Больше трейдеров - выше эффективность?

[FirstX]

Сообщение от Vlados25

Выходит что повышенная диверсификация в конечном итоге не улучшает ваши результаты. Но мне все-равно кажется что не нужно бросаться в крайности - количество памм счетов должно быть достаточным что бы иметь определенный уровень диверсификации но и не слишком большим что бы конечная прибыль не слишком смазывалась. наверное количество зависит ещё и от навыка инвестора - ведь чем лучше инвестор умеет подбирать памм счета тем меньше их можно иметь в портфеле для эффективной работы.

Конечно, от уровня и стратегии инвестора зависеть может сильно выбор количества счетов в своём портфеле. Если это достаточно опытный инвестор, который способен точно рассчитать свои риски при составлении портфеля, то почему бы и не пробовать инвестирование всего с 5-7 счетами, ведь с таким портфелем и диверсификация есть, и доходность может быть повыше, чем с заметно большим количеством счетов из-за того, что при очень большом количестве счетов в портфеле будет идти заметное усреднение результатов инвестирования.

[ivis]

Сообщение от Vlados25

Выходит что повышенная диверсификация в конечном итоге не улучшает ваши результаты. Но мне все-равно кажется что не нужно бросаться в крайности - количество памм счетов должно быть достаточным что бы иметь определенный уровень диверсификации но и не слишком большим что бы конечная прибыль не слишком смазывалась. наверное количество зависит ещё и от навыка инвестора - ведь чем лучше инвестор умеет подбирать памм счета тем меньше их можно иметь в портфеле для эффективной работы.

Могу только подтвердить Ваши выводы . К стати это написано и в книгах посвященных риск-менеджменту. При большом количестве паммов в портфеле, появляется устойчивость портфеля. То есть не будет глубоких просадок. В какой-то мере мы это можем наблюдать и в индексах. Но также доходность будет падать, с увеличением числа паммов. А уже каждый инвестор выбирает свою "золотую серединку".

[Sephiroth]

Сообщение от ivis

Могу только подтвердить Ваши выводы . К стати это написано и в книгах посвященных риск-менеджменту. При большом количестве паммов в портфеле, появляется устойчивость портфеля. То есть не будет глубоких просадок. В какой-то мере мы это можем наблюдать и в индексах. Но также доходность будет падать, с увеличением числа паммов. А уже каждый инвестор выбирает свою "золотую серединку".

Вот именно с увеличением количества счетов в портфеле, общая доходность портфеля будет в разы меньше, а надежность после определенного значение будет той же самой, так что я не вижу смысла добавлять в портфель больше 10 счетов при работе с надежными и стабильными счетами.

[alex0721]

Сообщение от serg1111

Наверное все таки в инвестиционном проекте количество памм счетов напрямую зависит от параметров самих памм счетов . То есть если только консервативные счета будут - тогда их количество может быть очень большое, ну начиная от 10 счетов. А вот когда будут иметь место и агрессивные памм счет, тогда количество счетов должно быть ограничено и не больше 10.

С одной стороны я согласен что консервативных счетов можно набрать в портфель и 10 и 20. Но возникает вопрос, а зачем? Есть ли в этом практический смысл? Будет ли выше эффективность от такой диверсификации? Я считаю что эффективность в виде прибыли выше не станет. Да из позитивного в таком портфеле стоит отметить что доля каждого управляющего будет не более 10% и это хорошо.

[ivis]

Сообщение от Sephiroth

Вот именно с увеличением количества счетов в портфеле, общая доходность портфеля будет в разы меньше, а надежность после определенного значение будет той же самой, так что я не вижу смысла добавлять в портфель больше 10 счетов при работе с надежными и стабильными счетами.

А какое по Вашему минимальное-оптимальное количество надежных паммов в портфеле? Ведь можно ориентироваться на 4-5 разных паммов. Но как то не комфортно работать с таким малым количеством. Может у кого есть практический опыт и может поделиться? Я раньше видел высказывание одного инвестора, котрый работает только со свеном. Но там такая минималка, что мне не интересно

[Sephiroth]

Сообщение от ivis

А какое по Вашему минимальное-оптимальное количество надежных паммов в портфеле? Ведь можно ориентироваться на 4-5 разных паммов. Но как то не комфортно работать с таким малым количеством. Может у кого есть практический опыт и может поделиться? Я раньше видел высказывание одного инвестора, котрый работает только со свеном. Но там такая минималка, что мне не интересно

Минимальное? Минимально оптимальное (интересное словосочетание) как мне кажется это 4 счет (3 консерватора и один умеренный либо агрессивный счет) Но ведь кроме количества так же очень важным является и распределение прибыли. А особенно в небольших портфелях.

[ivis]

Сообщение от Sephiroth

Минимальное? Минимально оптимальное (интересное словосочетание) как мне кажется это 4 счет (3 консерватора и один умеренный либо агрессивный счет) Но ведь кроме количества так же очень важным является и распределение прибыли. А особенно в небольших портфелях.

По распределению прибыли - это если есть желание реинвестировать. Ведь капитал может быть и таким, что прибыль просто снимается постоянно. К этому мы и стремимся. А четыре памма в портфеле- это как бы теоретический результат или на практике? Поскольку риск на каждый памм, конечно если они равны, то выходит около 25%. Теория вероятности говорит - что это оптимальный риск. Но на форексе принят риск до 10% на каждый памм. Это как бы практический опыт инвесторов.

[Midas]

Сообщение от Sasha59

Прочитал такое мнение, что излишняя диверсификация снижает доходность, увеличивает риски. Задумался, я согласен с этим утверждением. Почему бы просто не взять для начала самые основные ПАММ и не собрать с них портфель? Даже не 10, даже не 7 - 5 счетов будет достаточно, с распределением по 500$ в каждый (выше входа я не видел).

Все верно считаете - излишняя диверсификация снижает эффективность. Простой пример- у вас есть 5 счетов по стабильным счетам и общая прибыль по ним средняя в 2% в неделю, и у вас есть 20 счетов разные по типу торговли управляющего, так не факт , что эта прибыль у вас будет выше, скорее может даже ниже, за счет частых просадок некоторых управляющих.

[zeher]

Сообщение от valera

"Длинные речи имеют короткий смысл". В который раз убеждаюсь в актуальности этого выражения. Букв действительно много, а что Вы сказать-то хотели? Вы оспариваете утверждение, что большее количество счетов приводит к повышению надёжности? Но это глупо с Ваше стороны. Сей постулат основывается на теории вероятности. Надеюсь Вы основы теории вероятности оспаривать не собираетесь? А по поводу сотни счетов - любую мысль можно довести до абсурда.

Во как, я и подумать не мог что оказывается в произведениях типа "Война и мир" короткий смысл, оставим эту аксиому на совести вашей и того кто сказал, думаю учебники в школе тоже были по паре страниц? Что я хотел сказать, ну если вы не поняли, то скажу еще раз, если опять не поймете, ну тогда к генералу, они прапорщикам умеют объяснять (простите, не хочется никого оскорблять, но если собеседник не понимает о чем я говорю, то вообще неясно зачем он отвечает мне)

Я хочу сказать, что не согласен с выражением "Чем больше трейдеров тем выше эффективность" Так ПОНЯТНО? Никто ничего до абсурда не доводит, у логического выражения Чем больше того, тем лучше то, есть только одно толкование, и оно значит что сотня трейдеров в портфеле будет лучше чем десяток, а тысяча лучше чем сотня.

Так вот я с этим НЕ СОГЛАСЕН, понятна мысль? Если опять нет, то просто не отвечайте, потому что я в таком случае больше не отвечу.

[nicko5672]

Сообщение от Midas

Все верно считаете - излишняя диверсификация снижает эффективность. Простой пример- у вас есть 5 счетов по стабильным счетам и общая прибыль по ним средняя в 2% в неделю, и у вас есть 20 счетов разные по типу торговли управляющего, так не факт , что эта прибыль у вас будет выше, скорее может даже ниже, за счет частых просадок некоторых управляющих.

Вообще рано или поздно каждый ПАММ инвестор придёт к определённому числу управляющих, которые будут находиться в его портфеле. Но здесь же опять многое зависит от того какие типы ПАММ он использует и каким капиталом располагает. Согласен, что 5 консерваторов будет достаточно для основной части средств, а если инвестор добавляет умеренно-агрессивных управляющих, то их число всегда будет колебаться, а конкретное количество будет зависеть от величины той части средств, которую в них вкладывает инвестор.