Безопасный уровень просадки

[salut]

Сообщение от WarnerDC

Под каким углом не смотри, но -10% куда безопаснее -20%. Но отчасти вы правы, если управляющий проседает на -10% из-за пару сделок и просто вовремя останавливается, а другой доводит количество убыточных сделок до дюжины, тем самым проседая на -20%, и только тогда останавливается - то тут не все так однозначно, какой из вариантов безопаснее (не по величине убытка).

Очень интересную задачку Вы задали! Какой из вариантов безопаснее? С одной стороны, первый управляющий сливает 10% сделок. Это плохо. Он рискует больше в каждой сделке, больше, чем второй. Второй управляющий делает большее количество сделок, в каждой из которых рискует меньше. Но так как он сливает 20% за счет большого количества сделок, то это говорит о неверных результатах анализа рынка и о неумении остановиться. Итак, сделаем выводы. У первого управляющего слабой стороной является мани-менеджмент, а у второго - анализ и, может быть, психологическая устойчивость. Да и тот же мани-менеджмент в серии сделок. ))))