Аналитика ПАММ счетов. Как уменьшить риски инвестора.

[tatas]

Сообщение от Crosh

Ну вот я о чем и говорю. Нет определенной градации по типам. Есть субъективное мнение о его характере торговле, в некоторой мере подтвержденное статистикой, но не доказанное. Так что при аналитике для уменьшения риска, стоит смотреть на уровень просадки, без привязки этого уровня к какому то виду торговли.

Да, я с вами согласна. Просадка может быть иногда в агрессивных ПАММ ниже, чем у консерваторов и умеренных. Согласна, что объективности добиться очень сложно, статистику нужно уметь правильно анализировать, то есть не просто смотреть на цифры, а раскладывать все по полочкам, откуда, что и почему, то есть всматриваться нужно более глубоко, чем нам дает статистика. Также важно знать какие максимальные просадки уже были у данного счета, так мы можем предполагать максимальные возможные убытки.

[Crosh]

Сообщение от alex0721

Ну тут я не согласен что особое влияние имеет количество сделок на агрессивность счета. Если говорить о основных параметрах характеризующих счет это доходность и просадка, по двум этим параметрам можно сделать вывод о агрессивности управляющего о способности его торговать и выходить из просадок. А размер сделки вообще не о чем не говорит так как мы не знаем где трейдер будет закрывать убыток в случае неблагоприятной ситуации и поэтому не знаем какой нанесет урон та или иная сделка.

Ну для меня как то большое количество сделок за один торговый день никак не ассоциируется с консервативной торговлей. А вот то что размер сделок не есть одним из определяющих показателей, так здесь я все се же буду стоять на своем мнении так как открываться лотом на весь депозит не есть консервативным методом торговли...

[Avita]

Сообщение от Crosh

Ну для меня как то большое количество сделок за один торговый день никак не ассоциируется с консервативной торговлей. А вот то что размер сделок не есть одним из определяющих показателей, так здесь я все се же буду стоять на своем мнении так как открываться лотом на весь депозит не есть консервативным методом торговли...

Я думаю, значение имеет каждый из этих моментов - как количество открываемых ордеров, так и их объем. Ведь управляющий может, пусть даже ежедневно, открывать по несколько ордеров минимальным лотом, а значит и с небольшим риском, или же открыть один ордер за несколько дней, но лотность будет завышена. В первом случае более консервативный подход будет.

[ataman]

Сообщение от Avita

Я думаю, значение имеет каждый из этих моментов - как количество открываемых ордеров, так и их объем. Ведь управляющий может, пусть даже ежедневно, открывать по несколько ордеров минимальным лотом, а значит и с небольшим риском, или же открыть один ордер за несколько дней, но лотность будет завышена. В первом случае более консервативный подход будет.

Количество открытых ордеров имеет большое значение, ведь открывать много ордеров у консерватора просто не получится. Просто не будет такого количества сигналов, чтобы эти ордера были оправданными. А если ордера (пусть и маленькими лотами) открыты без оснований - это уже pamm с сомнительной репутацией, а значит, и не консервативным подходом.

[Thundermen]

Сообщение от Форум

В торговле управляющего главное это уровень просадки и в том же числе как соблюдается мани менеджмент. О может ставить стоп лосс всегда, но в то же время работать с завышенным размером лота. И в его случае просадка получиться большая и прибыль в тоже время не такая уж и маленькая. Но это получиться тоже агрессивная торговля, что не всем будет по душе.

Вы правы по сути со стопом можно работать и не работать, надо только управляющему при завышение лотов, ставить стоп ближе и иметь представление где закрывать позицию если работает без стопов. А риски тогда мы уменьшим если будем анализировать торговлю выбранного управляющего, и диверсифицировать риски.

[alex0721]

Сообщение от Crosh

Ну для меня как то большое количество сделок за один торговый день никак не ассоциируется с консервативной торговлей. А вот то что размер сделок не есть одним из определяющих показателей, так здесь я все се же буду стоять на своем мнении так как открываться лотом на весь депозит не есть консервативным методом торговли...

Консервативность или агрессивность торговли определяется не количеством сделок и даже не их объемом, а тем какие реально просадки и убытки допускает управляющий и какие прибыли имеет. Чем больше просадки тем более агрессивный управляющий. А количество сделок может быть большим, но все сделки небольшого объема и в таком случае риски небольшие и торговля консервативная, что вполне может быть. Я не говорил об открытии на весь депозит, вы говорите о крайностях, а о общем случае. Чем меньше стоп в пунктах тем больше объем можно открыть при тех же рисках это же очевидно. Не зная размер стопа нельзя сказать какой объем большой, а какой нормальный.

[Crosh]

Сообщение от alex0721

Консервативность или агрессивность торговли определяется не количеством сделок и даже не их объемом, а тем какие реально просадки и убытки допускает управляющий и какие прибыли имеет. Чем больше просадки тем более агрессивный управляющий. А количество сделок может быть большим, но все сделки небольшого объема и в таком случае риски небольшие и торговля консервативная, что вполне может быть. Я не говорил об открытии на весь депозит, вы говорите о крайностях, а о общем случае. Чем меньше стоп в пунктах тем больше объем можно открыть при тех же рисках это же очевидно. Не зная размер стопа нельзя сказать какой объем большой, а какой нормальный.

Атаман в своем посте предоставил вам одну из причин, почему большое количество сделок в день можно считать фактором определяющим торговлю как агрессивную.

Я соглашусь с вами в том что риски при торговли определяются именно отношением размера стопа к объему, но ведь при консервативной торговле мы выбираем только лучшие условия для сделки, которые не выпадаю 15 раз на день. не так ли?

[alex0721]

Сообщение от Crosh

Атаман в своем посте предоставил вам одну из причин, почему большое количество сделок в день можно считать фактором определяющим торговлю как агрессивную.

Я соглашусь с вами в том что риски при торговли определяются именно отношением размера стопа к объему, но ведь при консервативной торговле мы выбираем только лучшие условия для сделки, которые не выпадаю 15 раз на день. не так ли?

Ну я с Атаманом не согласен поскольку знаю что консервативный управляющий от агрессивного отличается не количеством сделок и не количеством сигналом, а рисками которые закладываются в сделки. А риск определяется не только объемом сделки, но еще и стопом, чем больше стоп тем меньше должен быть объем и наоборот. Так что количество сделок роли не играет при выборе надежного счета.

[FirstX]

Сообщение от Thundermen

Вы правы по сути со стопом можно работать и не работать, надо только управляющему при завышение лотов, ставить стоп ближе и иметь представление где закрывать позицию если работает без стопов. А риски тогда мы уменьшим если будем анализировать торговлю выбранного управляющего, и диверсифицировать риски.

Согласен, одно то, что будет проанализирована работа управляющего достаточно плотно, что можно сделать глядя на посделочную торговлю, уже даст больше понимания с какими рисками придётся столкнуться при инвестировании в этот PAMM-счёт. Например, не каждый доверяет управляющим, которые не пользуются стопами, так как в случае сильных движений на рынке инвестор может потерять достаточно серьёзную часть от вложения.

[Географ]

Сообщение от alex0721

Консервативность или агрессивность торговли определяется не количеством сделок и даже не их объемом, а тем какие реально просадки и убытки допускает управляющий и какие прибыли имеет. Чем больше просадки тем более агрессивный управляющий. А количество сделок может быть большим, но все сделки небольшого объема и в таком случае риски небольшие и торговля консервативная, что вполне может быть. Я не говорил об открытии на весь депозит, вы говорите о крайностях, а о общем случае. Чем меньше стоп в пунктах тем больше объем можно открыть при тех же рисках это же очевидно. Не зная размер стопа нельзя сказать какой объем большой, а какой нормальный.

На счет большого количества сделок тоже не соглашусь, ведь получается, что открытая наугад сделка маленьким лотом - тоже консервативная торговля (если опираться только от загруженности депозита). Ведь есть торговая стратегия у управляющего, и там есть определенное кол-во сделок по одному инструменту. И у консерваторов оно не может быть большим.