Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[Kpixi]

Сообщение от FanTomatos

Риски случайным образом не появляются, сами должны риск приемлемый для себя устанавливать. Риск.М это ограничение убытков на какой процент вы можете получить просадку заранее надо в портфеле обозначить эти значения, потому что у управляющего один процент риска а у инвестора другой, и не надо ждать получения убытка управляющего.

Риски случайным образом не появляются. Согласна. Но знать точное значение прибыли мы не можем, по этом, используется отклонение от прибыли. Так же и с рисками. Всё время есть максимальная просадка, это точное значение. Но средняя просадка может отклоняться на несколько процентов, как у портфеля, тем более у отдельного PAMM счета. И это отклонение (если оно не большое) - это норма. Это принцип работы риск-менеджмента.

[FanTomatos]

Сообщение от Kpixi

Риски случайным образом не появляются. Согласна. Но знать точное значение прибыли мы не можем, по этом, используется отклонение от прибыли. Так же и с рисками. Всё время есть максимальная просадка, это точное значение. Но средняя просадка может отклоняться на несколько процентов, как у портфеля, тем более у отдельного PAMM счета. И это отклонение (если оно не большое) - это норма. Это принцип работы риск-менеджмента.

Все правильно среднее значение может меняться, вам надо обозначить коридор среднего в котором риски будут нормальные, потому что естественным образом процент среднего значения зависит от самого трейдера. Риск.М надо соблюдать, и какие то допустимые погрешности будут, при соблюдение предосторожностей у нас минимум будут проблем с Риск.М.

[Географ]

Сообщение от FanTomatos

Все кому не лень советуют однотипных управляющих, у такого портфеля мало шансов за профит он будет не большой, надо не однотипные портфели делать а разнонаправленные и агрессоры и консерваторы вместе с умеренными, больше шанс на то что будет прибыль выше. Риск. М на портфель устанавливаешь и пока его не сбивают то все нормально с портфелем.

Не верю я в комфортное существование и агрессоров и консерваторов в одном портфеле. Да ещё и так, чтобы мани м. не был нарушен. Просто либо им выделять очень малую долю от всего портфеля, что по сути не влияет на общую доходность, либо вообще уже не возиться с ними. От доли 5% риск м. не страдает, однако если у агрессора будет доля 25%, то нарушены все возможные консервативные риски.

[FanTomatos]

Сообщение от Географ

Не верю я в комфортное существование и агрессоров и консерваторов в одном портфеле. Да ещё и так, чтобы мани м. не был нарушен. Просто либо им выделять очень малую долю от всего портфеля, что по сути не влияет на общую доходность, либо вообще уже не возиться с ними. От доли 5% риск м. не страдает, однако если у агрессора будет доля 25%, то нарушены все возможные консервативные риски.

ДА как то же инвесторы формируют портфель с агрессорами получается насчет комфорта не знаю но думаю если не приносит портфель прибыль а все больше минус то надо его изменять, распределять долю надо как то чтобы было все как надо, Риск,М конечно надо соблюсти и пожертвовать придется как раз доходами значит и доля агрессоров в портфеле меньше будет, нужно ли вам такое это дело индивидуальное.

[spartak]

Сообщение от Географ

Не верю я в комфортное существование и агрессоров и консерваторов в одном портфеле. Да ещё и так, чтобы мани м. не был нарушен. Просто либо им выделять очень малую долю от всего портфеля, что по сути не влияет на общую доходность, либо вообще уже не возиться с ними. От доли 5% риск м. не страдает, однако если у агрессора будет доля 25%, то нарушены все возможные консервативные риски.

Да, сейчас можно найти варианты при которых, реально можно расределить свои средства по инвест инструментам так что бы и без участия агрессивных ПАММ счетов, было не плохо.Да и свою торговлю можно к портфелю прикрутить и своими результатами заменить тех же, агрессоров, все же, когда сам торгуешь, это как то легше в плане того что сам решаешь как торговать.

[FanTomatos]

Сообщение от spartak

Да, сейчас можно найти варианты при которых, реально можно расределить свои средства по инвест инструментам так что бы и без участия агрессивных ПАММ счетов, было не плохо.Да и свою торговлю можно к портфелю прикрутить и своими результатами заменить тех же, агрессоров, все же, когда сам торгуешь, это как то легше в плане того что сам решаешь как торговать.

А как это вы агрессоров то в портфеле собой замените я даже не представлял такое вам самим надо тогда стать управляющим и себя в свой инвестиционный портфель добавить, от агрессоров не сложно отказаться, умеренные трейдера в портфеле не наведут такого шухера как агрессоры, если правильно Риск.М управлять то портфель сможет противостоять рискам.

[kleryk]

Для того чтоб ограничить убытки надо в первую очередь исключить агрессивные памм счета из портфеля. И собирать только консервативно умеренный памм портфель в котором больше 20% просадки не могло бы быть. Так же надо провести диверсификацию по памм счетам и набрать как минимум 10 памм счетов.

[IRON55]

Сообщение от kleryk

Для того чтоб ограничить убытки надо в первую очередь исключить агрессивные памм счета из портфеля. И собирать только консервативно умеренный памм портфель в котором больше 20% просадки не могло бы быть. Так же надо провести диверсификацию по памм счетам и набрать как минимум 10 памм счетов.

А откуда уверенность, что умеренные счета не вынесут весь капитал? Просадки 20% для этого вполне достаточно. Такая просадка за несколько торговых периодов все усилия инвестора может свести к нулю и серьезно сократить стартовый капитал. Поэтому к выбору счетов надо подходить с особым вниманием. Второй важный вопрос - распределение капитала по выбранным счетам.

[getr]

Сообщение от IRON55

А откуда уверенность, что умеренные счета не вынесут весь капитал? Просадки 20% для этого вполне достаточно. Такая просадка за несколько торговых периодов все усилия инвестора может свести к нулю и серьезно сократить стартовый капитал. Поэтому к выбору счетов надо подходить с особым вниманием. Второй важный вопрос - распределение капитала по выбранным счетам.

Еще как вариант для того чтобы ограничить убытки по своему портфелю можно просто брать в свой портфель Индексы или Фонды (они вообще отлично подойдут, так как там есть уже страховка) и если у вас в портфеле будет по несколько Фондов и Индексов то тогда вы практически всегда будете в плюсе, потому что сколько наблюдаю за ними, большинство приносят прибыль а не убытки

[IRON55]

Сообщение от getr

Еще как вариант для того чтобы ограничить убытки по своему портфелю можно просто брать в свой портфель Индексы или Фонды (они вообще отлично подойдут, так как там есть уже страховка) и если у вас в портфеле будет по несколько Фондов и Индексов то тогда вы практически всегда будете в плюсе, потому что сколько наблюдаю за ними, большинство приносят прибыль а не убытки

В них одна большая проблема - маленькая доходность. На этих инструментах хорошо зарабатывать, если есть большой свободный капитал. А когда нужна прибыль побольше, то нужны более гибкие решения в виде умеренного портфеля с небольшим торговым периодом. В таком случае можно быстро реагировать на результаты предыдущих решений и оперативно перестраивать портфель.