Безопасный уровень просадки

[horster]

Сообщение от galat

начинаю понимать логику. За главный показатель вы предлагаете брать не максимальную просадку а среднюю стандартную и определять уровень её безопасности. Но в таком случае можно допустить ошибку при анализе и составлении портфеля - к примеру взяли вы памм счет у которого рабочая просадка не более 10% а он возьмет и выдаст максимальную - 30%. Вроде инвестировали в управляющего с безопасной просадкой а попали на опасную.

Когда управляющий достигает критического уровня просадки, это вам как инвестору первый сигнал, что вполне вероятно памм придется сменить. Если вы придерживаетесь консервативных паммов, то такую просадку(30%) не встретите каждый день и вам незачем беспокоиться. Потому считаю более правильным брать на заметку максимальный уровень просадки конкретного памма, а отталкиваться от среднестатистической величины. Для каждого типа паммов есть свой допустимый уровень просадки. Скажем, для консерватора - это в пределах 10, максимум 20%.