Анализ работы управляющего ПАММ-счета

[VVS]

Сообщение от Гера

Нашла интересный сайте, где есть много счетов с разных площадок, так деятельность управляющих там измеряется коэффициентами Сортина, Калмара и Шарпа. Хочу поподробнее на них остановиться. К. Калмара- это отношение средней прибыли по счету к максимальной просадке, чем он выше тем лучше работает управ. К. Сортино- отношение доходности к риску стратегии, т.е. на сколько стратегия подвержена риску. К. Шарпа - отношение прибыли к риску, насколько счет устойчив к потерям, чем он больше- тем лучше.

Все как-то сразу ополчились, на формулы, на сложность, на избыточность информации, даже странно, огромное количество сообщений, указывало на то, что многие пытаются анализировать на основе теории вероятности, мат ожидания, а тут вдруг коэффициенты сложными стали, странно. Но, что хочу сказать, кому не интересно, тот, наверное просто не будет читать, а вот мне, к примеру, было бы интересно.