Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[Pro100Trader]

Сообщение от Маша140

Многие из инвесторов считают,что просадка-это крах всей карьере,но это не совсем так.Если ПАММ-счёт держит свою планку профессионально функционируя выдавая не только убытки,но и хороший и стабильный доход,то в принципе получается,что появление иногда допустимых просадок вполне нормальное явление для фондового рынка.Поэтому не надо дико бояться рисков,просто надо иметь правильный подход ко всему и не бросаться в крайности.

Просадка, если она не достигает критических уровней вполне стандартная и штатная ситуация. Не нужно её бояться или делать из этого трагедию. рынок как известно ходит волнами. подобное явление мы можем наблюдать ми в том случае, когда речь идет о профите (управляющего) инвестора. Важно что бы наклон кривой доходности смотрел в верх, а все остальное не так уж и важно.

[Vlladimir1]

Сообщение от tigerguws

Конечно, в итоге всё определяется конкретными результатами работы отдельных счетов, поэтому именно их баланс и определяет возможность изменения степени риска портфеля в целом. Я бы рекомендовал с целью именно ограничения убытков выделять в портфеле 30-40 процентов капитала под консервативные счета, остальное же распределять согласно ожиданий инвестора по прибыли между умеренными и агрессорами.

Я склоняюсь к тому, что наиболее оптимальный портфель будет состоять примерно из 10 умеренных счетов топа примерно в равных долях.Риски здесь снижаются за счет диверсификации, прибыль немного распыляется, но тем не менее остается больше, нежели в консервативном портфеле.По агрессорам ограничение на портфель - не более 5%, или 10%, но это уже немного повышенные риски и агрессор обязательно не должен быть один.

[rakity]

Сообщение от Vladislav Melnikoff

Правильное ограничение убытков заключается в том, что бы работать системно и по строгим алгоритмам. Но некоторые в большей степени предпочитают интуитивный подход, в виду только того, чт о до этого момента им почему то везло. Вот именно таких инвесторов заболевших "звездной болезнью" рынок и выносит в первую очередь.

Дело в том, что данные инвесторы теряют способность здраво мыслить, они начинают вести и поступать себя на основании эмоций жадности или страха, а для инвестора также как и для трейдера немаловажен навык умения держать себя в руках. Ведь эмоции злейший враг в финансовых вопросах, на основе эмоций многие делают неправильные выводы и совершают кучу ошибок, очень важно ограничивать риски в инвестировании, доверив лишь определённую сумму тому или иному управляющему.

[Маша140]

Сообщение от rakity

Дело в том, что данные инвесторы теряют способность здраво мыслить, они начинают вести и поступать себя на основании эмоций жадности или страха, а для инвестора также как и для трейдера немаловажен навык умения держать себя в руках. Ведь эмоции злейший враг в финансовых вопросах, на основе эмоций многие делают неправильные выводы и совершают кучу ошибок, очень важно ограничивать риски в инвестировании, доверив лишь определённую сумму тому или иному управляющему.

Да страх и жадность серьёзная помеха для развития нормального и здравого бизнеса,а негативные эмоции-это вообще враг всего.Не напрасно говорят,что надо думать холодной головой и только таким образом человек может чего-то добиться в жизни и обрести финансовый прорыв.Ну а отдавать всё,что у тебя есть глупо,потому что если что-то пойдёт не так,то ты превратишься в один миг в банкрота.

[Mihalina]

Сообщение от rakity

Дело в том, что данные инвесторы теряют способность здраво мыслить, они начинают вести и поступать себя на основании эмоций жадности или страха, а для инвестора также как и для трейдера немаловажен навык умения держать себя в руках. Ведь эмоции злейший враг в финансовых вопросах, на основе эмоций многие делают неправильные выводы и совершают кучу ошибок, очень важно ограничивать риски в инвестировании, доверив лишь определённую сумму тому или иному управляющему.

Вы правы ведь зачастую под влиянием различных негативных эмоций инвестор просто начинает инвестировать в очень сомнительные и опасные для работы Памм счета и это в свою очередь не то что не спасает его от убытков а просто в буквальном смысле это слова ведёт его к этим убыткам.Если такой инвестор вкладывает свои деньги в спешке то лучше так не делать и и начать рассуждать трезво тогда и план по ограничению убытков не будет нарушатся.

[Vladislav Melnikoff]

Сообщение от Vlladimir1

Я склоняюсь к тому, что наиболее оптимальный портфель будет состоять примерно из 10 умеренных счетов топа примерно в равных долях.Риски здесь снижаются за счет диверсификации, прибыль немного распыляется, но тем не менее остается больше, нежели в консервативном портфеле.По агрессорам ограничение на портфель - не более 5%, или 10%, но это уже немного повышенные риски и агрессор обязательно не должен быть один.

Мне так же кажется, что минимально оптимальное количество счетов в портфеле должно начинаться с 10-ки. Когда у вас таким образом распределены риски, то вы не переживаете на счет того, что если у вас один из управляющих даже полностью сольет свой счет, вам нечем будет работать в будущем. У инвестора всегда должен быть шанс на следующий день.

[Vikomor]

Сообщение от Vladislav Melnikoff

Мне так же кажется, что минимально оптимальное количество счетов в портфеле должно начинаться с 10-ки. Когда у вас таким образом распределены риски, то вы не переживаете на счет того, что если у вас один из управляющих даже полностью сольет свой счет, вам нечем будет работать в будущем. У инвестора всегда должен быть шанс на следующий день.

10% от всего капитала на каждого управляющего это идеальный вариант, особенно если основу портфеля составляют консервативные счета. 10 счетов в портфеле оптимальный вариант, если выделить каждому управляющему по 5%, то придется выбирать 20 счетов для портфеля, выбрать такое количество достаточно сложно.

[tigerguws]

Сообщение от Vikomor

10% от всего капитала на каждого управляющего это идеальный вариант, особенно если основу портфеля составляют консервативные счета. 10 счетов в портфеле оптимальный вариант, если выделить каждому управляющему по 5%, то придется выбирать 20 счетов для портфеля, выбрать такое количество достаточно сложно.

Согласен, как по мне то 10 многовато, но принцип деления капитала на десять равных частей мне тоже импонирует. Но всот консерваторов я бы всё же разбавлял счетами других типов, отдавая хотя бы 30 процентов умеренным и 10-20 процентов агрессорам. Дело в том, что таким образом ваш портфель становится не просто диверсифицированным, но и более универсальным, что важно в таком переменчивом рынке как наш.

[Vlladimir1]

Сообщение от Vladislav Melnikoff

Мне так же кажется, что минимально оптимальное количество счетов в портфеле должно начинаться с 10-ки. Когда у вас таким образом распределены риски, то вы не переживаете на счет того, что если у вас один из управляющих даже полностью сольет свой счет, вам нечем будет работать в будущем. У инвестора всегда должен быть шанс на следующий день.

Я так и написал вроде, но надо и немного уметь отбирать счета.Потенциальные риски есть конечно всегда, но дело в том, что если вы посмотрите историю счета и просадок управляющего, то примерно будете понимать, какой счет из тех, кто может однажды слиться, и вот такому счету по риск-менеджменту лучше не выделять больше, чем 2-3% средств, хотя согласно моему мани-менеджменту, в моем портфеле такие счета не могут присутствовать вообще.

[rakity]

Сообщение от Pro100Trader

Просадка, если она не достигает критических уровней вполне стандартная и штатная ситуация. Не нужно её бояться или делать из этого трагедию. рынок как известно ходит волнами. подобное явление мы можем наблюдать ми в том случае, когда речь идет о профите (управляющего) инвестора. Важно что бы наклон кривой доходности смотрел в верх, а все остальное не так уж и важно.

То, что рынок ходит волнами это многим известно главное чтобы сам управляющий не стал ходить волнами, так как он может впасть в неустойчивое эмоциональное состояние под названием тильт и таким образом забыть обо всех критических уровнях просадок которые он не должен допускать, в подобные памм-счета инвестора должен доверять либо самую маленькую сумму инвестиций, либо не инвестировать вообще. Потому что риски необходимо соблюдать обоим сторонам.