Некоторые правила оценки эффективности торговой стратегии и её оптимизация

[Vadim_M]

Сообщение от Juliet

А я и не сказала, что радуюсь 1 %, да и не было у меня такого результата. Просто считаю, что лучше не потерять, чем приобрести. Минимальную прибыль не выставляю принципиально - не люблю напрягать пространство. На данный момент стратегия почти отработана, поэтому ничего писать не считаю нужным. Если в ходе торговли возникает необходимость что-то улучшить, то делаю это сразу. Просто все меньше моментов таких бывает. Когда вырабатывала правила для торговли возникала необходимость немного задокументировать. Тогда я или сохраняла скриншоты или на графике оставляла обозначения сделок. Потом понемногу анализировала и составляла правила.

А как вы поступали, если данное правило или индикатор не работали? Если заниматься скальпингом, то осхранять скрины или разметку на графике так же трудоемко, как и вести записи в дневнике. Мне не очень верится, что вы размечали на графике 10-15 сделок в день и это только по одной валютной паре. Все-таки в период выработки торговой стратегии без четкого фиксирования результатов трейдер похож на идущего в темноте по лабиринту.

[Juliet]

Сообщение от Vadim_M

А как вы поступали, если данное правило или индикатор не работали? Если заниматься скальпингом, то осхранять скрины или разметку на графике так же трудоемко, как и вести записи в дневнике. Мне не очень верится, что вы размечали на графике 10-15 сделок в день и это только по одной валютной паре. Все-таки в период выработки торговой стратегии без четкого фиксирования результатов трейдер похож на идущего в темноте по лабиринту.

По лабиринту идут те, кто не имеет путеводной нити или волшебного колобка. А я вместо нити использовала правила торговли других людей. Так получилось, что я не сразу придумала свою стратегию. Сначала пробовала торговать по готовым вариантам. Когда шло обучение на курсах, нам давали общие правила торговли. А если результатом было банкротство, то стратегия отбрасывалась. Тот же Билл Вильямс описал несколько вариантов торговли. Их то же перепробовала. И таким образом появились наброски собственной стратегии.

[Vadim_M]

Сообщение от Juliet

По лабиринту идут те, кто не имеет путеводной нити или волшебного колобка. А я вместо нити использовала правила торговли других людей. Так получилось, что я не сразу придумала свою стратегию. Сначала пробовала торговать по готовым вариантам. Когда шло обучение на курсах, нам давали общие правила торговли. А если результатом было банкротство, то стратегия отбрасывалась. Тот же Билл Вильямс описал несколько вариантов торговли. Их то же перепробовала. И таким образом появились наброски собственной стратегии.

Насколько я знаю, на курсах ведется полное конспектирование, а при сдаче экзамена вам необходимо было аргументировать каждый вход и выход из сделки. Значит что-то на подобии дневника или конспекта у вас еще тогда должно было быть. Если вы пробовали работать по методике Вильямса, особенно из второй книги, то там вообще можно запутаться, если не отслеживать результаты по сделкам, открытым на разные сигналы. Где-то зашел по фракталу, где-то по АО – везде разные входы и разные выходы.

[Juliet]

Сообщение от Vadim_M

Насколько я знаю, на курсах ведется полное конспектирование, а при сдаче экзамена вам необходимо было аргументировать каждый вход и выход из сделки. Значит что-то на подобии дневника или конспекта у вас еще тогда должно было быть. Если вы пробовали работать по методике Вильямса, особенно из второй книги, то там вообще можно запутаться, если не отслеживать результаты по сделкам, открытым на разные сигналы. Где-то зашел по фракталу, где-то по АО – везде разные входы и разные выходы.

Конспекты на курсах писались только по занятиям. А результаты торговли были в голове. Экзамен не сдавала, поэтому ничего и не аргументировала. То же относиться и к методике Вильямса. Я считала так - если метод работает, то и правила уже прописаны, ничего усовершенствовать не нужно. Если он не работает, то и нечего улучшать, то что изначально плохо.

[daffu36]

Сообщение от Juliet

Я же свою стратегию оцениваю только после подведения итогов месячной торговли. Если торговля преимущественно скальпингом, то еще можно сравнивать за день. Но все равно, отчетным периодом является месяц. Я не сравниваю результаты месячные между собой. Я оцениваю торговлю по сравнению с нулем. Считаю только реальные средства, и не вижу смысла вести статистику баланса и просадки. Для себя определила, что 10 -30 % в месяц - это очень хорошо. А с тренда если удается взять 10% - то уже счастье. За 50% я не гоняюсь.

Гонятся за супер прибылями конечно глупо , равно как и отказываться от того , что вам дает рынок сейчас и если это будут теже 50 и более процентов в месяц , то почему бы этим не воспользоваться .А насчет того вести или не вести статистику , то тут у каждого трейдера свое мнение , одни ее ведут постоянно и говорят , что это им помогает , а другие наборот , не ведут ее .

[Valdemar]

То что трейдер не должен гоняться за прибылью-это могут понять уже в те кто довольно долго в торговле, делая 10-30% в месяц это хорошо даже очень, не многие понимают, смотря какие запросы и желания у трейдеров, все идет к тому что опытные стараются как можно меньше застраховать себя от слива, ограничивая себя процентами риска, если трейдер имеет с 10.000$ 10 % и для него это все ожидания, то некоторым этого мало, подвергая себя большему риску что бы разбогатеть.

[FXol]

Сообщение от Juliet

Я же свою стратегию оцениваю только после подведения итогов месячной торговли. Если торговля преимущественно скальпингом, то еще можно сравнивать за день. Но все равно, отчетным периодом является месяц. Я не сравниваю результаты месячные между собой. Я оцениваю торговлю по сравнению с нулем. Считаю только реальные средства, и не вижу смысла вести статистику баланса и просадки. Для себя определила, что 10 -30 % в месяц - это очень хорошо. А с тренда если удается взять 10% - то уже счастье. За 50% я не гоняюсь.

Я с вами соглашусь что не стоит тратит времени на всякие там выискивания процентов просадок итд . если мы торгуем по системе значит мы имеем ММ которого придерживаемся и не важно какую просадку дает система она всегда сооьтветствует ММ а значит убытка не будет больше чем мы можем себе позволить потому я тоже считаю только результат профита или убытка по завершению какого то периода времени и если это больше 1 то значит прибыльно если меньше 0 значит убыток .

Самым главным правилом оценки эффективности торговой системы для трейдера должно быть то , что главным показателем хорошей торговли должно быть не показатель прибыльности торговли за последний месяц , а показатели максимальной просадки и суммарно одновременно открытыми лотами , тогда и эта торговая система будет работать правильно .

[grizli]

Ну тема вобще то у нас про то как правильно понять эффективность торговать а не сколько кто зарабатывает,даже если у вас прибыль 10% но важно знать на каком рынке.если на непонятном и тяжелом тогда это очень приличный результат а если на спокойном рынке тогда это мало,все зависит от того какая фаза рынка и какой заработок.

[Николай Фа]

Сообщение от grizli

Ну тема вобще то у нас про то как правильно понять эффективность торговать а не сколько кто зарабатывает,даже если у вас прибыль 10% но важно знать на каком рынке.если на непонятном и тяжелом тогда это очень приличный результат а если на спокойном рынке тогда это мало,все зависит от того какая фаза рынка и какой заработок.

Как раз результат эффективности трейдинга исчесляется в долларовом эквиваленте. В процессе торговли при тестировании, мы должны максимально приблизить систему к высокой результативнисти оптимизируя ее параметры. Результат оптимизации должен быть предоставлен при апробации сисмемы на практике. Автоматические методы не дают адекватного результата. так как не забываем о присутствии психологического аспекта в трейдинге.