Цитата:
Сообщение от galat
Даже если управляющий к примеру всегда торговал по стратегии, приносил стабильные консервативные 1% в месяц а тут вдруг выдает просадку в 20% то даже если в этом нету вины управляющего - он придерживался торговой стратегии - все равно эта просадка будет опасной так как просадка которая отбирает у инвесторов прибыль за несколько месяцев ну никак не может быть безопасной.
|
Все предусмотреть невозможно. Историческая статистика анализируемого памма не обязательно может проецировать такие же результаты в будущем. Поэтому уровень просадки вычисляется, исходя из прошлых значений. И если они были на предельном уровне безопасности для вашего направления, то можно такие паммы включать в портфель. Как только управляющий допускает критическую просадку, это для вас должно служить тревожным сигналом к действиям. Чтобы не допускать усугубления ситуации. Можно брать с запасом. Например, для вас критический уровень просадки в 10%, значит, берите с допуском на 15%.