Open interest - как мера ликвидности рынка Форекс

[grizli]

Сообщение от ZIG

На финансовых рынках присутствует такое понятие , как "Открытый интерес". И хотя оно больше затрагивает рынок фьючерсных и опционных контрактов. это не уменьшает его роль в торговле на валютном рынке. По данному значению на конец торговой сессии, а вернее по его изменению, можно судить о ликвидности рынка. Особенно это актуально в торговых стратегиях. которые основаны на объемах. Как можно использовать данную информацию в своих тактических торговых системах и для каких ТС это будет более эффективно. В данной теме хорошо, когда будут делиться своими "секретами" работы на такой тактике. Или все же ценность открытого интереса, как и тикового объема можно рассматривать как иллюзию? Ваше мнение по данному поводу?

Ну наверное это больше будит подходить к товарному и фондовому рынку,и для того чтобы понять влияние опционов на валютный рынок надо знать скопление ордеров,так например при стоимости акции в 100 есть много покупок опционов бай на 120,но такой информации нам не найти ни по форексу ни по фонде,это только банки знают,и биржи,если я конечно правильно понял суть темы,как по мне тема не раскрыта до конца.

Сообщение от grizli

Ну наверное это больше будит подходить к товарному и фондовому рынку,и для того чтобы понять влияние опционов на валютный рынок надо знать скопление ордеров,так например при стоимости акции в 100 есть много покупок опционов бай на 120,но такой информации нам не найти ни по форексу ни по фонде,это только банки знают,и биржи,если я конечно правильно понял суть темы,как по мне тема не раскрыта до конца.

и наврят ли ее кто то тут сможет раскрыть,хотя тема хорошая.