Аналитика ПАММ счетов. Как уменьшить риски инвестора.

[tatas]

Сообщение от IRON55

Я считаю, что наблюдение за отдельными просадками, бессмысленно. Надо смотреть на частоту просадок. Только этот показатель корректно отражает эффективность торговли управляющего. Меня даже меньше волнует то, как управляющий выходит из просадок. Выход из просадки может быть удачей или осуществляться за счет перехода на агрессивную торговлю.

А если управляющий не выходит из просадок, это вас заинтересует? Ведь может быть несколько просадок и они будут давать в совокупности 10% убытков, а возможно одна просадка, которая съест сразу 50% денежных средств на счете! Мне кажется, что нужно обращать на счет, как на единое целое и анализировать все факторы, только так можно уберечь себя от многих рисков.

[martinish]

Сообщение от IRON55

Я считаю, что наблюдение за отдельными просадками, бессмысленно. Надо смотреть на частоту просадок. Только этот показатель корректно отражает эффективность торговли управляющего. Меня даже меньше волнует то, как управляющий выходит из просадок. Выход из просадки может быть удачей или осуществляться за счет перехода на агрессивную торговлю.

Как это меньше волнует? Это же самое главное. Если управляющий выходит из просадок за счет агрессивной торговли, значит у него торговая система убыточная в принципе и инвестировать в такой памм счет смысла нет, потому как наблюдаемые выходы из просадок это лишь везение которое до поры до времени.

[salut]

Сообщение от martinish

Как это меньше волнует? Это же самое главное. Если управляющий выходит из просадок за счет агрессивной торговли, значит у него торговая система убыточная в принципе и инвестировать в такой памм счет смысла нет, потому как наблюдаемые выходы из просадок это лишь везение которое до поры до времени.

Абсолютно согласен! Если мы имеем дело с консерватором, который из просадок выходит, используя агрессивные методы торговли, то это совершенно неприемлемо, так как консервативные счета выбираются инвесторами как раз за их относительную безопасность. Был бы этот критерий для инвесторов незначительным, то и инвестировали бы все в агрессоров - там хоть прибыли больше. А толку от такого консерватора, который в один момент - консерватор, а в другой момент - агрессор.

[Leos]

Сообщение от salut

Абсолютно согласен! Если мы имеем дело с консерватором, который из просадок выходит, используя агрессивные методы торговли, то это совершенно неприемлемо, так как консервативные счета выбираются инвесторами как раз за их относительную безопасность. Был бы этот критерий для инвесторов незначительным, то и инвестировали бы все в агрессоров - там хоть прибыли больше. А толку от такого консерватора, который в один момент - консерватор, а в другой момент - агрессор.

Если управляющий попал в значительную просадку, то это уже тревожный звоночек, чтобы в него уменьшать долю капитала. Однако, если есть вероятность, что управляющий выйдет из этой просадки, то стоит воспользоваться этой ситуацией и подождать, когда доливка будет эффективной, чтобы за счет стратегии доливки увеличить доход и уменьшить негативные действия доливки. При этом, чтобы уменьшить риски, надо ждать когда просадка достигнет дна, чтобы после этого доливаться.

[FirstX]

Сообщение от Leos

Если управляющий попал в значительную просадку, то это уже тревожный звоночек, чтобы в него уменьшать долю капитала. Однако, если есть вероятность, что управляющий выйдет из этой просадки, то стоит воспользоваться этой ситуацией и подождать, когда доливка будет эффективной, чтобы за счет стратегии доливки увеличить доход и уменьшить негативные действия доливки. При этом, чтобы уменьшить риски, надо ждать когда просадка достигнет дна, чтобы после этого доливаться.

Если управляющий на самом деле надёжный, то доливаться в счёт может быть очень даже полезным делом на просадке. Но если это счёт умеренно-агрессивный или агрессивный, то риски при доливках в такой момент могут быть завышены. А вот определить дно ли просадки крайне сложно , если вообще реально, так как никто не знает какая будет следующая сделка управляющего, поэтому лучше занять выжидательную позицию и доливать средства в тот момент, когда управляющий уже начал выбираться из просадки, да и то, если у него уже было немало успешных выходов в такие моменты, тогда риски будут снижены.

[Фейрик]

Сообщение от Leos

Если управляющий попал в значительную просадку, то это уже тревожный звоночек, чтобы в него уменьшать долю капитала. Однако, если есть вероятность, что управляющий выйдет из этой просадки, то стоит воспользоваться этой ситуацией и подождать, когда доливка будет эффективной, чтобы за счет стратегии доливки увеличить доход и уменьшить негативные действия доливки. При этом, чтобы уменьшить риски, надо ждать когда просадка достигнет дна, чтобы после этого доливаться.

Вы предлагаете вывести часть средств, если управляющий ушел в просадку? Почему часть, почему не все? Может лучше проанализировать и посмотреть прошлую статистику и, если управляющий ранее не превышал такого уровня просадки, то нет смысла выводить свои средства.

[kronon]

Сообщение от Leos

Может Вы и правы, но думаю, что работать с 3 брокерами, раскидывая на каждого по 100-200 долларов не очень то и эффективно, т.к. нельзя будет собрать нормальный портфель на одном брокере и использовать некоторые стратегии повышения доходности. Возможно стоит сконцентрировать на одном брокере полноценный консервативный портфель, а остальных брокеров использовать для точечных инвестиций, например для вложений в успешных управляющих.

Не пойму почему вы так считаете? А если сумма будет в 10 раз больше, то такое раскидывание сразу станет эффективным? Не думаю, эффективность зависит от прибыльности и устойчивости инвестиции, а не от ее суммы. Начиная с малого, вы готовите основу на будущее, чем раньше это начать, если есть возможность и не полное доверие к одному брокеру превозмогает, тем лучше будет потом, по мере работы вы будете знакомиться с брокером, изучать его. Лучше с начала вложить 100-200$ и поработать, чем потом 1000 и ее потерять.

[Leos]

Сообщение от kronon

Не пойму почему вы так считаете? А если сумма будет в 10 раз больше, то такое раскидывание сразу станет эффективным? Не думаю, эффективность зависит от прибыльности и устойчивости инвестиции, а не от ее суммы. Начиная с малого, вы готовите основу на будущее, чем раньше это начать, если есть возможность и не полное доверие к одному брокеру превозмогает, тем лучше будет потом, по мере работы вы будете знакомиться с брокером, изучать его. Лучше с начала вложить 100-200$ и поработать, чем потом 1000 и ее потерять.

Для такой ситуации лучше использовать чистый расчет - 100-200 долларов, это 1-2 ПАММ-счета. Сбалансированный портфель составляет 5-7 счетов, т.е. 500-700 долларов, для нормального портфеля надо 1000 долларов. Для 3 портфелей на 3-х площадках нужно 3000 долларов. А если Вы будете выбирать на каждой площадке по 1-2 счету, то такой портфель нельзя будет назвать сбалансированным, т.к. неудобно будет им управлять.

[Thundermen]

Сообщение от Kira24

Ну да, сейчас это уже не так уж сложно, особенно с появлением ПАММ-индексов и вообще всяких удобных инструментов. Если говорить только о снижении рисков, то конечно в ПАММах есть очень много способов их снизить, придерживаться всех правил описанных в статье или выбрать консервативный индекс, одним словом небольшую прибыль можно получать с самыми минимальными рисками.

Уменьшить риски и без индексов можно было добиться понятно что не такой выбор большой как сейчас когда есть индексы и фонды и ПАММ2.0 которые и так обезопасят ваш портфель, но и простой анализ и качественный выбор а так же диверсификация уменьшит риски. В общем анализ как главный инструмент по безопасности а потом все остальное.

[Leos]

Сообщение от Фейрик

Вы предлагаете вывести часть средств, если управляющий ушел в просадку? Почему часть, почему не все? Может лучше проанализировать и посмотреть прошлую статистику и, если управляющий ранее не превышал такого уровня просадки, то нет смысла выводить свои средства.

Немного не так, я говорю о том, что когда счет уходит в просадку - это сигнал о том, что стоит уменьшать долю счета в портфеле, если инвестор все-таки решил оставить его в портфеле на будущее. И в то же время, чтобы можно было воспользоваться текущей ситуацией стоит применить стратегию доливки, чтобы уменьшить негатив от просадки. Однако это стоит делать осмотрительно.