Больше трейдеров - выше эффективность?

[antonull]

Сообщение от Niagara

Мне кажется, что есть два основных варианта инвестирования: 1) большая сумма, не глубокая диверсификация (2-3 счета), очень надежные и известные счета; 2) не большая сумма, глубокая диверсификация (10-15 счетов), агрессивные счета. Первый подход характерен для опытных инвесторов, а второй для новичков, которые хотят быстро разогнать капитал. Я сама хочу попробовать второй вариант, инвестируя 150-200 долл. в малоизвестные счета с минимальной инвестицией 10-15 долл. Просто даже интересно посмотреть на результат.

А мне больше нравится третий вариант, большую сумму вкладывать с большой диверсификацией. Лично мне очень сложно доверить большую сумму 2-3 управляющим, даже если они сверх консервативные, к тому же неторговые риски никто не отменял. Лучше всего раскидать её не только по разным управляющим, но и по разным брокерам, достойные управляющие есть практически на всех памм площадках.

[Sietta]

Сообщение от antonull

А мне больше нравится третий вариант, большую сумму вкладывать с большой диверсификацией. Лично мне очень сложно доверить большую сумму 2-3 управляющим, даже если они сверх консервативные, к тому же неторговые риски никто не отменял. Лучше всего раскидать её не только по разным управляющим, но и по разным брокерам, достойные управляющие есть практически на всех памм площадках.

Такой вариант тоже имеет место быть. Но вам не кажется, что таким образом вы только усложните себе работу? На мой взгляд, доверить можно значительные суммы 2-4 консервативным управляющим с разных площадок (для защиты от нетроговых рисков) и получать стабильную прибыль, чем собирать портфель из 10-15 управов. Эффект будет впринципе - тот же.

[FirstX]

Сообщение от Sietta

Такой вариант тоже имеет место быть. Но вам не кажется, что таким образом вы только усложните себе работу? На мой взгляд, доверить можно значительные суммы 2-4 консервативным управляющим с разных площадок (для защиты от нетроговых рисков) и получать стабильную прибыль, чем собирать портфель из 10-15 управов. Эффект будет впринципе - тот же.

Думаю что эффект совсем не будет тот же, хотя и защита от неторговых рисков нужна. Если вы инвестируете ваши средства в 2-4 счёта на разных площадках, то при сливе одного из них, вы получите гораздо более серьёзный удар по вашему портфелю, чем если вы инвестируете в десять счетов. Соответственно и прибыль и защита у вас будет больше, чем больше счетов у вас в портфеле, но, конечно, в разумных пределах, хотя быте же 10-15. А если учесть что у вас будет значительная сумма в распоряжении, то любой слив будет больше в денежном выражении.

[Географ]

Сообщение от WarnerDC

Если, скажем, у вас умеренно-консервативный портфель, состоящий из 5-7 управов, то в случае неэффективности одного из управляющих можно включить за место него 2-3 других, допустим агрессоров (если позволят мин. входы), тогда эффект возможен. Иногда можно взять количественно, но это в случае малого распределения долей между агрессорами, то есть на 1 консерватора идут три агрессора - тогда диверсификация может быть даже лучше, чем просто 2 консерватора.

Попытать удачу можно, но это всё очень рискованно. Не может быть гарантии, что в случае просадки 1 из 7 (например) консервативных управляющих, агрессивные управляющие, взятые для перекрытия убытков, покажут положительный результат. Но есть больше гарантий, что если изменить теряющих доход управляющих на других консервативных, более перспективных, счет всё же дойдет до прежнего уровня и продолжит расти. Гарантия эта статистика.

[nicko5672]

Сообщение от Sietta

Такой вариант тоже имеет место быть. Но вам не кажется, что таким образом вы только усложните себе работу? На мой взгляд, доверить можно значительные суммы 2-4 консервативным управляющим с разных площадок (для защиты от нетроговых рисков) и получать стабильную прибыль, чем собирать портфель из 10-15 управов. Эффект будет впринципе - тот же.

Да нет, не тот же.Консервативные счета тоже время от времени попадают в просадку, и инвестору обязательно следует об этом помнить.Если инвестор работает с крупным рабочим капиталом, что максимально глубокая диверсификация просто необходимо.В этом случае следует отобрать большее,чем 2-4, количество ПАММ счетов этого типа, в противном случае если даже 1ин из 4х даст глубокую просадку остальные 3 счёта покрыть эти убытки не смогут, потому что % доходность в консервативных ПАММ сравнительно невысокая.

[Thundermen]

Сообщение от Niagara

Мне кажется, что есть два основных варианта инвестирования: 1) большая сумма, не глубокая диверсификация (2-3 счета), очень надежные и известные счета; 2) не большая сумма, глубокая диверсификация (10-15 счетов), агрессивные счета. Первый подход характерен для опытных инвесторов, а второй для новичков, которые хотят быстро разогнать капитал. Я сама хочу попробовать второй вариант, инвестируя 150-200 долл. в малоизвестные счета с минимальной инвестицией 10-15 долл. Просто даже интересно посмотреть на результат.

Да все правильно хороший план только вот много счетов в портфеле его только нагружает, в плане диверсификации конечно все здорово и эффективность возрастает, только у вас будет больше работы по анализу памм счетов, а так как мы не можем концентрироваться на долгое время можно что то пропустить, мне кажется не больше 10 счетов должно быть чтоб комфортно с ними работать.

[sedmale]

Сообщение от nicko5672

Да нет, не тот же.Консервативные счета тоже время от времени попадают в просадку, и инвестору обязательно следует об этом помнить.Если инвестор работает с крупным рабочим капиталом, что максимально глубокая диверсификация просто необходимо.В этом случае следует отобрать большее,чем 2-4, количество ПАММ счетов этого типа, в противном случае если даже 1ин из 4х даст глубокую просадку остальные 3 счёта покрыть эти убытки не смогут, потому что % доходность в консервативных ПАММ сравнительно невысокая.

Если 1 из 4х консервативных счетов даст просадку, то доход по остальным 3м прибыльным консервативным как раз может покрыть доходы. Мы же не рассматриваем сейчас ситуацию, что счет сольется. Просто, даст просадку. А если это ещё и памм фонд, на примере Пантеона, то мы получим выплату за страховку, за вычетом франшизы, конечно. В любом случае, диверсификация даже путем 4х консервативных счетов уже эффективна. Поможет хотя бы в 0 уйти, не в минус.

[nicko5672]

Сообщение от sedmale

Если 1 из 4х консервативных счетов даст просадку, то доход по остальным 3м прибыльным консервативным как раз может покрыть доходы. Мы же не рассматриваем сейчас ситуацию, что счет сольется. Просто, даст просадку. А если это ещё и памм фонд, на примере Пантеона, то мы получим выплату за страховку, за вычетом франшизы, конечно. В любом случае, диверсификация даже путем 4х консервативных счетов уже эффективна. Поможет хотя бы в 0 уйти, не в минус.

Я не писал, что это будет фонд, а писал о обычном консервативном ПАММ счёте.Вы наверно просто плохо знаете статистику их прибыльности.В среднем консерватор даёт 5% в месяц, это без учёта просадки.Теперь давайте рассмотрим конкретный пример.Если будет 4 консерватора, и один из них попадёт в глубокую просадку, то выходить из неё он может несколько недель, а может и вовсе из неё не выйти,поэтому инвестор должен просчитывать и такую ситуацию.Если взять размер КИ к примеру 1000$ то распределив по 250$ по 4ём счетам, максимальный убыток может составить 250$ если один из них сольётся целиком.А теперь посчитайте, сколько понадобится времени для того, что бы покрыть этот убыток с учётом 5% среднего месячного дохода 3х оставшихся счетов.

[FirstX]

Сообщение от sedmale

Если 1 из 4х консервативных счетов даст просадку, то доход по остальным 3м прибыльным консервативным как раз может покрыть доходы. Мы же не рассматриваем сейчас ситуацию, что счет сольется. Просто, даст просадку. А если это ещё и памм фонд, на примере Пантеона, то мы получим выплату за страховку, за вычетом франшизы, конечно. В любом случае, диверсификация даже путем 4х консервативных счетов уже эффективна. Поможет хотя бы в 0 уйти, не в минус.

На мой взгляд, если вы имеете крупный капитал, то обходиться четырьмя счетами будет не очень правильно, так как слишком мало счетов в портфеле не обеспечать достаточную диверсификацию, а следовательно и защита будет меньше. А в случае, который вы описали, даже если бы вы ушли в ноль, то можно было бы задуматься о том, что хорошо бы иметь больше надёжных счетов в портфеле и следующая просадка уже приносила бы прибыль. К тому же, если бы это были четыре консервативных фонда, вы бы получили страховку в случае слива, но такого количества фондов вообще нет.

[Vlados25]

Сообщение от FirstX

На мой взгляд, если вы имеете крупный капитал, то обходиться четырьмя счетами будет не очень правильно, так как слишком мало счетов в портфеле не обеспечать достаточную диверсификацию, а следовательно и защита будет меньше. А в случае, который вы описали, даже если бы вы ушли в ноль, то можно было бы задуматься о том, что хорошо бы иметь больше надёжных счетов в портфеле и следующая просадка уже приносила бы прибыль. К тому же, если бы это были четыре консервативных фонда, вы бы получили страховку в случае слива, но такого количества фондов вообще нет.

Вполне может быть что 4 памм счета будут показывать такую же доходность как и 20 памм счетов даже в течении длительного времени. Но в первом случае будут резкие скачки в плане прибыльности и доходности, а во втором убытки будут незначительны ровно как и прибыль. Выходит если брать за эффективность прибыль то она одинакова в обеих случаях, а вот если за эффективность брать диверсификацию то конечно 20 памм счетов будут гараздо эффективней нежели 4.