Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[asirisa]

Сообщение от Wave

Чтобы уменьшить риск, для этого необходимо беспрерывно контролировать портфель, не допуская пробелы. Ведь процесс памм-торговли такой, что если упустишь в какой-то период контроль и план инвестора начинает меняться не в лучшую сторону. Поэтому памм-инвестирование, это активный процесс контроля за счетами.

ПАММ инвестирование и анализ -это не отъемлемо для успешного инвестирования,особенно если инвестор любит активные инструменты с торговым периодом в одну неделю . всегда нужно быть готовым и вывести средства досрочно не смотря на штрафы и готовым быть заменить одного управляющего на другого ,не опираясь на мнение . что это в первый раз и управляющий исправит ситуацию . В ПАММ инвестировании верить можно только цифрам в статистике.

[martinish]

Сообщение от Географ

Ещё важно - что понимать под ультра консервативными счетами. Это ведь не обязательно счета, которые показывают малую прибыль. Грань между ультра консервативными и консервативными довольно тонка и если первый будет показывать 2.5% прибыли, а второй 5% прибыли в месяц (плюс-минус процент), то риски в этих случая так же будут различаться в 2 раза! А это очень много!

Ну почему же риски в таких двух счетах непременно должны различаться в два раза. Не исключено, что тот управ у которого прибыль меньше просто имеет недостаток в своей стратегии, фиксирует прибыль раньше времени вот в итоге и имеет прибыльность меньше, но при тех же рисках.

[geg66geg]

Сообщение от martinish

Ну почему же риски в таких двух счетах непременно должны различаться в два раза. Не исключено, что тот управ у которого прибыль меньше просто имеет недостаток в своей стратегии, фиксирует прибыль раньше времени вот в итоге и имеет прибыльность меньше, но при тех же рисках.

Может быть и так,но проверить это невозможно,поэтому нужно опираться только на статистику,то есть на результаты.Но прибыльность всегда нужно рассматривать в совокупности с просадками.Даже по вашему примеру,если управ закрывает раньше времени прибыль,то просадка будет больше по сравнению с прибылью,так как убытки он будет закрывать по системе.

[Devituvius]

Сообщение от asirisa

ПАММ инвестирование и анализ -это не отъемлемо для успешного инвестирования,особенно если инвестор любит активные инструменты с торговым периодом в одну неделю . всегда нужно быть готовым и вывести средства досрочно не смотря на штрафы и готовым быть заменить одного управляющего на другого ,не опираясь на мнение . что это в первый раз и управляющий исправит ситуацию . В ПАММ инвестировании верить можно только цифрам в статистике.

Готовность к убыткам вообще немного пугает. Т.е. как бы про потенциальные риски знают все, однако мало кто готов в один момент вывести деньги из ПАММ со штрафом в половину инвестиции! Тем ни менее, это лучше, чем вообще ничего. Риски нужно так же здраво оценивать, особенно в ПАММ. Если видно, что счет уходит в просадку, нужно не надеяться на возможный выход управа, а покидать счет.

[FirstX]

Сообщение от Devituvius

Готовность к убыткам вообще немного пугает. Т.е. как бы про потенциальные риски знают все, однако мало кто готов в один момент вывести деньги из ПАММ со штрафом в половину инвестиции! Тем ни менее, это лучше, чем вообще ничего. Риски нужно так же здраво оценивать, особенно в ПАММ. Если видно, что счет уходит в просадку, нужно не надеяться на возможный выход управа, а покидать счет.

Если вы всегда будете выходить из счетов, которые показывают просадки, да ещё со штрафом в 50%, то через небольшое время у вас ничего от депозита не останется, т.к. просадки во всех счетах бывают и это нормально. Важно понимать в каком счёте эта просадка наступает и насколько она необычна именно для этого счёта. Но и всё же если счёт просел на 50%, а штраф равен 50%, то особого смысла уже выбегать так срочно смысла нет, ведь вполне вероятно, что управляющий отобьёт хотя бы часть просадки в ближайшее время. Таким выбеганием вы никаких рисков не избежите, вы просто будете терять много средств.

[martinish]

Сообщение от Devituvius

Готовность к убыткам вообще немного пугает. Т.е. как бы про потенциальные риски знают все, однако мало кто готов в один момент вывести деньги из ПАММ со штрафом в половину инвестиции! Тем ни менее, это лучше, чем вообще ничего. Риски нужно так же здраво оценивать, особенно в ПАММ. Если видно, что счет уходит в просадку, нужно не надеяться на возможный выход управа, а покидать счет.

Готовность к убыткам не должна пугать. Напротив это правильный подход хоть при самостоятельной торговле, хоть при инвестировании. И управление рисками, которым должен владеть инвестор способно минимизировать убытки ну и вместе с тем вообще вероятность их наступления.

[Kpixi]

Сообщение от Wave

Согласен, что фонды - это самые безопасные, сформированные профессионалами, портфели. А если что-то не устраивает в фондах, то можно составить свой портфель взяв в него несколько управляющих с разных фондов и самых стабильных индексов. При этом чтобы счета были консервативными, без умеренных. Потом уже будет видно.

Просто взять управляющих в таких же пропорциях (или чуть измененными) никогда не было проблемой. Ни один индекс не скрывает подобную информацию. Просто разница в капитале и рисках. Если для самостоятельно сложенного портфеля может понадобиться от 2 тыс. $, то в фонд нужно всего 100$. И при таком низком пороге есть ещё и страховка, что является самым лучшим плюсом для фондов. Отсутсвие риска (ограниченный риск).

[Харламов]

Сообщение от geg66geg

Может быть и так,но проверить это невозможно,поэтому нужно опираться только на статистику,то есть на результаты.Но прибыльность всегда нужно рассматривать в совокупности с просадками.Даже по вашему примеру,если управ закрывает раньше времени прибыль,то просадка будет больше по сравнению с прибылью,так как убытки он будет закрывать по системе.

Просадка всегда и у всех трейдеров выше чем прибыльность . Важно всегда все это соотношение , оно не должно быть слишком большим . Ну а для того , что бы снизить риски при инвестировании в памм счета , нужно правильно их выбирать в свой портфель , тогда и риск будет минимален .

[Фор]

Сообщение от Kpixi

Просто взять управляющих в таких же пропорциях (или чуть измененными) никогда не было проблемой. Ни один индекс не скрывает подобную информацию. Просто разница в капитале и рисках. Если для самостоятельно сложенного портфеля может понадобиться от 2 тыс. $, то в фонд нужно всего 100$. И при таком низком пороге есть ещё и страховка, что является самым лучшим плюсом для фондов. Отсутсвие риска (ограниченный риск).

Это так, что при самостоятельном подборе счетов, тех же из фондов и индексов, будет не выгодно, из-за больших порогов. Тогда придется ограничится счетами у которых порог не столь велик. Так-что, с точки зрения порогов, минимальных вложений, то безопаснее будет все же инвестировать в готовый фонд или индекс.

[AlexStorm]

Сообщение от geg66geg

Может быть и так,но проверить это невозможно,поэтому нужно опираться только на статистику,то есть на результаты.Но прибыльность всегда нужно рассматривать в совокупности с просадками.Даже по вашему примеру,если управ закрывает раньше времени прибыль,то просадка будет больше по сравнению с прибылью,так как убытки он будет закрывать по системе.

В данном случае считаю памм мало перспективным - если брать полученную прибыль и максимальные просадки - то будет уместным провести простой математический расчет - вычислить отношение прибыли и просадки.

Склоняюсь к тому что оптимальное отношение должно быть 3:1

если к примеру прибыль составляет 10% за торговый период (не важно будь то месяц или год или другой период) - то просадка не должна превышать 3.5% - тогда можно будет считать памм перспективным,

отношение 2:1 сойдет,

а если вот отношение меньше чем 1:1 - то надо деру давать с такого счета и как можно быстрее....