Идеальный money managment для памм управляющего

[pittt]

Еще хотел бы обратить внимание на такое: очень часто управляющие фиксируют хорошую прибыль, торгуя своим обычным лотом. Потом опять заходят в рынок, желая еще больше поднять, опять полным рабочим лотом, но очень часто получается что направление цены выбрано неверно и приходится фиксировать убыток. В итоге вся прибыль уходит. В моем понимании один из аспектов грамотного ММ заключается в сохранении прибыли, и минимизации рисков ее потерять. Т.е. если управ хочет опять открывать сделки при уже хорошем профите стоит это делать пониженной лотностью.

[Lawanski]

Сообщение от pittt

Еще хотел бы обратить внимание на такое: очень часто управляющие фиксируют хорошую прибыль, торгуя своим обычным лотом. Потом опять заходят в рынок, желая еще больше поднять, опять полным рабочим лотом, но очень часто получается что направление цены выбрано неверно и приходится фиксировать убыток. В итоге вся прибыль уходит. В моем понимании один из аспектов грамотного ММ заключается в сохранении прибыли, и минимизации рисков ее потерять. Т.е. если управ хочет опять открывать сделки при уже хорошем профите стоит это делать пониженной лотностью.

То есть, другими словами говоря управляющий должен строго придерживаться своей стратегии и ни в коем случае не открывать дополнительные сделки ради получения еще большой прибыли. На самом деле такие моменты говорят, что управляющий не умеет соблюдать манимененджмент и наверное очень азартный человек.

[martinish]

Сообщение от pittt

Еще хотел бы обратить внимание на такое: очень часто управляющие фиксируют хорошую прибыль, торгуя своим обычным лотом. Потом опять заходят в рынок, желая еще больше поднять, опять полным рабочим лотом, но очень часто получается что направление цены выбрано неверно и приходится фиксировать убыток. В итоге вся прибыль уходит. В моем понимании один из аспектов грамотного ММ заключается в сохранении прибыли, и минимизации рисков ее потерять. Т.е. если управ хочет опять открывать сделки при уже хорошем профите стоит это делать пониженной лотностью.

Лотность должна соответствовать текущему размеру депозита. Не надо ее повышать или понижать исходя из каких то странных соображений. Ну и тут трейдеру по разному делают. Кто то увеличивает лот на 20% при росте депозита на 20%. Кто то раньше, кто то позже...

[Фор]

Сообщение от Lawanski

То есть, другими словами говоря управляющий должен строго придерживаться своей стратегии и ни в коем случае не открывать дополнительные сделки ради получения еще большой прибыли. На самом деле такие моменты говорят, что управляющий не умеет соблюдать манимененджмент и наверное очень азартный человек.

Считаю, что у управляющего памм-счетом лучше чтобы было одновременно не больше двух сделок. Если сделок будет там пять, каждая с риском 3-5%, то это явно путь к сливу. Так-что 5% риска на две сделки, в сумме, вполне достаточно, чтобы торговля была в рамках консервативной, а не умеренной и агрессивной.

[serg1111]

Сообщение от pittt

Еще хотел бы обратить внимание на такое: очень часто управляющие фиксируют хорошую прибыль, торгуя своим обычным лотом. Потом опять заходят в рынок, желая еще больше поднять, опять полным рабочим лотом, но очень часто получается что направление цены выбрано неверно и приходится фиксировать убыток. В итоге вся прибыль уходит. В моем понимании один из аспектов грамотного ММ заключается в сохранении прибыли, и минимизации рисков ее потерять. Т.е. если управ хочет опять открывать сделки при уже хорошем профите стоит это делать пониженной лотностью.

Самое плохое и заключается в такой вот агрессивной торговле трейдера, именно увеличивая размер лота в зависимости от полученной прибыли может давать только кратковременный эффект, то есть эффект угадывания. вот в следующий раз можно так только потерять всю заработанную прибыль. Потому трейдер должен как бы фиксировать полученную прибыль и не вовлекать ее в рисковую торговлю.

[Lawanski]

Сообщение от Wave

Считаю, что у управляющего памм-счетом лучше чтобы было одновременно не больше двух сделок. Если сделок будет там пять, каждая с риском 3-5%, то это явно путь к сливу. Так-что 5% риска на две сделки, в сумме, вполне достаточно, чтобы торговля была в рамках консервативной, а не умеренной и агрессивной.

Мне тоже кажется, что большое количество открытых сделок говорит о агрессивной торговли управляющего, ведь консерваторы являются либо среднесрочниками, либо долгосрочниками, редко когда бывают краткосрочными консерваторы. И чтобы придерживаться манимененджмента управляющему стоит вкладывать максимальные риски в одну сделку не более 3%.

[WarnerDC]

Даже консерваторы, вроде как, всегда открывают условный 100 лот на 2 млн., чтобы сохранять уровневый запас в 2000, но если их сделка идет не в ту сторону, то они могут открыть доп. сделку в качестве усреднения или по другой паре, таким образом загрузка на депозит увеличивается в два раза. Доп. сделки вроде как уже служат отклонением от ММ, но это как козырь консервов, которые они используют в крайнем случае.

[martinish]

Сообщение от serg1111

Самое плохое и заключается в такой вот агрессивной торговле трейдера, именно увеличивая размер лота в зависимости от полученной прибыли может давать только кратковременный эффект, то есть эффект угадывания. вот в следующий раз можно так только потерять всю заработанную прибыль. Потому трейдер должен как бы фиксировать полученную прибыль и не вовлекать ее в рисковую торговлю.

Что же вы, тут отвергаете целесообразность реинвестирования, а в одноименной теме все ее поддерживают? Угадывание или не угадывание, это от объема лота вообще никак не зависит и зависеть не может. Управляющий повышает объем когда его депозит растет. А как иначе то?

[AlexStorm]

Сообщение от Lawanski

То есть, другими словами говоря управляющий должен строго придерживаться своей стратегии и ни в коем случае не открывать дополнительные сделки ради получения еще большой прибыли. На самом деле такие моменты говорят, что управляющий не умеет соблюдать манимененджмент и наверное очень азартный человек.

просто напросто тут идет явное нарушение правил торговли - открывать дополнительные сделки можно - только вот залоговые средства которые будут в общем объеме должны быть в рамках ММ - такие стратегии называются стратегиями наращивания позиций и они очень эффективны когда грамотно ими пользуешься - тут была единственная возможная ошибка - завышение лотности при торговле - остальное мелочи.....

но даже такие мелкие ошибки могут привести к катастрофическим последствиям...

[valvin1]

Сообщение от martinish

Что же вы, тут отвергаете целесообразность реинвестирования, а в одноименной теме все ее поддерживают? Угадывание или не угадывание, это от объема лота вообще никак не зависит и зависеть не может. Управляющий повышает объем когда его депозит растет. А как иначе то?

Так и получается, что размер лота связан с риском на который готов пойти управляющий, а не пробовать угадать. Хорошо если этот размер сопоставим с прибылью и убытком. Видно как некоторые торгуют достаточно большим лотом, и закрывают прибыль всего максимум несколько процентов. Зато убыток может составить 10% или даже 20% от депозита, то это как то не пропорционально.