Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[eltaalex]

Сообщение от Laborant

Любой инвестор думает о том , как ему уменьшить свои риски при инвестировании , ведь со временем у инвестора растет размер его инвестиционных капиталов и он должен как то их защищать . Наилучшим способом при этом я думаю будет увеличение количество счетов в портфеле и улучшение их качества .

Насчет качества сетов, согласен, а вот увеличение счетов может привести к усреднению прибыли, а если инвестор не ставит себе цель ее усреднить, то данная сторона риск-менеджмента будет для такого инвестора неактуальной, так как он будет понемногу терять свою потенциальную прибыль. Как вариант, можно при добавлении счетов в портфель больше внимания обращать на консервативные счета, что уже само по себе положительно скажется на прибыли ПАММ портфеля.

[rakity]

Сообщение от eltaalex

Насчет качества сетов, согласен, а вот увеличение счетов может привести к усреднению прибыли, а если инвестор не ставит себе цель ее усреднить, то данная сторона риск-менеджмента будет для такого инвестора неактуальной, так как он будет понемногу терять свою потенциальную прибыль. Как вариант, можно при добавлении счетов в портфель больше внимания обращать на консервативные счета, что уже само по себе положительно скажется на прибыли ПАММ портфеля.

Посредством усреднения прибыли мы получаем прибыли меньше, но не думаю что каждый инвестор с этим будет соглашаться потому что цель инвестора увеличения прибыли и уменьшения прибыли. Поэтому очень важно инвестору правильно распределять свои деньги между памм-счетами, делать грамотную диверсификацию, задача инвестора сделать свой инвестиционный портфель сбалансированным, чтобы он удовлетворял многим требованиям инвестора.

[MsWik]

Сообщение от rakity

Посредством усреднения прибыли мы получаем прибыли меньше, но не думаю что каждый инвестор с этим будет соглашаться потому что цель инвестора увеличения прибыли и уменьшения прибыли. Поэтому очень важно инвестору правильно распределять свои деньги между памм-счетами, делать грамотную диверсификацию, задача инвестора сделать свой инвестиционный портфель сбалансированным, чтобы он удовлетворял многим требованиям инвестора.

В первую очередь не нужно кидаться в крайности в инвестировании, не нужно выбирать слишком агрессивные элементы или слишком консервативные. Нужно иметь сбалансированный портфель, нужно вовремя выходить в случае, если ПАММ счет начал например сильно проседать - хотя если консерватор вдруг выдаст 30% прибыли, я так же наверное подумаю с него выйти.

[Vladislav Melnikoff]

Сообщение от rakity

Посредством усреднения прибыли мы получаем прибыли меньше, но не думаю что каждый инвестор с этим будет соглашаться потому что цель инвестора увеличения прибыли и уменьшения прибыли. Поэтому очень важно инвестору правильно распределять свои деньги между памм-счетами, делать грамотную диверсификацию, задача инвестора сделать свой инвестиционный портфель сбалансированным, чтобы он удовлетворял многим требованиям инвестора.

Правильное ограничение убытков заключается в том, что бы работать системно и по строгим алгоритмам. Но некоторые в большей степени предпочитают интуитивный подход, в виду только того, чт о до этого момента им почему то везло. Вот именно таких инвесторов заболевших "звездной болезнью" рынок и выносит в первую очередь.

[Vlladimir1]

Сообщение от eltaalex

Насчет качества сетов, согласен, а вот увеличение счетов может привести к усреднению прибыли, а если инвестор не ставит себе цель ее усреднить, то данная сторона риск-менеджмента будет для такого инвестора неактуальной, так как он будет понемногу терять свою потенциальную прибыль. Как вариант, можно при добавлении счетов в портфель больше внимания обращать на консервативные счета, что уже само по себе положительно скажется на прибыли ПАММ портфеля.

Добавить много умеренных или мало консервативных - эффект от этого будет одинаковым в плане прибыли, но не одинаковым в плане рисков, потому что большее количество счетов снизит риски инвестора, хоть и усреднит прибыль, но зато любая просадка управляющего не сильно повлияет на портфель, в отличие от малого количества консерваторов.Ограничиват� � риски также надо установлением предельной доли агрессивных и новых счетов.

[eltaalex]

Сообщение от rakity

Посредством усреднения прибыли мы получаем прибыли меньше, но не думаю что каждый инвестор с этим будет соглашаться потому что цель инвестора увеличения прибыли и уменьшения прибыли. Поэтому очень важно инвестору правильно распределять свои деньги между памм-счетами, делать грамотную диверсификацию, задача инвестора сделать свой инвестиционный портфель сбалансированным, чтобы он удовлетворял многим требованиям инвестора.

У каждого инвестора есть своя стратегия работы и тактика поведения в сложной ситуации (например во время просадки). Все мы разные и там где один может на корню зарубить убыток не позволив ему дальше расти, другой может смотреть на тающий депозит и в глубине души надеяться, что вот еще пару пунктов убытка и рынок развернется, все наладится и счета в ПАММе снова войдут в зеленую зону профита... Почему так происходит? Потому что у каждого риск-менеджмент свой. Одни ограничивают убытки, другие надеются и ждут. Кто из них не прав? Ведь бывают ситуации, когда рынок "дарит профит" и одним и другим. Мы выбираем для себя тут тактику которая ближе всего нам по духу и только спустя время (получив убытки) пытаемся переучиться и посмотреть на риск-менеджмент с другой стороны. Но основная проблема, на мой взгляд, в том, что отсутствует четкая цель и понимание действий для ее достижения. поэтому некоторые и кидаются с одной крайности в другую, вместо того чтобы сесть за учебник и систематизировать знания по данному вопросу, заполнив тем самым пробел в своем образовании.

[tigerguws]

Сообщение от Vlladimir1

Добавить много умеренных или мало консервативных - эффект от этого будет одинаковым в плане прибыли, но не одинаковым в плане рисков, потому что большее количество счетов снизит риски инвестора, хоть и усреднит прибыль, но зато любая просадка управляющего не сильно повлияет на портфель, в отличие от малого количества консерваторов.Ограничиват� � риски также надо установлением предельной доли агрессивных и новых счетов.

Конечно, в итоге всё определяется конкретными результатами работы отдельных счетов, поэтому именно их баланс и определяет возможность изменения степени риска портфеля в целом. Я бы рекомендовал с целью именно ограничения убытков выделять в портфеле 30-40 процентов капитала под консервативные счета, остальное же распределять согласно ожиданий инвестора по прибыли между умеренными и агрессорами.

[Географ]

Сообщение от tigerguws

Конечно, в итоге всё определяется конкретными результатами работы отдельных счетов, поэтому именно их баланс и определяет возможность изменения степени риска портфеля в целом. Я бы рекомендовал с целью именно ограничения убытков выделять в портфеле 30-40 процентов капитала под консервативные счета, остальное же распределять согласно ожиданий инвестора по прибыли между умеренными и агрессорами.

Мне кажется, что даже больше процентов нужно выделять под консервативные счета по тому, что финансовой подушкой смогут выступать 50-60% от общего капитала инвестора, вложенные в счета ПАММ 20 или фонды, возможно, идексы. Все остальные свободные средства можно легко инвестировать в отдельные ПАММ, которые не нарушают риск менеджмент портфеля.

[Маша140]

Многие из инвесторов считают,что просадка-это крах всей карьере,но это не совсем так.Если ПАММ-счёт держит свою планку профессионально функционируя выдавая не только убытки,но и хороший и стабильный доход,то в принципе получается,что появление иногда допустимых просадок вполне нормальное явление для фондового рынка.Поэтому не надо дико бояться рисков,просто надо иметь правильный подход ко всему и не бросаться в крайности.

[Географ]

Ограничить риски в портфеле весьма не сложно, просто, на каждый рискованный счет нужно несколько надежных. Таким образом, риск-менеджмент портфеля будет выровненным, а портфель считаться смешанным. Правильное ограничение убытков - когда инвестор полностью ознакомлен с рисками и они не завышены (т.е. прибыль всегда в разы выше убытков).