгосрочной перспективе что получит трейдер? Слив.
Получается, что, если вы используете усреднение, ваша ТС должна быть стабильно с мат. положительным ожиданием. При чём при прочих равных условиях для выше описанной ситуации (1 лот в прибыль, 2 лота в минус) распределение сделок должно быть ориентировочно 2 к 1 (на 2 положительные 1 убыточная). И это только для выхода в "средний" ноль!
Так что, если вы не враг своему здоровью, усреднением советую не пользоваться.
Прибыль необходимо извлекать исключительно из мат. ожидания вашей ТС и соотношения средней прибыльной сделки к средней убыточной (в пунктах
).