Риск менеджмент на Форекс

[Ali]

Сообщение от Real

Да никак не оценить. Бредовое высказывание. Человек написал от фонаря, совершенно не зная, как работает Форекс.

А может и я не верно понял, вот прочитал пост DzenDzen - похоже, что он тоже подобным образом написал, а я просто неверно это понял, и неверно тут вначале сформулировал.

[EugeneK]

Сообщение от DzenDzen

[font='comic sans ms', cursive]может речь шла о том, что максимальный риск по инвестициям по портфелю не должен превышать 6%? такое есть правило

как и правило размера сделки и правило 2% риска. эти правила помогают трейдеру получить до 55% или больше прибыли по отношению к убыткам и в среднем получить от 1.6 до 1.0 прибыль превысит убытки на 60%. на каждый доллар потерянный при убыточной сделке, прибыльные сделки дают доллар и шестьдесят центов.

учитывая это можно продолжить рассчитывать риск. два процента риска рассчитывается по цене точки входа по сделке и вашему стоп лосу-цена закрытия. разница между двумя ценами это число, умноженное на размер позиции дает убыток в долларах если был стоп аут. этот убыток в долларах будет превышать два процента экьюти на вашем счете. никак не связано с кредитным плечом. можно использовать кредитное плечо и все еще рисковать двумя процентами экьюти по торговому счету.[/font]

2% риска это не для каждой стратегии например при такой:

1к торговый счет

Стоп лосс- 50 пунктов

Тэйк профит - 100 пунктов

Валютные пары: GBP/USD и EUR/USD

[font='Segoe UI', Calibri, 'Myriad Pro', Myriad, 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif]2-3 сделки в день[/font]

[font='Segoe UI', Calibri, 'Myriad Pro', Myriad, 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif]Кредитной плечо: 1:100[/font]



[font='Segoe UI', Calibri, 'Myriad Pro', Myriad, 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif]На мой взгляд, перед тем, как принимать решение по рискам, нам надо рассчитать степень влияния жадности и беспокойства - уверенности в процессе реальной торговли, и можно будет понять, с какой степенью риска мы можем торговать без напряжения. Можно торговать и с максимально возможной степенью рисков 5%, когда это приемлемо.[/font]

[Vakunov]

Как правильно рассчитать размер сделки, если я знаю, что хочу рисковать не более 2% по каждой убыточной сделке?

Немного математики:

1.Надо узнать, что эти 2% из себя представляют. Для расчета возьмем пример со счетом в 2,000$.

(2,000$/100) X 2 = 40 $

Проще говоря, берете размер счета делите на 100 и умножаете полученный результат на размер рисков в процентах. Ответ - 40 долларов, это максимум, который мы готовы потерять при неудачной торговле.

2. Теперь записываем наш стоп лосс значение в пунктах. Предположим в нашем примере стоп лосс составляет 30 пунктов. Если в вашей стратегии применяютсяя различные стоп лоссы, выберите наихудший сценарий для расчета (самое большое значение).

3. Разделите сумму вашего риска на значение по стоп лоссу для того чтобы вычислить количество долларов по каждому пунку для сделки:

40$ / 30 = 1.33 $ за пункт

4. Теперь вычисляем размер лота. Просто вычисляется если это USD пара (например EURUSD) и ваш счет в долларах, просто делите на 10:

1.33 / 10 = 0.13 лот



Можно также делить на 10 если ваш счет в той же валюте, в которой вы совершаете сделки, например фунтовый счет и торговля по фунту (это ВТОРАЯ валюта в паре, которая должна совпадать, например для счетов в USD можно делить на 10 по любой паре с USD (EURUSD, GBPUSD) а для GBP счетов можете делить на 10 если работаете например с парой EURGBP).Если же вторая валюта в паре отличается от валюты счета, сложней, но этот метод для приблизительного расчета можно использовать, но он будет не точным.

[Investor]

Расчет для остальных валют - не дублирующих валюту счета более сложный, начиная с пункта 3 отличается. Первые два пункта оставляем:

Сообщение от Глеб Глебович

1.Надо узнать, что эти 2% из себя представляют. Для расчета возьмем пример со счетом в 2,000$.

(2,000$/100) X 2 = 40 $

Проще говоря, берете размер счета делите на 100 и умножаете полученный результат на размер рисков в процентах. Ответ - 40 долларов, это максимум, который мы готовы потерять при неудачной торговле.

2. Теперь записываем наш стоп лосс значение в пунктах. Предположим в нашем примере стоп лосс составляет 30 пунктов. Если в вашей стратегии применяютсяя различные стоп лоссы, выберите наихудший сценарий для расчета (самое большое значение).

Если наш расчет по GBP и результат по расчету 1.50 и хотим начать торговать по паре EURUSD.

4. Конвертируем 1.5 в необходимую валюту для пары (в этом примере это USD потому что пара EURUSD). Узнаем текущий курс обмена валют - например из графика или прогуглить вводим в поле поиска "1.50GBP в USD" - подставляем значения, по которым собираемся делать расчет. Гугл даст ответ в например 1.50 будет стоит 2.38$ (это значение меняется и его можно пересчитывать каждые две недели. Расчеты по рискам 100% точны только по парам, которые соответствуют валюте вашего основного счета.)

[font=Segoe UI', Calibri, 'Myriad Pro', Myriad, 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif]5.Теперь применяем правила деления на 10[/font]

2.38$/10=0.23 лота



При округлении чисел, если это 0.238 округляем до 0.24, не до 0.23 как здесь в примере. Но работаем с рисками округляя важно понимать, что рискуешь не более 2%, поэтому можно и округлить в меньшую сторону.



Для пар с Йеной (GBPJPY, USDJPY)

нельзя делить по правилу на 10 для пар с JPY. вместо этого делим на 1000 в пункте 4 или 5.

[Fox_Malder]

А мне вот интересно, хоть кто-то сидел с калькулятором и высчитывал это все? У меня с математикой всегда было плохо, так чтоб узнать цену за пункт я открывал ордер по паре на демо-счете и смотрел.

Метод научного тыка он самый верный

[Hip]

Ну тут ведь тоже много теоретиков, судя по постам. Всегда интересней читать описание живой торговли, опыта.

[ForexGuru1]

Существует несколько видов рисков - надо знать врага в лицо. На рынках иногда возникают ситуации, когда управление рисками даже более важно, чем возможная прибыль, сохранение капитала более важно, чем его приумножение. Это те моменты, когда волатильность растет, неуверенность увеличивается, и множество трейдеров наблюдают, как профиты испаряются, и минус быстро растет. Именно поэтому важно понимать с какими рисками имеют дело трейдеры. Не настолько важно выбрать правильный инструмент для торговли, сколько защитить ваш счет от краха во время обнаружения фигур и трендов в текущей ситуации. Если не ясно, что делать – закрывайте позицию с таким минусом, какой уже есть, иногда, это самое безопасное.



Некоторые виды рисков, с которыми приходится иметь дело трейдерам:

1. Есть основной риск, что ваша сделка будет убыточной. Это Риски по совершаемой сделке; но можно контролировать максимальную сумму, которую вы теряете в большинстве ситуаций путем фиксации размера позиции и стоп лоса.



2. Также имеет место фактор Рисков широкого рынка. Можно выбрать на первый взгляд удачная акция, но если тренд рынка сам по себе идет вниз по какой либо причине, очевидно, что ваша акция тоже пойдет вниз, несмотря на фундаментальные характеристики акции или стабильности движения цены в прошлом. Рынок как волна, которая подходит и поднимает все корабли и затем идет вниз и опускает их.



3. Существует риск, что приобретенный инструмент может стать высоко волатильным. Риски волатильности может побудить к ошибочной продаже вашей позиции слишком рано или просто привести к тому, что система перестанет работать, по причине того, что приобретенная акция превышает заданный стоп лосс и заставляет вас совершать сэл – даже если он может развернуться и вернуться туда, откуда начался позже в тот же день.



4. Риски овернайта, это когда что-то неожиданное происходит, когда рынок закрыт и на следующее утро позиция падает вниз с гэпом по предварительной продаже, и у вас даже не было возможности продажи и остановки вашей убыточной сделки. Этот риск имеет отношение ко всем трейдерам, кроме внутридневных или трейдеров, торгующих на рынках, которые открыты 24 часа в сутки в большинство дней (5 дней в неделю). Тогда этот риск имеет отношения к позициям открытым с пятницы на понедельник.



5. Риски ликвидности, это когда дефицит по покупке или продаже по вашему инструменту, и вы теряете деньги по спреду bid/ask. «Bid» это та цена, по которой маркетмейкер готов купить ваш инструмент, а «Ask», это цена, по которой они готовы его продать. Некоторые акции и опционы с такими маленькими объемами, что вы можете потерять 5%-10% просто покупая и продавая, даже если цена по акциям не изменяется. Если ваша акция с BID $9.50 и ASK $10.00 и вы покупаете ее по цене ask затем продаете по цене bid, вы теряете 5% при заключении и последующем закрытии сделки. Важно при торговле акциями, чтобы спред был минимальным по котировкам bid/ask. Менее 10 центов хорошо, но один цент или два еще лучше.



6. Риски, связанные с маржей, когда используются акции в качестве залога или заемных средств у вашего брокера для приобретения дополнительных акций. Большинство брокеров, после того, как вы регистрируете ваш маржинальный счет, предоставят вам возможность приобретения дополнительных акций и удваивать размер вашего счета. В пределах маржи вы можете использовать счет 10,000$ для приобретения акций стоимостью 20,000$ при условии, когда акции являются ценными бумагами приемлемыми в качестве маржи. Привлекательность маржи в том, что прибыль удваивается при правильных торговых решениях, но риск при убыточных сделках в такой же степени удваивается при неверных торговых решениях. Удваивая риск по марже, значительно увеличивается ваш риск закрытия счета, вдвое сокращая время по возможным убыточным сделкам!



7. Риски потока доходов: Если удержать акции через прибыли, вы подвергаетесь риску резкого движения в одном направлении после выхода новостей. Может нанести вред счету, если движение происходит слишком быстро после закрытия биржи и упирается ваш стоп лосс.



8. Политические риски возможны, когда вы инвестировали в компанию, локализованную в другой стране, или когда ваша акционерная компания совершает большую часть своей деятельности в стране, а которой внезапно меняется власть. Инвесторы и владельцы всевозможной собственности могут потерять все как в случае, когда Коммунисты захватили всю частную собственность на Кубе в 1960.



9. Риски уменьшения временной премии: по торговле опционами, время всегда играет против вас. Основной компонент стоимости опционов на акции это стоимость времени: каждый день теряется небольшое количество этой стоимости, пока она не составляет свою действительную стоимость насколько в денежном выражении основывается на цене реализации. Так, если собираетесь совершать сделки по опционам, необходимо понимать о необходимости принятия правильного решения по движению цены и временному диапазону. Вы также платите за право контролировать акции, и нужно принимать решение более чем по цене опциона, чтобы сделка была прибыльной.



10. Также существуют Риски совершения ошибки, когда вы можете поставить слишком много нулей в сумме по акциям, которые вы хотите купить по сделке, или приобрести не тот символ, или продать акцию по короткой сделке вместо того чтобы покупать по длинной. Дважды проверять свои сделки, перед тем как их совершать очень важно.



11. Один из самых разочаровывающих видов риска это Риски связанные с технологическими проблемами. Если торговля уже не так сложна, может прерваться Интернет соединение или торговая платформа вашего брокера может отключиться во время того как ваши сделки будут открыты. Всегда надо иметь запасной план, номер телефона вашего брокера, который в любой момент нажмет на кнопку для того чтобы выйти из открытой сделки. Все что угодно может произойти, когда вы торгуете - будьте к этому готовы.

[Investor]

[background=rgb(245, 245, 245)]

Сообщение от Fox_Malder

[/background]

Сообщение от Fox_Malder

А мне вот интересно, хоть кто-то сидел с калькулятором и высчитывал это все? У меня с математикой всегда было плохо, так чтоб узнать цену за пункт я открывал ордер по паре на демо-счете и смотрел.Метод научного тыка он самый верный

Трейдинг и инвестирование основываются на управлении рисков, а не на методах "тыка" или предсказаниях будущего. Все-таки важно понимать риски. Риски не настолько связаны с прибыльными или убыточными сделками, сколько с ограничением возможности внешнего влияния со стороны рынка в случае,когда события развиваются против вас и ваших ожиданий. Сделки будут не в вашу пользу. Будут и проскальзывания, и будут позиции c допустимым верхним или нижним пределом. Даже с самыми лучшими трейдерами это происходит. Насколько хорошо вы себя знаете, какие у вас отношения с деньгами, можете ли вы простить себе убыточные сделки несколько раз к ряду? каждое торговое решение, которое вы принимаете, это решение о том, как вы себя видите, ваш внутренний диалог и видение вещей вокруг вас - и это самый важный аспект вашей успешной трейдерской или инвесторской жизни. Овладение торговлей всегда начинается с овладения собой и психологии торговли. Намерены ли вы работать над собой и стать человеком, хорошо понимающим торговлю и инвестирование еще до того как начнете изучать графики? Готовы ли ли вы делать все необходимое для того чтобы стать человеком способным досконально изучить выбранную отрасль? Есть ли у вас видение и уверенность зная наперед, что будут не комфортные ситуации неоднократно? Если ответ "да" вы сделали первый шаг на пути к успеху в трейдинге и инвестированию.

[ForexGuru1]

Сообщение от Fox_Malder

А мне вот интересно, хоть кто-то сидел с калькулятором и высчитывал это все? У меня с математикой всегда было плохо, так чтоб узнать цену за пункт я открывал ордер по паре на демо-счете и смотрел.

Метод научного тыка он самый верный

Согласна, излишняя дисциплина способствует неадекватному восприятию действительности. Излишняя концентрация на дисциплине в торговле это сложнейшая задача которая может привести к неудаче. Позволяя дисциплине совершать ваши торговые решения культивируется стресс. Излишняя концентрация способствует к узости взглядов, нетерпению и беспокойству. Никакие из этих характеристик не помогут вам быть честными с собой и не позволят вам стать успешным трейдером основываясь на подходящие для вас правила.

Смысл в том, чтобы понять, что чтобы не случилось это не страшно и научиться так относиться.

[Dzen]

Торговля на Форекс это потенциальная возможность заработка неплохих денег, но в то же время, трейдер должен постоянно помнить о том, что торговля на Форекс ни при каких обстоятельствах не может быть свободной от рисков. Для того, чтобы контролировать риски, трейдеры должны знать ряд полезных советов по управлению рисками, потому что они могут помочь в улучшении торговли на Форекс. Зачастую некоторые трейдеры используют прекрасное программное обеспечение или лучшие стратегии в форекс торговле, но только для того, чтобы в очередной раз убедиться, что они теряют деньги по причине того, что не понимают важность риск менеджмента/управления рисков.



Несколько советов по тому, как управлять рисками в торговле на форекс:

При совершении сделок использовать подходящий размер лота - это обязательное условие!

Отношение к рискам у каждого трейдера разное. Перед тем как начать торговать на форекс, трейдеры должны четко понимать, какой размер риска приемлем для них, сколько они готовы инвестировать, какие текущие курсы. И таким образом можно вычислить размер лота для совершения сделки с целью избежания ненужных рисков.



Обязательно совершать сделки с приказами для ограничения убытков (стоп-приказы)

Автоматический стоп лосс фактически это уровень при достижении которого трейдер закроет сделку, которая идет в противоположном направлении. С установками по приказу на автоматическое закрытие при достижении цены определенного уровня. В общем, стоп-приказ ограничивающий убытки почти всегда будет предпочтителен, так как он исключает риск влияния эмоций в торговле на форекс. Трейдеры должны устанавливать приказы для ограничения убытков при заключении сделки и придерживаться его в торговле на форекс.



Не удваивать свои инвестиции с целью перекрытия предыдущих убытков

Очень неприятная ситуация при совершении убыточных сделок несколько раз подряд. Некоторые трейдеры склонны удваивать свои инвестиции при совершении нескольких убыточных сделок подряд по предыдущей торговле. Например, трейдеры собираются инвестировать 1,000$ в текущей торговле в соответствии с планом, но в итоге решает инвестировать 2,000$ по причине желания перекрыть убытки по предыдущим сделкам. Но удваивание ваших инвестиций может привести к последующим убыткам, которые трейдер не может себе позволить.



Использовать подходящее кредитное плечо

При торговле подходящими размерами лотов для контроля рисков важно отметить, что этот метод значительно не поможет трейдерам по применению большего кредитного плеча, чем то, который они могут себе позволить. Кредитное плечо может увеличить убытки и привести к увеличению рисков. Например, если трейдер инвестирует 1,000$ в форекс и использует кредитное плечо 100:1 для приумножения инвестиций, и в итоге контролирует инвестицию стоимостью 100,000$, что в свою очередь означает, что он потеряет в 100 раз больше, если сделка окажется убыточной.



Знать общее влияние риска по всем торгуемым парам

Форекс трейдеры могут использовать все четыре перечисленные совета при любой сделке для минимизации рисков, но также важно понимать корреляции между валютными парами в торговле на форекс; например, если трейдеры совершают короткие сделки по EUR/USD (покупая USD и продавая EUR одновременно) и длинные по USD/CHF (покупая USD и продавая CHF одновременно), тогда они выставляются дважды по USD и в одном направлении. Это приравнивается к двум длинным лотам по USD. Если USD падает, трейдеры понесут двойные убытки. Таким образом, обладать информацией по общим рискам по всем позициям очень важно в управлении рисков в торговле на форекс.