Цитата:
Сообщение от Географ
Моделировать ситуацию нужно тоже ведь исходя из статистики. Очень важно, чтобы допустимая опасность была определена правильно. Чтобы в расчете "просядут 2 управа и 10" был максимальный риск, а не минимальный. Только тогда риски могут быть определены правильно, а так же можно будет рассчитать допустимые просадки, а следом и стратегию ММ.
|
ММ это когда берут в расчет доходность по всему портфелю, как и просадку по всему портфелю. Отдельные счета даже не стоит просматривать, ведь важен именно результат по портфелю по достижению ролловера. Конечно в разных счетах и торговый период разный, значит, ролловер у всех pamm одновременно наступать не будет. Но составленный план и ММ должен включать и этот момент.