Идеальный money managment для памм управляющего

[martinish]

Сообщение от antonull

Теоретически да. Эту задачу облегчает использование скрипта, который определяет размер лота в зависимости от депозита и стоп лосса. 1% это не правило, а просто взято для примера, обычно такие риски используют консервативные управляющие. При таких рисках, для того чтоббы потерять весь депозит необходимо совершить больше 100 убыточных сделок подряд, что практически не возможно имея прибыльную торговую систему. А если торговать фиксированным лотом, и не контролировать степень риска в одной сделке, можно потерять и 10% в одной сделке, в таком случае достаточно 10 убыточных сделок, чтобы потерять весь депозит.

А почему вот все сразу ведут речь о подряд получить 100 стопов? А если просто на 2 прибыльные сделки приходится 4 убыточных и при этом стоп лосс примерно равен тейк профиту? Тогда ведь тоже депозит будет таять понемногу. Так что думаю и соотношение риска к прибыли в сделке тоже многое значит.