Больше трейдеров - выше эффективность?

[galat]

Сообщение от Midas

в индексе просто собрали всех топовых управляющих и все , а как они будут работать в связке все 25 счетов никто не знает. Поэтому многие и считают что собственный портфель порядка больше прибыли принесет, чем этот из 25 счетов. Может он и устойчивый к просадкам , но по прибыли не совсем эффективен. 10 счетов будут более эффективны.

Ну так тот факт что он устойчив к просадкам разве не прибавляет индексу прибыльности? Ведь что толку что ваш портфель из 10 памм счетов будет приносить скажем на 1-2% прибыли в месяц больше если время от времени просадки будут отбрасывать вас на недели назад в плане прибыльности? В итоге 10 памм счетов принесут не больше прибыли чем 25, так ведь во втором случае риски куда ниже будут.

[FirstX]

Сообщение от galat

Ну так тот факт что он устойчив к просадкам разве не прибавляет индексу прибыльности? Ведь что толку что ваш портфель из 10 памм счетов будет приносить скажем на 1-2% прибыли в месяц больше если время от времени просадки будут отбрасывать вас на недели назад в плане прибыльности? В итоге 10 памм счетов принесут не больше прибыли чем 25, так ведь во втором случае риски куда ниже будут.

Ну, в моём портфеле и нет 10 счетов и такой портфель у меня дольше чем существует этот индекс, но у меня прибыль побольше доходности, что показывает этот индекс. Да отбрасывали просадки назад, но общая прибыль всё-равно больше выходит. Поэтому толку-то от того, что такой портфель будет приносить стабильный процент, что ещё под сомнением, так как срок работы его не столь велик, когда с меньшим количеством счетов можно зарабатывать больше, даже с учётом просадок? Выходит вовсе и не обязательно заводить в своём портфеле 25 счетов, вполне может быть, что точечный выбор самим инвестором и меньше количество счетов будет эффективнее.

[iSergio]

Сообщение от galat

Ну так тот факт что он устойчив к просадкам разве не прибавляет индексу прибыльности? Ведь что толку что ваш портфель из 10 памм счетов будет приносить скажем на 1-2% прибыли в месяц больше если время от времени просадки будут отбрасывать вас на недели назад в плане прибыльности? В итоге 10 памм счетов принесут не больше прибыли чем 25, так ведь во втором случае риски куда ниже будут.

Не могу с Вами согласиться, что портфель из 10 счетов, приносящий на 2% в месяц прибыли больше, чем индекс из 25 счетов, будет менее эффективен. Такой вариант возможен только в том случае, если инвестор абсолютный новичок и набрал к себе в портфель первые попавшиеся счета, руководствуясь только их прибыльностью. А у более-менее опытного инвестора портфель даже из 5-7 качественных счетов будет всегда в прибыли. Только прибыль будет меньше или больше в зависимости от того , есть ли просадка.

[Laborant]

Сообщение от iSergio

Не могу с Вами согласиться, что портфель из 10 счетов, приносящий на 2% в месяц прибыли больше, чем индекс из 25 счетов, будет менее эффективен. Такой вариант возможен только в том случае, если инвестор абсолютный новичок и набрал к себе в портфель первые попавшиеся счета, руководствуясь только их прибыльностью. А у более-менее опытного инвестора портфель даже из 5-7 качественных счетов будет всегда в прибыли. Только прибыль будет меньше или больше в зависимости от того , есть ли просадка.

Да нет и десять счетов можно считать нормально для портфеля инвестора , особенно если у него не так много денег . Но если прибыль не снизиться , то лучше всего тогда попытаться увеличить количество счетов хотя бы до 20 штук , на перспективу увеличения капитала инвестора .

[AlexStorm]

Сообщение от galat

Ну так тот факт что он устойчив к просадкам разве не прибавляет индексу прибыльности? Ведь что толку что ваш портфель из 10 памм счетов будет приносить скажем на 1-2% прибыли в месяц больше если время от времени просадки будут отбрасывать вас на недели назад в плане прибыльности? В итоге 10 памм счетов принесут не больше прибыли чем 25, так ведь во втором случае риски куда ниже будут.

Все зависит от того какие счета там будут - если к примеру в 10 счетах не будет агрессивных - то он будет приносить большую прибыль в год чем портфель из 25 счетов с 25% агрессоров - как например тот же индекс й500 - все зависит от того какого качества и какого типа счета находятся в портфеле - эффективность не измеряется в количестве - а в качестве - и правило количество и качество находится по разные стороны - действует всегда и во всем.....

[Serjiu88]

Сообщение от FirstX

Ну, в моём портфеле и нет 10 счетов и такой портфель у меня дольше чем существует этот индекс, но у меня прибыль побольше доходности, что показывает этот индекс. Да отбрасывали просадки назад, но общая прибыль всё-равно больше выходит. Поэтому толку-то от того, что такой портфель будет приносить стабильный процент, что ещё под сомнением, так как срок работы его не столь велик, когда с меньшим количеством счетов можно зарабатывать больше, даже с учётом просадок? Выходит вовсе и не обязательно заводить в своём портфеле 25 счетов, вполне может быть, что точечный выбор самим инвестором и меньше количество счетов будет эффективнее.

Если смотреть со стороны прибыльности,то вы правы,но а если со стороны безопасности то получается наоборот.Но ведь инвестор в первую очередь должен думать о безопасности своих средств а потом об эффективности и потому получается что чем больше счетов тем выше безопасность,хотя при этом прибыльность мало чем различается.Конечно же не нужно переусердствовать и нужно инвестировать в то количество для которых хватит средств и время для мониторинга и анализа..

[Laborant]

Сообщение от AlexStorm

Все зависит от того какие счета там будут - если к примеру в 10 счетах не будет агрессивных - то он будет приносить большую прибыль в год чем портфель из 25 счетов с 25% агрессоров - как например тот же индекс й500 - все зависит от того какого качества и какого типа счета находятся в портфеле - эффективность не измеряется в количестве - а в качестве - и правило количество и качество находится по разные стороны - действует всегда и во всем.....

Ваш вариант с индексом из 25 счетов это немного не то , да и работает он пока слишком мало , чтобы можно было приводить его в пример . В любом случае портфель из большого количества консервативных счетов на мой взгляд должен работать лучше , чем этот индекс i500 .

[Midas]

Сообщение от galat

Ну так тот факт что он устойчив к просадкам разве не прибавляет индексу прибыльности? Ведь что толку что ваш портфель из 10 памм счетов будет приносить скажем на 1-2% прибыли в месяц больше если время от времени просадки будут отбрасывать вас на недели назад в плане прибыльности? В итоге 10 памм счетов принесут не больше прибыли чем 25, так ведь во втором случае риски куда ниже будут.

Я не буду спорить- к просадкам он устойчив, но мы же выбираем портфель и количество счетов не из-за его устойчивости к просадкам, а изза получения определенной прибыли. Что мне толку от 25 счетов если за период я будут получать меньше или чуть больше 1% прибыли. меня например устраивает только прибыль около или больше 2% в неделю. Поэтому количество счетов я считаю в размере 10ти будут оптимально сочитаться и сильно не усреднять прибыль.

[Laborant]

Сообщение от Midas

Я не буду спорить- к просадкам он устойчив, но мы же выбираем портфель и количество счетов не из-за его устойчивости к просадкам, а изза получения определенной прибыли. Что мне толку от 25 счетов если за период я будут получать меньше или чуть больше 1% прибыли. меня например устраивает только прибыль около или больше 2% в неделю. Поэтому количество счетов я считаю в размере 10ти будут оптимально сочитаться и сильно не усреднять прибыль.

Значит для вас это и есть самый эффективный портфель получается .Ну а другим инвесторам , лучше один процент в неделю зарабатывать и иметь более надежный портфель , а все это потому что у них намного большие суммы денег находятся в инвестировании чем у вас и они свои доходы и так крупные получают .

[lotos50]

Сообщение от Laborant

Значит для вас это и есть самый эффективный портфель получается .Ну а другим инвесторам , лучше один процент в неделю зарабатывать и иметь более надежный портфель , а все это потому что у них намного большие суммы денег находятся в инвестировании чем у вас и они свои доходы и так крупные получают .

Оценка распределения торгуемого объема на протяжении всего торгового горизонта является ключевым элементом успешной стратегии работы.Для этого необходимо провести прогнозирование поведение модели объема для желательного временного горизонта -или на весь день .После этого осуществляется распределение объема крупного ордера для торговли.Это помогает минимизировать торговое воздействие трейдера.