Безопасный уровень просадки

[WarnerDC]

Сообщение от vikvin

Просадка в половину депозита, это конечно серьезно, то не смертельно. Правда выходить из нее может понадобиться много времени. Если она составляет 10-20%, то это вполне допустимо в определенные небольшие периоды времени. Если такие просадки появляются часто, то это говорит об агрессивной торговле. При консервативной торговле просадка будет допустимой до 10%.

Агрессоры приносят до 10% прибыли в неделю, соответственно даже такая не приятная просадка, как -50%, формально является допустимой если исходить из соотношения прибыль/просадка (исходя из примера 1/6 - максимальное соотношение). Но если инвестор попадет на такую просадку управляющего, то, конечно, долго ему придется держать инвестиции чтобы выйти в ноль. Просадка -10% для консерватора может и кажется нормальной, но это только если управ приносит не меньше средних 1,5-2% в неделю...

[Фейрик]

Сообщение от horster

Когда сумма инвестиций небольшая, в пределах пару сотен, то просадка в 50% не так и ощутима. Если есть учесть, что деньги не последние инвестор вложил. А когда капитал исчисляется десятками тысяч, то следует призадуматься о безопасности и выбирать счета, где не допускается такие минуса. Потому что их впоследствии будет сложно вернуть. И для таких инвесторов максимальный порог может быть на уровне 10%. Хотя, в принципе, безопасный процент просадки должен измеряться в соотношении размера инвестиций.

Просадка в 50 процентов будет ощутима для любого размера депозита. Просто размер сумм, которые могут быть потеряны, будут разные. Если депо небольшой, то инвестор может позволить себе немного повышенный риск и вложить в агрессивный памм счет, в которых как раз могут быть такие глубокие просадки.

[galat]

Сообщение от horster

Когда сумма инвестиций небольшая, в пределах пару сотен, то просадка в 50% не так и ощутима. Если есть учесть, что деньги не последние инвестор вложил. А когда капитал исчисляется десятками тысяч, то следует призадуматься о безопасности и выбирать счета, где не допускается такие минуса. Потому что их впоследствии будет сложно вернуть. И для таких инвесторов максимальный порог может быть на уровне 10%. Хотя, в принципе, безопасный процент просадки должен измеряться в соотношении размера инвестиций.

Я считаю что не важно какая сумма средств у инвестора - ведь главные показатели мы измеряем все-таки в процентах. Вот скажем если у вас в портфеле 10 памм счетов и один из них покажет просадку в 50% для инвесторов то при умеренном и агрессивном инвестировании такая просадка будет нормальной так как вы потеряете прибыль за последние 1-2 недели. А вот если такое случилось у консервативного инвестора то стоит задуматься так как такая просадка ведет к потере прибыли за последний месяц если не больше а потому такую просадку можно считать если не опасной то как минимум очень неприятной.

[Midas]

Сообщение от Lawanski

За вычетом едениц, а что есть и такие счета, которые не показывают просадок? Хм, я что-то таких не встречал, если речь идет о счетах сроком от пол года, а то я знаю такие достойные счета, которые по несколько месяцев идеально торгуют, а потом в течении 1 ТП все сливают. Так что лучше если просадки переодические и размер их не более 40%.

Я имел в виду те счета которые долго работают и являются долгожителями у них просадки редкое явление а следовательно и их с год может не быть. Вот там можно сказать что просадка безопасная если после нее войти то можно зарабатывать в долгосроке без минусов.Вот если речь о счетах около полугода и меньше говорить о безопасности просадки не приходится

[horster]

Сообщение от galat

Я считаю что не важно какая сумма средств у инвестора - ведь главные показатели мы измеряем все-таки в процентах. Вот скажем если у вас в портфеле 10 памм счетов и один из них покажет просадку в 50% для инвесторов то при умеренном и агрессивном инвестировании такая просадка будет нормальной так как вы потеряете прибыль за последние 1-2 недели. А вот если такое случилось у консервативного инвестора то стоит задуматься так как такая просадка ведет к потере прибыли за последний месяц если не больше а потому такую просадку можно считать если не опасной то как минимум очень неприятной.

Понятно, что в процентах. Только это всё-равно сказывается как на деньгах в эквиваленте, так и психологически давит. Когда просадка в 50% - это уже есть хорошо при любых суммах. Тем более, когда капитал крупный задействован. Если инвестор выбирает консерваторов, то критическая просадка в таких случаях максимум должна быть на уровне 20%. Для агрессоров, да, там 50% норматив. Потому для каждой категории паммов есть свой критический уровень безопасности, переступать который нельзя.

[maribor]

Если честно не совсем понимаю в полной мере что такое просадка так как это может быть как зафиксированный так и плавающий убыток в моменте.Если ставить локи то величина просадки будет меньше,но уже опасность данного счета увеличивается.А так 20 % считаю максимально допустимый уровень просадки,хотя еще если профитфактор высокий то могу допустить мысль об инвестиции в подобный счет с высокой просадкой и высоким профитфактором.

[FirstX]

Сообщение от Midas

Я имел в виду те счета которые долго работают и являются долгожителями у них просадки редкое явление а следовательно и их с год может не быть. Вот там можно сказать что просадка безопасная если после нее войти то можно зарабатывать в долгосроке без минусов.Вот если речь о счетах около полугода и меньше говорить о безопасности просадки не приходится

Согласен, когда у счёта история работы совсем небольшая, то невозможно определить насколько безопасны его просадки, так как некоторые топовые счета долго показывали в начале работы хорошие результаты, а уже после года и более работы показывали просадку, которая больше их предыдущих. Но, если счёт работает долго и просадки у него бывают крайне редко, то для таких счетов просадка близкой к 30% не является критичной, если и доходность у них неплохая.

[kleryk]

Сообщение от Avita

Не думаю, что для агрессора будет безопасной просадка в 50%. Максимальной - возможно, но если счт так просел, то высока вероятность и дальнейших потерь, если вдруг управляющий решит ускорить процесс вывода счета из такого состояния за счет увеличения рисков. А иначе, если риски будут на прежнем уровне - счет будет длительное время выходить из просадки. То же самое касается и умеренного счета - 15% просадку я еще допускаю, но 20% и более - это уже не безопасно для данного типа счетов.

Как мне показывает моя практика 20% это максимальная просадка нормального умеренного памм счета. А вот что касаемо агрессивные памм счета то я видел просадки в 50% и это была максимальная просадка у нормального агрессора. У агрессивных памм счетов как правило торговая стратегия скальпинга вот как они по ней выставят стоп лос такой и будет просадка.

[Midas]

Сообщение от FirstX

Согласен, когда у счёта история работы совсем небольшая, то невозможно определить насколько безопасны его просадки, так как некоторые топовые счета долго показывали в начале работы хорошие результаты, а уже после года и более работы показывали просадку, которая больше их предыдущих. Но, если счёт работает долго и просадки у него бывают крайне редко, то для таких счетов просадка близкой к 30% не является критичной, если и доходность у них неплохая.

По факту просадки могут быть не небезопасными а допустимыми и недопустимыми. Вот для меня допустимая просадка это потолок 30% и то тут еще нужно знать какому счету эта просадка простительна а какому нет. Например когда консерватор ее допускает то это явно отход от работы стратегии а значит просадка небезопасна.

[FirstX]

Сообщение от kleryk

Как мне показывает моя практика 20% это максимальная просадка нормального умеренного памм счета. А вот что касаемо агрессивные памм счета то я видел просадки в 50% и это была максимальная просадка у нормального агрессора. У агрессивных памм счетов как правило торговая стратегия скальпинга вот как они по ней выставят стоп лос такой и будет просадка.

У умеренных счетов бывают и больше просадки, но есть среди них и достаточно стабильные, чтобы не сильно беспокоиться за просадки по 25% и больше. Для меня примерно просадка в 20-30% у умеренных счетов является приемлемой, но только если доходность их в долгосроке остаётся очень хорошей. А у консерваторов может просадка быть и 10%, а может и 20%, важно только чтобы они были крайне редко и счета показывали примерно одинаковую работу.