Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[Географ]

Сообщение от Vlados25

Согласен, диверсификация и риск менеджмент это разные вещи. Для начала нужно определить для себя максимально допустимую просадку а потом опираясь на эту информацию формировать инвестиционный портфель. Скажем есть у вас в портфеле 10 управляющих - нужно смоделировать ситуацию когда 2-3 из них покажут максимальный свой убыток. Посмотреть какая просадка будет по портфелю и решить соответствует она вашему риск менеджменту или нет.

Моделировать ситуацию нужно тоже ведь исходя из статистики. Очень важно, чтобы допустимая опасность была определена правильно. Чтобы в расчете "просядут 2 управа и 10" был максимальный риск, а не минимальный. Только тогда риски могут быть определены правильно, а так же можно будет рассчитать допустимые просадки, а следом и стратегию ММ.