Зацените два источника прогнозов GBP EUR CHF JPY.

[Regulest]

В конце поста вложение, в котором два файла статистики прогнозов двух новинок теханализа, с котировками. Точность всех прогнозов можно оценить самостоятельно. В текстовом файле RFT 66 недель с сентября 2014 до декабря 2015.



Там есть вот такие зигзаги для дневных свечь: SELL после SELL и SELL после BUY, BUY BUY и BUY после SELL.

"SS.1<0>0>0<9>10>11>5, BS.1<2<3>0 7>9>11>0, BB.0<0<7>0<9<11<0, SB.1>2<0>0 9<0<11<20."

По пять дней недели в следующем порядке сверху в низ EUR CHF GBP, а над ними записи соотношений sell и buy сигналов-зигзагов

"пнд 7x13 втр 11x11 срд 10.5x10.5 чтв 8x15 птн 11.5х11"

Зигзаги выделены цветом: в SS и BS синим цветом все sell, а красным buy; в BB и SB синим все buy, а красным sell; которых больше, такой и прогноз в 11.00, а не выделенные равны 0.5 своего значения. Например, в этой строке пнд Н чтв Н птн В. Точность этих сигналов можно увидеть в таких первых строках статистики котировок, например, эти три прогноза евро следует смотреть во вторых сочетаниях трендов "нвн ВвнНН" , после фунта, перед франком и йеной.

"Итого: 000% 15 222(102) 86(-49) -16(58) нвн ввннн нвн ввннн внв ннввв ввв ннвн "

В пнд не был Н, в чтв был Н, в птн не был В и т.д.



Зигзаги - это сигналы одного индикатора, а в строке котировок есть ещё пипсовые прогнозы второго индикатора. Тоже накапливаются за пять дней. Если перед числом +, то это В, а если - , то это Н.

"нвн ввннн+28+24-37+133+10 нвн ввннн+85-58+21+116+47"

К прогнозам меньше 45 прибавляются числа среднего превышения +36 для фунта с евро и +28 для франка с йеной. Их точность тоже можно сразу оценить по истории слева, например, здесь два последних фунта не совпали с тем, что было, а на евро 2-3-4-5 были неточными.



Обычно они точны >50%, 8 подряд 1-ых мест в конкурсах трейдеров я с ними занял однажды в 2006, но надо учитывать и асимметричность движения котировок GBP EUR = CHF и уточнять некоторые один к двум, как >50% < (>50 + >50) или 50 < 100 или НН=Н => НН=В либо ВН=В => НН=В , так количество точных сделок возрастает, например, за две недели с 21х9 до 26х4.

Эти прогнозы выделяют в зигзагах основную пару SS SB или BB BS , такие три пары записаны в конце каждой строки любой даты.

"0x4.5_1x3 2x4_2x2.5 1x3_1.5x3 391 851 397" 2(6x2.5)x4(5x14)нн=в"

Это GBP EUR CHF , цены в 10.00 GMT+3, и сумма этих зигзагов, дающая тройной прогноз. Например прогноз фунта был на среду -37 после В вторника "ввннн+28+24-37" , значит это 0x4.5_1x3 соотношения сигналов в группах BS и SS зигзагов первого индикатора. Это двойной Н, а это полуторный вверх 3x3_4.5x1, когда основной равный, а второстепенный вверх, или нулевой вот такой 4х2_1х3 , когда только один основной вверх - его и следует считать вероятным.



А прогнозы второго индикатора записаны ещё раз в начале строк для удобства в виде букв нВ=НН , где маленькие это числовые прогнозы <45, а большие >45.

"09.23 357 415 301 388 вН=ВН 0\ 45"

Проверить такой "2(6x2.5)x4(5x14)нн=в" тройной прогноз можно за секунду по ценам в 10.00 следующей строки.

"09.24 ... 391 851 397" 2(6x2.5)x4(5x14)нн=в

09.25 ... 287 737 486" 2(6x3)x4(6.5x15)нн=в"

фунт евро франк Н Н В 09.25 равно )нн=в 09.24, по 100 с лишним пипсов было с каждой валюты. Кстати, цены в 10.00 - это на 9.5 часов дольше времени действия прогнозов с 10.00 до 00.30.



А ещё ниже есть прогнозы "недельные" двух типов "всех 315 зигзагов за пять дней" и "только половины основных-тройных, выделенных прогнозами второго индикатора", а именно:

"недельные в целом 147.5x155.5 НВ=В евро один к двум уточняется на НН=В"

"в целом 3(42x31.5)x3(32x45.5)нн=в соотношение 13(49x29.5)x17(31x63.5)нн=в"

Я хочу обратить ваше внимание на последний прогноз 13х17 НН=В, они все "недельные" складываются из суммы всех зигзагов прошлой недели, но эти символизируют симбиоз двух индикаторов и оказались в прошлом году точными на 87.49% 35х4.



В архиве есть второй файл рисунков BMP, в котором такая статистика 82 недель. Оставлены только сигналы двух индикаторов для быстрого определения методов проведения сделок с максимальным результатом.

"12.16 вв=нн 3х3_4х1 5х2_2х3 1х3_4х2 659 445 649 3.5(15х7)х2.5(7х10)вв=н

12.17 Нв=вВ 2х3_3х1 0х6_2х3 1.5х3_2х2.5 717 476 625 3(8.5х4.5)х3(4х12)нн=в

12.18 ВВ=нв 2.5х1_3х3 2.5х3_3х2.5 5х1_3х2 579 327 739 2.5(5.3х3.5)х3.5(8.5х14)нн=в"

А справа 5-6 колонок по 3 клеточки пятидневных недель для отметок, совпадающих с датами недель, и недельные прогнозы стоят, чтобы их значение тоже учитывать. Смотреть очень просто, например, среда первый индикатор вв=н и второй )вв=н , не противоречат, проводим вв=н, смотрим ниже цены в 10.00, действительно было вв=н, затем Нв=в совпадает с )нн=в, смотрим ниже и они были точными. Это уже одно из правил, если совпадают с уточнением один к двум, то всегда проводить, а если не совпадают, но тройные в соотношении больше 2х4, то по ним проводить можно - это уже второе правило.



Если посмотрите видео, как пользоваться раз в неделю 50 минут обоими индикаторами для получения "недельных" или каждый день по 10 минут для "ежедневных", то в обоих файлах без труда поймете все записи.

[url]https://youtu.be/8w4uoD-qmMg[/url]



А теперь, ВНИМАНИЕ, объявляю конкурс. В файле RFT в конце есть 13 14 15 16 17 недели 2014 года до 2015 нового года и определенные значения точности всех типов сигналов GBP EUR CHF для этих 25 дней.

1. по числовым прогнозам без уточнения 41х34

2. с уточнением один к двум 47х28

3. зигзаговые тройные 36х39

4. по зигзаговым в целом 46х29

5. по недельным соотношение 37х38

6. по недельным в целом 39х36



Любой из них можно взять за основной-статичный метод, например 2. 47х28 62.6%, к которому прибавить одно или несколько правил уточнения по другим типам сигналов. Например, раньше говорилось, что можно торговать только по этим 3(8.5х4.5)х3(4х12)нн=в 3. тройные, если они совпадают с 2. или если соотношение больше 2х4, а для остальных надо ещё какое-то условие в статистике увидеть, чтобы все сделки были.



Кто улучшит любой из этих результатов своими идеями-правилами лучше всех, тот получит 15 марта в свое пользование оба индикатора. Второй - получит только один индикатор и узнает как создать второй. Сообщите здесь, что участвуете и какой метод из шести берете за основной, и вперед. Надо сказать, что я за два вечера придумал 9 правил для 4. , при которых получился бы результат 75х0 100%, но на остальных 61 неделях, некоторые из этих правил окажутся иррациональны или недостаточны для улучшений. Вы эти условия найти не ленитесь, потому что в секрете их можете оставить и сразу начать проводить сделки - это измерительный прибор для рефлексов рынка. Если найдете способ проводить не все сделки, но с результатом лучше 62%, то тоже можете выиграть конкурс. А в файле BMP на периоде 11-ти последних из 82 недель мне известно как провести 136 точных сделок из 165 GBP EUR CHF, но на остальных 71 неделях эти правила не проверены и цены закрытия следует смотреть в 00.30.



По любым лучшим правилам могут быть созданы роботы MQL4.

Я подписываюсь на ответы в этой теме, а вам желаю удачи. До 3000% в неделю можно получать, если алгоритмы применять и круглосуточно торговать кросскурсами "GBP EUR CHF JPY" = "GBPEUR GBPJPY GBPCHF CHFJPY EURCHF EURJPY"

[Regulest]

Зачем обладать учеными степенями КЭконН - ДЭН или КМатемН - ДМН? Чтобы просчитать прибыль от сделок фунтом по статистике прогнозов и котировок файла RFT, представленного в первом посте, достаточно даже неполного среднего образования. Вот, например, 21 недель с начала 2015 года из 66-ти в наличии. Программирующее обучение не допускает убыточных сделок, потому что в аналитике всегда можно найти зацепки для прибыльных. Здесь в каждой строке количество пипсов указано фунта от основных сделок, добавочных и перевернутых: пнд; втр; срд; чтв; птн = итог в сумме и %.



1000: (+34)+86+43; +86+43; +146+57 и вход +57; +86+43; +226 =246689,9 24568%

1000: +86+30; -45+45; +226+107 и вход 0; +226+73 и вход 0; +226+110 =163080,8 16200%

1000: +86+26; (+16)+146+81; +25; +146+77 и вход +20; +173+93 =142598,9 14159%

1000: +86+30; +86+27; +146; (-33)+57+28 и вход +146; +146+63 =118511,1 11751%

1000: +35; +70+43 и вход +13; +146+50 и вход +98; +146+75; +86 =113701,6 11270%

1000: (-21)+69 и вход +24; +146+72; +86+44; +146+69; (-12)+89+44 =81133,8 8013%

1000: +86; +104; (-5)+86+43 и вход +56 (0)+86+43 и вход +90; (+2)+35 =79036,0 7803%

1000: +116 и вход +37; +65+43; (+21)+86+43 и вход +68; +15-5; +86+45 =72806,8 7180%

1000: +50; +122+73 и вход +15; (+22)+82; +93; +86+43 =49938,4 4893%

1000: +146+73; +86+47; +86; +47+7; +48+25 =36832,0 3583%

1000: (-8)+22+11; +86+51; +86; +59+73; +86+21 =26462,4 2546%

1000: +57+17; +3+10; +101+41; +24; +185+95 =22370,6 2137%

1000: +86+33; +109+45; (-13)+50+25; (+17)+86 и вход +20; -0 =21342,4 2034%

1000: +24+15; (+30)+86 и вход +29; +2+17; +148; +4+4 =20900,9 1990%

1000: +54; +20+43; +146; +23; +126+36 =19899,8 1889%

1000: +3+14; +86; +65+43; +86+53; +27 =13739,2 1273%

1000: (+21)+35; +44; -11; +153+94; +15 =7981 698%

1000: -2-4; +86+43; -45\+45 и вход +26; +46+20; +21+7 =7693,2 669%

1000: +43; +86; +86+32; +21+1; -45\+45 =7058,4 605%

1000: +53; (+12)+24+12; +89; -28; (+12)+35+17 =5384,8 438%

1000: +58+34; +0; (-40)+28; +117+63; (-18)+10 =4302,8 330%



Затрачено на депозиты 21000, они же вклад, они же все средства. Возможная прибыль +1240454,8 5906,9%, а если реинвестировать стартовые депозиты, то примерно 8860,3% за 21 неделю. Минимум 15.72%, максимум 1169,9% всех средств в неделю.



Затраты времени: 105 дней умножить на 5 минут с 00.00 до 01.00 и по 10 минут с 11.00 до 12.00 = 1575 или 26 часов 15 минут от всеобщего времени 105-ти дней или 2520 часов. 1% потребуется на всю аналитику и торговлю, а 99% времени просто должны быть свободны, потому что такие бешеные деньги ещё надо умудриться как-то потратить. Как потратить от $3200 до $243000 в неделю? А потом от $32000 до $2430000 в неделю.



Это соответствует титулу "его превосходительство" или "ваше превосходительство", а теперь к своему опыту без этой стратегии обратитесь: из 24 часов хорошо если 8 часов спали, за терминалом просидели 12 часов, и было 4 часа личного времени, а в итоге одни убытки на счете. Вот и вся разница "с титулом" и "без титула".



Я не советую вам жалеть брокеров, когда нужно пожалеть себя "Если ты пожалеешь волка, он тебя загрызёт.", да и что их жалеть, теперь их вон сколько развелось повсюду. Смотрите видео и комментарии, поймёте что делать.

[Regulest]

Если вы только опытный трейдер или тем более новичок, то вам непременно стоит подержать в руках 69.5 миллиардов за 11 недель, после проведения всего 31 точных сделок подряд.

1000:

+86 +143 +86 +86, ps

+86 +146,

+50 +146 +86,

+51 +86,

+86 +28 +86,

+57 +146 +17 +146,

+59 +146 +24 +66,

+53 +86,

+49 +86,

+46 +146,

+98 +86 +22,

= 69567347227,9

Зачем потеть 21 неделю за 5906%, вот за 11 недель можно было провести 31 точных сделок из 55 возможных, причем более 70% из них мог бы провести робот, успешный старт в первую неделю с 1000 и в итоге 6956734622,7%, или в 1177909,6 раз больше, чем за 21 неделю.



Как сделать оба индикатора за пару недель смотрите по запросу "Regulest, таблица прогнозов, портреты валют", а научиться ими пользоваться можно прямо сейчас в текстовом файле RFT первого поста.



Клянусь!!!

[Regulest]

Привет, конкурс завершен. Так, кому тут бесплатно аналитическое ядро 'ОАО Rusdipbank' или акцию? Никому? Кто же тогда ваши родители? Тогда давайте сделаем так: Я ВАС НЕ ВИДЕЛ, Я ВАС НЕ СЛЫШАЛ, Я ВАС НЕ ЗНАЮ.



А если говорить о деле, то я поработал с текстовым файлом RFT часов 30.

Один из типов недельных прогнозов за 52 недели 2015 дал на вскидку соотношение 34х18 65.38%.

Пришлось разделить их на две категории и определить 6-7 правил, чтобы с такой политикой получить 47х5 90.38%.

Это +6734 пипсов годовых и затраты времени по 1 часу в неделю.



Дальше оставалось заглянуть вперед на имеющиеся 10 недель 2016 года и назад на 15 недель 2014.

2016 9х1 +1784 ps

2014 14x1 +1430 ps



Если они вам нужны, обращайтесь: [email]regulest@gmail.com[/email] . Акция ОАО и должна содержать определённую ценность, а вот участвовать в развитии проекта с одной акцией на руках будет не просто, потому что обладание индикаторами "Regulest" не дает знаний, с которыми они созданы. Зато теперь точно известно, что любой банк начисляет вкладчикам 5% годовых, а сам получает 668%, и если лицензии лишается, то никакой ответственности не несёт в принципе. Про рублевые вклады и говорить нечего, обвалы рубля закономерны и регулярны так же как завтрак, обед и ужин какого-нибудь Китая.



Консалтинговую фирму если хотите можем учредить с одной услугой, давать участникам ВЭД советы в соответствие с недельными прогнозами (точность которых 70х7), например, кому 40000 фунтов требуется за доллары в понедельник, посоветуем купить в пятницу, если прогноз Н, а кому доллары за фунты нужны через неделю, посоветуем купить сразу - у них в 70 случаях из 77 будет экономия больших средств, а у нас 10% вознаграждения от этой экономии. Из участников ВЭД и клиентов компании создадим базу, а операции обмена валют поручим проводить операторам.



Конец связи. Или вот ещё одна история по-проще. Поручило общество полицейскому штрафовать и воспитывать проститутку, так вот стал он с ней отцом, а потом пошли они к вам и начали давать советы "е*ать - копать", поэтому у вас 5% годовых тоже с риском потерь вклада, а у нас 673%. Вот и всё.

Все управляющие на фондовом рынке напоминают мне активных трансвиститов, так что работаем все с акцией "Русского дипломатического банка" самостоятельно - 1 час в неделю.

[Regulest]

Скачайте этот МТ4 [url]http://qclk.ru/k5/fLUZ[/url] , запустите файл terminal.exe, откроется тестер стратегий с роботом, нажмите "Старт" и смотрите отчет. Сначала только sell сделки с января 2015 448%, затем только buy 404%, переключение сделок в "свойствах" две первые строчки "false, true" или "true, false". Тралы, t\p, s\l оптимальные, но можно менять, смотреть свои. Я вчера на Яндексе битый час искал однозначные прогнозы по фунту на неделю, чтобы сравнить с этими, однозначных "дешевле" или "дороже" нигде нет , везде "лиса для журавля кашу манную по тарелке размазывает".

[Regulest]

Привет читатель, надеюсь вы случайно зашли в эту тему в поисках готового решения задачи-форекс, и даже не являетесь пользователем форума.



Вся наша деятельность называется рефлекторной, поэтому прогнозы можно получать, отличая один рефлекс от другого с помощью специального прибора, похожего на градусник, компас, барометр, весы и т.п.



Для получения строчки из 6 показателей прибора мне требуется 1 час после 14.00 пятницы, далее следует принятие окончательного решения в виде "цена будет ниже с 00.30 пнд до 23.30 птн" или "выше", в соответствие с которым в торговой программе оставляется скрипт, который проводит на следующей неделе такие сделки. Точность таких прогнозов и результат от сделок смотрим по статистике. Сделки системы можно посмотреть таким образом: скачайте этот МТ4 [url]http://qclk.ru/k5/fLUZ[/url] , запустите файл terminal.exe, откроется тестер стратегий с роботом, нажмите "Старт" и смотрите отчет. Сначала только sell сделки с января 2015 404%, затем только buy 404%, переключение сделок в "свойствах" две первые строчки "false, true" или "true, false". Итого, в настройках системы прибыль за 62 недели 808%, если стартовый депозит $400, а лот сделок $40. Если мало, то после каждых 100% или 200% следует увеличивать и размер лотов. По-моему мнению, это получится у каждого желающего, а в подтверждение этого, привожу 14 примеров текущего 2016 года.



Строчки прогнозов в виде соотношений buy сигналов до Х и sell после или начальных букв от слов верх или низ бывают двух категорий, первая - это когда значения после знака = второй строки не совпадают, например, "= 7.5х16.5 и = 14.5х9.5", для которых есть три правила интерпретации значения других показателей, а вторая - это которые совпадают, для них есть 4 правила.



Вот такой была первая строка прогноза 1 января в 14.00.

208 733 814 505 525..... НН=В 8х16 ZigZag 2х8 3х9 112.5х134.5 НН=В

B 2.5х1.5_1х3 3х1_4х0 3х1_0х4 = 7.5х16.5 S 3.5х0.5_2х2 2х2_1х3 2х2_2х2 = 14.5х9.5

По всем внутренним зигзагам и по крайним нет совпадения 7.5х16.5 и 14.5х9.5. Первое правило - абсолютных соотношений 5х0 нет "eur chf gbp", не проскальзывают, а выделенных только два по х4. В этом случае их можно было бы считать пятерками, последняя неделя года была 4 дня, но я выбираю прогноз по второму правилу, когда с основным первым НН=В 8х16 совпадает прогноз 7.5х16.5, а выделенные два акцента х4 этому вторят тоже. Правильно или нет, смотрим по второму и пятому тройным числам в начале строчек. Правильно +208. Оставляю до следующей пятницы скрипт и он проводит 4 сделки на $809, без моего участия.

[img]http://savepic.ru/9234034.jpg[/img]



Прошла первая неделя, трачу 1 час в пятницу 8.01.16 и получаю строчку прогноза на вторую неделю.

273 525 602 249 252..... НН=Н 7.5х22.5 ZigZag 4х5 5.5х9.5 151.5х160.5 ВН=В

B 2х3_1.5х3.5 3.5х1.5_2х3 4х1_5х0 = 17х13 S 2х3_2х3 5х0_2.5х2.5 1х4_0х5 = 7.5х22.5

Это тоже первая категория, но первое правило действует: по 0х5 проскользнули запахи SELL тенденции, да и первое соотношение очень сильное НН=Н х22.5. Правильно +273. Оставляю до следующей пятницы скрипт и он проводит 4 сделки на $1025, без моего участия. Прошло 2 недели, потрачено 2 часа времени, а прибыль уже $1834 или 45.85% стартового депозита $4000.

[img]http://savepic.ru/9217650.jpg[/img]



022 254 361 078 277..... НН=В 14.5х15.5 ZigZag 5х6 3х11.5 137х175.5 НН=В

B 2х3_3х2 3х2_3.5х1.5 3.5х1.5_2х3 = 14х16 S 2х3_2.5х2.5 3х2_2.5х2.5 2х3_2.5х2.5 = 13.5х16.5

Третья неделя к второй категории относится, когда они совпадают, проскальзываний и выделенных нет, поэтому четвертое правило выбрано - зигзаги прошлой недели хотя и разные, но в сумме 17х13 7.5х22.5 предшествуют как 24.5х35.5 sell, что совпадает с основным прогнозом НН=В самым первым от цифр 277. Прогноз неточен всего на 22 пипса, но скрипт так сделки проводит, что две из четырех прибыльные и результат $-52, а не -88.

[img]http://savepic.ru/9215602.jpg[/img]



025 263 412 147 248..... ВВ=В 11х19 ZigZag 5х5 7.5х7.5 149.5х164.5 НН=В

B 3х2_0х5 4.5х0.5_2.5х2.5 2х3_2.5х2.5 = 10.5х19.5 S 2х3_1.5х3.5 3х2_1.5х3.5 2.5х2.5_1х4 = 12.5х17.5

Четвертая неделя - для соотношений >17 без зигзагов <7 есть второе правило двойное предшествие, в котором нет выделенных, но зато из правила для остальных в самих прогнозах есть и проскальзывание евро 0х5 и четыре выделенных с ним х4. Правильно +25. Но скрипт по своим условиям сделки провел на $-177, и небольшой откат за 2 недели получился на 5.7%.

[img]http://savepic.ru/9202290.jpg[/img]



259 239 666 227 498..... ВН=В 15.5х14.5 ZigZag 7х4 7х7 157х155.5 НВ=В

B 2х3_3.5x1.5 3х2_2х3 2.5х2.5_2х3 = 15х15 S 2х3_2.5х2.5 2х3_1.5х3.5 2.5х2.5_2х3 = 15.5х14.5

Пятая неделя - здесь зигзагом >=7 прогноз определяется, или тем нюансом, когда соотношение и зигзаг совпадают и во всяком случае прогноз фунта с ними "ВН=В 15.5х14.5 7х4". Правильно +259. Час потратил, всю неделю гуляешь, потом приходишь, а скрипт провел сделки на $976.

[img]http://savepic.ru/9206386.jpg[/img]



013 494 568 349 507..... ВВ=Н 16.5х13.5 ZigZag 5х6 9х6 170х146.5 ВВ=Н

B 4х1_4x1 0х5_3.5х1.5 2.5х2.5_1х4 = 18х12 S 2х3_3х2 4х1_3х2 3.5х1.5_1х4 = 12.5х17.5

Шестая неделя - первая категория разных прогнозов и второе правило подходит больше, потому что проскальзывание 0х5 евро не в крайних, большинства выделенных нет 3х3, но 18х12 совпадает с соотношением 16.5х13.5. Правильно и однозначно +13, а проскальзывание тоже этому вторит. Вот тут скрипт сумел провести сделки на $143, а не 52.

[img]http://savepic.ru/9192050.jpg[/img]



133 491 534 233 358..... НН=В 12.5х17.5 ZigZag 8х3 6.5х8.5 139.5х174 НН=В

B 1х4_2x3 5х0_3х2 3х2_2.5х2.5 = 10.5х19.5 S 0х5_1.5х3.5 2.5х2.5_3.5х1.5 5х0_3.5х1.5 = 14х16

Седьмая неделя - два проскальзывания по 0х5, третье правило второй категории. Правильно +133. Скрипт сумел взять только $304.

[img]http://savepic.ru/9184882.jpg[/img]



399 261 306 852 862..... ВВ=В 14х16 ZigZag 6х6 6.5х8.5 155.5х157.5 НН=В

B 1х4_4x1 2х3_3.5х1.5 2.5х2.5_3.5х1.5 = 12.5х17.5 S 1х4_0.5х4.5 1х4_3.5х1.5 3х2_2х3 = 18.5х11.5

Восьмая - второе правило - совпадение 12.5х17.5 с основным 14х16 и большинство выделенных 3х2. Правильно +399. Скрипт сумел взять только $1064.

[img]http://savepic.ru/9177714.jpg[/img]



319 854 183 834 173..... ВН=Н 18.5х11.5 ZigZag 7х3 9х6 154.5х160 ВН=Н

B 2х3_1x4 2.5х2.5_4х1 3х2_3х2 = 12.5х17.5 S 2х3_2х3 1х4_1х4 3х2_3.5х1.5 = 18.5х11.5

Девятая неделя - из разряда миллиард евро за 100% точные прогнозы, когда соотношение >17 и зигзаг >=7, только это первая категория и второе правило "по совпадению без выделенных 2х2 это 0 выделенных." Правильно +319. Вот тут скрипт сумел взять $1248.

[img]http://savepic.ru/9233013.jpg[/img]



155 216 435 115 371..... ВВ=В 14.5х15.5 ZigZag 6х5 9.5х5.5 163.5х147 ВВ=В

B 2х3_4x1 2х3_3х2 2.5х2.5_2.5х2.5 = 16х14 S 4х1_3х2 3х2_2.5х2.5 4х1_2х3 = 17.5х12.5

Десятая неделя - три выделенных х4 и предшествие в сумме. Правильно +155. Скрипт взял $754, а не 620.

[img]http://savepic.ru/9226869.jpg[/img]

102 369 512 052 471..... ВВ=В 12х18 ZigZag 5х5 8х7 154х155.5 ВН=Х

B 0.5х4.5_2x3 4.5х0.5_3.5х1.5 5х0_1.5х3.5 = 13х17 S 2.5х2.5_3.5х1.5 1х4_2х3 3х2_2.5х2.5 = 18.5х11.5

Одиннадцатая - второе правило, хотя и первое второй категории можно ставить 100% точный. Не правильно -102. Но скрипт успел взять $645.

[img]http://savepic.ru/9229941.jpg[/img]



319 447 467 055 128..... НН=В 9х21 ZigZag 5х5 4.5х10.5 129.5х171.5 НН=В

B 2х3_1x4 4х1_2х3 3.5х1.5_1х4 = 11.5х18.5 S 1х4_2х3 2.5х2.5_3х2 0.5х4.5_3х2 = 11х19

Двенадцатая - третье правило - целых пять выделенных и основной х21, ещё один 100% точный. Правильно +319. Скрипт сумел взять $1202.

[img]http://savepic.ru/9220725.jpg[/img]



097 129 458 118 226..... НН=В 7х23 ZigZag 2х8 2х13 130х180 НН=В

B 2х3_0.5x4.5 3.5х1.5_3х2 2.5х2.5_2.5х2.5 = 11х19 S 2х3_0х5 4х1_2.5х2.5 2х3_1х4 = 8.5х21.5

Тринадцатая - первое правило второй категории >=17 основной и >=7 зигзаг "7х23 ZigZag 2х8". Не правильно -97. А скрипт так устроен, что когда "не правильно" он проводит 3 сделки на $-192, а не четыре на -388.

[img]http://savepic.ru/9210485.jpg[/img]



000 226 226 226 226.... ВВ=Н 13х17 ZigZag 4х5 11х4 164х142.5 ВВ=Н

B 2.5х2.5_2.5х2.5 3х2_2.5х2.5 1.5х3.5_1х4 = 12х18 S 4х1_3х2 2.5х2.5_3х2 3.5х1.5_2.5х2.5 = 17.5х12.5

Четырнадцатая неделя - будущая 4.04-8.04.16, второе правило первой категории - совпадение = 12х18 с основным 13х17 при большинстве или равном количестве выделенных по х4. Скрипт оставлен провести sell сделки.



Итого, затрачено 13 часов +1, прибыльных результатов было 10, убыточных 3, а разность составляет 8170-421=7749 или 193.7% депозита $4000.

$809 $1025 $-52 $-177 $976 $143 $304 $1064 $1248 $754 $645 $1202 $-192



Идея, что прогнозы следует считать рефлексами и измерять с помощью простого прибора, как видите, принесла мне 193.7% за первые 13 недель из 52 текущего года. За 52 недели 2015 было бы 673%, а за 39 недель 2014 с той низкой волатильностью фунта было бы 347%.

Положить прибор в карман могут все желающие за 2600 руб. Скрипт для любого ДЦ прилагается, через неделю будете все знать и уметь как я - курс в нескольких письмах и одном видеоролике.

Если решение нравится, но что-то смущает, то обязательно напишите, что именно [email]ale2715@ya.ru[/email] , дело-то секундное.

.................................

.................................

Ну а у вас, старые знакомые, как дела? Брокеры хоть по-сраненькому дают вам что-нибудь вывести в конце недели в банк, или лопухи вообще... Рефлексологию надо было изучать не по учебным курсам ВУЗов, а по своим личным наблюдениям и опытам. Зачем некоторым 52 часа работать за весь год потребовалось, не ну головоломка же... прибыль не велика, всего 808% или 2400% с реинвестами после каждых 100-200%. ГОЛОВОЛОМКА, НА ХЕР !!!

[Regulest]

У нас опять на этой неделе прогноз был точным.

А ещё важней увидеть, что позволил бы сегодня вывести в банк наш скрипт. $1776 - это 222% лота 0.8.

[img]http://savepic.ru/9500385.jpg[/img]

С начала года всё вот так, первые 13 недель лоты по 0.1

$809 $1025 $-52 $-177 $976 $143 $304 $1064 $1248 $754 $645 $1202 $-192 = 7749 или 193.7% депозита $4000

дальше лоты по 0.2

$722 $-348 $1776

затем по 0.4

затем по 0.8 , чтобы к Новому году получилось $120000 = 3000% годовых.



Про это брокеры друг-другу говорят "Он нас достал, он достал нас...". Кто баксами расплачивается, те всегда так констатируют факт своих неудач каких-то.



В остальном, мне известно более 300 форекс-форумов Рунета с учетками свыше миллиона трейдеров, а также то, что за 2 года в средней брокерской компании регистрируется 112000 торговых счетов РФ, а их более 160-ти, и вот парадоксально то, что два раза снять прибыль за три прошлые недели $722 $-348 $1776 могли только пользователи стратегии Regulest, причем только те, кто оставляли на VPS наш скрипт по недельным прогнозам. Прибыль ещё есть у тех, кто пользуется качественными роботами по цене от $3000 - не моими, которые скоро станут доступны и нам, а так всё, ни у кого больше нет, и во всех странах так же. В двух словах объяснить причину просто: вся наша деятельность действительно рефлекторная, а организаторы форекса сделали ставку на наши отрицательные условные рефлексы. Наш успех тоже объясняется этим: в прогнозировании мы тоже сделали ставку на условные рефлексы рынка, а брокеров оставляем не у дел с помощью скрипта. Точные прогнозы без скрипта не помогут.



Других альтернатив нет для успешного трейдинга, не стоит искать, первым индикатором стратегии Regulest за 9 лет попользовались более 5000 трейдеров, а вторым-Верстачком не больше сотни, но неизвестно, сколько народа его создали по инструкциям на 200 форекс-форумах с 2012 года "Портреты валют - стабилизатор ручной торговли", за 4 года ещё пара сотен могли разработать этот метод самостоятельно для личных целей.



На следующую неделю хороший ясный прогноз, с теми у кого всё есть сверим часы в следующую субботу, а другим советую обращаться за скриптами, да и покупку стратегии сделать хоть через пару месяцев или до конца года, потому что я государству это решение задачи несколько раз рекомендовал и переслал по электронке в МИД РФ, в Минфин и в ФСБ - как основным потребителям иностранной валюты. Ничего лучше не будет до 2050 года, потому что я на четверть века время опередил здесь и научно-технический прогресс, да и физиолог Павлов был один единственный в прошлом веке, кто рефлексы изучал. А о том, что брокеров с китайцами достали, им следовало говорить ещё в 2006 году, не только в России дураки есть...иностранцы тоже на 10 лет тормозят.



Что посеешь, то и пожнешь, товар покупаешь - деньги по выходным получаешь, всё честно, всё открыто, подходите и берите, дешевле не найдёте, скупой платит дважды, а на форексе трижды или вообще без конца. Посторонний купец может дать вам совет лучший чем родители и учителя, ведь их мог кто-нибудь обмануть, чтобы они были сбитые с толку, а купца не обманешь никак, купец - это всех рынков отец, покупаем товар поскорей, когда пользователей Верстачка станет больше 5000 в 160 брокерских компаниях, вам денег не достанется. Потерять время хуже чем потерять деньги, ведь потерянные деньги можно ещё найти, а потерянное время вернуть невозможно. Не посеешь, не пожнешь. Всё равно, желаю добрых скитаний на форексе тем, кто уходит без стратегии Regulest, а нам это надоело, пусть по 200% лота, но почти каждую неделю. В день получки, в день аванса, приходите за товаром сначала ко мне, а уж затем к брокеру, что посеешь, то и пожнешь, а другим не видать прибыли как своих ушей, пусть идут, плюнем им презрительно вслед, навяжутся на чью-нибудь голову дураки, а дураков всегда бьют.

[Regulest]

Если потеряли на форексе ещё одну зарплату или сумму денег, или финансовую независимость от кредиторов, свободу мысли и слова, то поищите в закладках эту стратегию Regulest. Могу продать в кредит ещё пару комплектов. А причины своих неудач вам объяснит следующий абзац.



Знаменитый физиолог Павлов давал подопытной собаке миску с едой, включая при этом электролампу. При виде миски с едой у собаки выделялась слюна - это рефлекс безусловный. Затем он перестал давать собаке миску, но электролампу включал и сделал открытие - слюна выделялась от лампы без еды - это рефлекс условный, запускающийся от света лампы. Мы осознаем у себя наличие условных рефлексов, считая комплекс таковых рефлексией или высшим образованием, мастерством и т.п., но если раздражитель рефлекса нам непонятен, то будь мы хоть силачи, способные поднять штангу 350 кг или уметь левитировать, преодолевая гравитацию, а с рефлексом ничего сделать не сможем. Теперь смотрите, доллар на прошлой неделе дорожал, но показатели моего измерительного прибора указывают на запуск условного рефлекса SELL для доллара. Из 8-ми количественных показателей нет ни одного в пользу тенденции GBP sell EUR sell CHF buy

ВВ=Н 19х11 ZigZag 8х1 12.5х2.5 178.5х136 ВВ=Н

B 1.5х3.5_5х0 2.5х2.5_2х3 3.5х1.5_4х1 = 19.5х10.5 S 3.5х1.5_2.5х2.5 3х2_1х4 3.5х1.5_5х0 = 20.5х9.5

Короче, это 100% точный прогноз, что цена bid GBP с 00.30 пнд до 23.30 птн следующей недели будет выше.

Однако, если вы попытаетесь провести прибыльные сделки как все, то в пнд и втр у вас возникнут сомнения в этом или идея об откате после первых buy трендов, а в срд, чтв и птн вы уже как полоумные будете проводить одни sell сделки вопреки этому прогнозу и все депы сольёте. Вам будет так казаться, что это вы сделали, потому что вам ничего неизвестно о наличии у вас отрицательных условных рефлексов, созданных нерусскими физиологами Павловыми, тайно без вашего согласия.

Мне известно достоверно, что у трейдеров и аналитиков есть отрицательные условные рефлексы, которые мне лично удалось пронаблюдать, придав им людской вид с определенными высказываниями, например, «Кто подсказал?» - вот это восклицает один из рефлексов в ответ на любую сделку, а мне становится ясно, что он запустился от неизвестных раздражителей, другой говорит «Ну, хватит!»(прибыльных сделок), после чего возникают убыточные сделки, но хуже всех рефлекс с такими словами «Не могу остановиться!», а наглее всех этот «Знаешь, сколько ты проиграл?» - он возникает в ответ на множество точных позиций и «звучит» даже вдалеке от компьютера, а также и многие другие для любого события в терминале и за компьютером. Эти рефлексы организаторы рынка с брокерами успевают сформировать ещё в процессе нашей подготовки к торговле посредством своих сайтов, программ, общения, а чем дальше в лес - тем больше дров, отрицательные рефлексы исключают прибыльную торговлю даже при самой точной аналитике. Это дело тайное, придумывали их конкретные рефлексологи и соавторы терминалов МТ4\5, для изучения этих рефлексов с целью нейтрализации требуется настоящая лаборатория, поэтому проще всего оставить их не у дел, прекратив контактировать с раздражителями, от которых они запускаются. Без этого никакие точные прогнозы не помогут вам провести прибыльные сделки. Но если вы понимаете эти закономерности, то достаточно в субботу настроить по такому прогнозу скрипт-робот на VPS, который проведет buy сделки с оптимальными условиями. До следующей субботы о форексе вспоминать нельзя, вот только в этом случае вы увидите закрытые в 23.30 или по t\p прибыльные сделки по прогнозу и сможете тут же вывести деньги в банк, в систему перевода - наличными получить. Для следующей недели вам снова понадобится прогноз моего измерительного прибора, все которые априори 90% точные. Прибор этот - это электронный нос. С портретов валют BUY и SELL были считаны зигзаги, которые на мембране 315 зигзагов как отверстия квадратные-buy и треугольные-sell, поэтому, если на пороге следующей недели стоит BUY тренд, загримированный на графиках под SELL, а также, прикрывающийся в новостях имитацией звучания SELL тренда, то в приборе, как видно, активизировались только квадратные частицы запаха BUY тренда. На графики я не смотрю, новостей не читаю, а какие частицы запаха через мембрану проходят, таков и предстоящий тренд.



Отличный скрипт даю бесплатно, [url=http://my.govpsfx.com/registration.php?ib=1204]этот VPS для МТ4 можете получить бесплатно за 15 минут[/url], в Инсте дают бонус 250%, пишите [email]ale2715@ya.ru[/email] . Не делайте вид, что стратегия для госслужащих вам лично не подходит, вы либо "без сознания", либо уже новоиспеченный брокер - блефовать будем до конца. Мне знание точного прогноза не помогает, вчера и сегодня на VPS заходил, так там уже закрыты сделки скрипта, и другие buy сделки перекрыты, а если в срд, чтв и птн зайду, то и sell сделки появятся - рефлексы действуют в наглую, неизвестные, которые, видимо, сильней оберегают как наиболее доходные-ущербные для нас. Так что работаем по 1.5 часа в субботу и всё, ни у кого больше нигде нет альтернатив успеха, кроме иррациональных примеров от самих брокеров, играющих роль завлечения. А царь ваш подонок, с министром финансов вашим был уличен в похищении содержимого биотуалетов, но поскольку никому не удалось у него узнать, зачем ему это, то все его сочли очень умным, продолжайте его слушать, только от пользователей стратегии Regulest впредь держитесь подальше.

[Regulest]

Хорошую прибыль на прошлой неделе взяли, и на этой возьмём. Дурак Форекс, кто же добровольно от таких денег откажется. "Страна дураков Россия", только и дуракам денег подавай, и пословица верна "С хромым пойдёшь - сам захромаешь", потому что пошел Форекс с Россией и дураком стал. Кому деньги не нужны? Кто дурак последний или дурней Форекса?

Прогнозы измерительного прибора точны, а сделки скрипта на VPS безукоризнены. Будь здоров, Форекс!