Опционный анализ пар по отчетам СМЕ

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

Пока идем по идеальному варианту - сегодня увидели 6696. В принципе снижение хорошее и именно сегодня оно было максимальным.

То, что вверху остались долги, то что имеем баеваый паттерн - говорит что оставшиеся два дня так же будут не скучными.

Есть отметка 6650-60 - от нее буду входить в бай на полную. Надеюсь что Сот не будет сломан

Сот не сломали но фунт так и не определился - хочет ли он падать или расти.

Все в рамках приличий но недельная свеча получилась медвежья и правильная отработка не учла падения в 170п а вот возврат был всего лишь 90п.

По истории фунт 5 недель флетит после сильных движений, за тем происходит следующий импульс. Это была четвертая неделя.

[Valen10n]

Новый сот по фунту не проясняет ситуации.

Полторы тысячи изменение открытого интереса - это так что бы рынок не уснул. В хорошие недели эта цифра доходила до 50 тыс.

Аналогично и спекулянты - продолжают стоят в лонгах и не спешат с ними расставаться - снижение чуть более 1 тыс контрактов. А шортов- в 3 раза больше сократили. Это не бай ни селл

Хедж наоборот - наращивает как шорты так и лонги. Это баевый сигнал.

Мелкие - просто стоят в сторонке с изменениями в пределах ста контрактов.

И понятно - исторические хаи, покупать никто не хочет а продавать боятся - на 1.6 уже продавали и где сейчас?

Поэтому смотрим поведение пары до среды.

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

Cот по австралийскому доллару более менее ясен.

Спекулянты вернулись к набору своих основных поз - лонгов. Но прибавка 250 контрактов против сокращения 2 тыс шортов - сильно слабая. Аналогично и хеджеры - прибавив 500 шортов в два раза увеличили лонги.

Единственные кто в этой ситуации подсел на продажи это мелкие трейдеры - чуть более 3 тыс шортов прирост.

Поэтому наверное именно на них и будет охота - потому как баевый сигнал во всей красе, но сигнал слабовыраженный

Да, баевый , правда в начале недели были сомнения что неправильно пойдут - начали неделю движением вверх. Но получили в среду снижение а вот потом уже хорошая свеча роста.

Практически идеальная отработка и рост с открытия недели составил практически 100 п по сравнению со снижением в 15п от открытия до лоу недели

Единственное - пятничная дневная свеча получилась волчком - не очень хорошая модель для продолжения роста

[Valen10n]

А теперь сам Сот по австралийцу.

Открытый интерес продолжает расти. Спекулянты, стоящие в лонг, увеличили их еще на 1700 контрактов. Вот только и про шорты не забывают и их увеличили более чем на 5 тыс. Это бай.

Хеджеры свои шорты сократили на 2700 контрактов. Это уже не бай.

Мелкие трейдеры решили больше не рисковать и сократили свои позиции на рынке.

Поэтому можно говорить о баевом настроении но с вероятностью, что оно может быстро смениться. Важно где пара будет в средине недели

[Valen10n]

Отчет за прошедшую неделю.

Была совершена одна сделка по фунту еще 27 мая. Анализ показал что должно быть движение вниз поэтому когда пара подошла к 6880 был прикрыл бай и перевес стал на 1 ордер в селл.

Итого 4.67 плюс. Ордер 1925266 от 19.05.14. Правда своп и комиссия съели 24 цента

[Valen10n]

Канадский доллар.

Прошлый Сот по нему был нулевой - все изменения контрактов колебались в пределах пару сотен. Как и открытый интерес в 258 контрактов. Поэтому спекулянты, стоящие в шорт, шорты прикрывали. Значит это не селловые настроения а по паре - не баевые. Единственный кто хотел в бай - это хеджеры но очень слабо.

И в итоге мы получили незначительный рост с открытия в 1.0867 до 1.0886 в среду а потом упали на 1.0822 в пятницу. НО в пятницу был всплеск как раз к открытию недели

[Valen10n]

Новый Сот по канадцу полная противоположность.

Почти 11 тысяч прирост открытого интереса (298 было прошлый раз), спекулянты и хеджеры нарастили свои основные позы - первые шорты а вторые лонги. Чистый селл сигнал. Единственное что смущает - так это прирост и обратных позиций. Причем если спекули увеличили шорты на 1800 та лонги почти на 6 тыс контрактов. Аналогично и хеджеры.

Поэтому по паре - очень вероятен рост но видимо что игроки хотят разыграть свою партию и либо избавиться от продаж сбегав вниз, либо перезайти в бай но с хороших низов

[Valen10n]

Японская йена.

Операторы по ней готовы работать вот только перед важными новостями по ставкам в европе и нонфармам - желание вкладывать деньги , не видно

И если по основным парам изменение открытого интереса составляло от 8-10 тыс прироста то по йене видим падение на 2 тыс контрактов.

Зато Спекулянты наконец то увеличили шорты как и хеджеры - лонги. А это основные их позиции.

Поэтому логичен рост по ПАРЕ вот только он может ограничиться очередным подскоком на 100 п максимум

[Valen10n]

И последний сот - это швейцарский франк.

По нему , как и по йене, при довольно значительных наборах основных поз, мизерное сокращение открытого интереса. Так не готовятся к хорошим движениям

Но то что спекулянты на 2600 контрактов увеличили шорты и на 5800 сократили лонги - показало что они реально готовы к продажам франка а значит росту пары дол-франк.

Поэтому ждем отката пары и затем пробоя психологически важного уровня в 0.9

[Valen10n]

Опционный баланс дня по евро на сегодня составил 1.3600 - точно на уровне пятницы. И хотя открытие рынка было на 3642 цена достала баланс и зацепила уровень бай зоны на 3592 откуда вернулась к утренним котировкам.

Путы начинаются с 3550 а коллы с 3659. Трейдеры так и не определились с направление движения