Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[Niagara]

Сообщение от valera

Деверсификация сможет ограничить убыток по всему инвестиционному портфелю. Но никак не защитит от слива любой из ПАММов портфеля. Теперь о том, как можно использовать функцию ограничения убытков: у каждого управляющего есть своя торговая система, любая торговая система имеет допустимый процент просадки. Так вот выставляем уровень убытка чуть ниже допустимой просадки ТС. Дальше всё логично: если система управляющего даёт сбои ниже декларируемого уровня - значит управляющий не выполняет (или не может выполнить) свои обещания - следовательно легче уйти из ПАММа с минимальными потерями.

Только что делать, когда управляющий не дает никакой информации о своей стратегии? Для того, чтобы так глубоко анализировать риски надо неплохо разбираться в торговле. Думаю, что далеко не каждый управляющий настолько глубоко разбирается в торговле.