Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[IRON55]

Сообщение от Таника

Чтобы ограничить убытки даже 5% агрессору может быть много. Вернее, смотря какому агрессору. Если такому, который может слить 20-30% депозита, то 5% еще приемлемо. А если такой, который и 80-90% сольет, то и 2-3% выделять ему уже слишком. Так как если он все таки сделает такой большой убыток, то весь портфель уйдет в минус на эти самые 2-3%. Так что лучше очень агрессивные счета вообще не включать в свой портфель. Самый оптимальный выбор - это умеренные счета или умеренно-консервативные.

Все зависит от инвестиционной стратегии. Агрессивному счету можно и 50% капитала выделить, если уверенно заходить на одну неделю для целей разгона капитала или отработки просадки по другим счетам портфеля. Это, кстати, тоже элемент риск-менеджмента, пусть и агрессивный. Для меня в последнее время вообще риск-менеджмент сильно переплетен с мани-менеджментом.