Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[Alisa]

Сообщение от MsWik

Да но данная информация бессистемна. То есть на пантеоне например я не знаю как посмотреть то что вы говорите полностью. А по поводу явных агрессоров - то как правило там все равно счета с ожидаемой доходностью до 20% в месяц, больше мало кто дает да и живет как правило не долго что бы его включать в данные продукты. Так что агрессивный ПАММ фонд - весьма условно агрессивны.

А на Пантеоне то, что я описала, и не посмотришь, это надо самому считать.На счет условной агрессивности управляющих в фонде соглашусь, скальпер там испортил всю картину.Просто фонд показывает неплохие результаты, около 2% и более в неделю, это на уровне умеренных управляющих.Поэтому, рассчитывая долю агрессоров в портфеле можно учесть, что портфель из 7-10 условно-агрессивных счетов является умеренным по прибыли и просадкам, и ему можно выделить бОльшую долю, например 10%.Отдельным агрессорам в составе 3-4 выделила бы не более 3% от капитала.

[nicko5672]

Сообщение от 5Andrey2006

Совершенно верно. Агрессивным счетам нельзя отводить в портфеле много средств, так как они сильно проседают, а значит перекрыть их просадку консервативным счетам не удастся. Поэтому агрессорам надо отводить 5-10% своего капиталла и эти средства лучше вкладывать в готовые агрессивные продукты. Таким образом, Вы немного уменьшите риски.

Если уж инвестор желает ограничить риски по-максимуму, то ему вообще кроме консервативных ПАММ больше вкладывать никуда не нужно. Но с другой стороны есть хорошая перспектива заработать больше 5% в месяц, и комбинация умеренных и консервативных счетов в этом случае будет хорошим вариантом, при котором риски будут не высокими, а прибыль - более 5% в месяц.

[Vladislav Melnikoff]

Сообщение от Alisa

А на Пантеоне то, что я описала, и не посмотришь, это надо самому считать.На счет условной агрессивности управляющих в фонде соглашусь, скальпер там испортил всю картину.Просто фонд показывает неплохие результаты, около 2% и более в неделю, это на уровне умеренных управляющих.Поэтому, рассчитывая долю агрессоров в портфеле можно учесть, что портфель из 7-10 условно-агрессивных счетов является умеренным по прибыли и просадкам, и ему можно выделить бОльшую долю, например 10%.Отдельным агрессорам в составе 3-4 выделила бы не более 3% от капитала.

В конечном итоге приходим к тому с чего начинали, а именно: готовые инструменты хороши, но составленные и рассчитанные собственноручно надежнее). Согласен, величина агрессивных управляющих (что такое условно агрессивные извините не знаю ) должна варьировать и зависеть от различных факторов, будь то величина капитала инвестора, количество и показатели профитности консерваторов, длительность отчетного периода и т.д.

[5Andrey2006]

Сообщение от nicko5672

Если уж инвестор желает ограничить риски по-максимуму, то ему вообще кроме консервативных ПАММ больше вкладывать никуда не нужно. Но с другой стороны есть хорошая перспектива заработать больше 5% в месяц, и комбинация умеренных и консервативных счетов в этом случае будет хорошим вариантом, при котором риски будут не высокими, а прибыль - более 5% в месяц.

Это один из оптимальных вариантов увеличивая немного риски получаем вполне нормальную доходность. Второй оптимальный вариант – это в своем портфеле использовать готовые инструменты, причем даже агрессивные инструменты сильно не утащат Ваш портфель в минус. Причем второй вариант хорошо использовать инвесторам с ограниченным капиталом.

[Pro100Trader]

Сообщение от 5Andrey2006

Это один из оптимальных вариантов увеличивая немного риски получаем вполне нормальную доходность. Второй оптимальный вариант – это в своем портфеле использовать готовые инструменты, причем даже агрессивные инструменты сильно не утащат Ваш портфель в минус. Причем второй вариант хорошо использовать инвесторам с ограниченным капиталом.

При ограниченном размере капитала крайне опасно увеличивать риски. Следует дойти до определенного порога выше которого инвестор уже сможет себе позволить увеличение рисков. Помешать этому может гипермотивация начинающего инвестора необоснованной рекламой или обычная жадность. Именно поэтому следует тщательно и со всей твердостью относиться к любым инвестициям.

[Mihalina]

Сообщение от Pro100Trader

При ограниченном размере капитала крайне опасно увеличивать риски. Следует дойти до определенного порога выше которого инвестор уже сможет себе позволить увеличение рисков. Помешать этому может гипермотивация начинающего инвестора необоснованной рекламой или обычная жадность. Именно поэтому следует тщательно и со всей твердостью относиться к любым инвестициям.

Наверное никакой инвестор не хотел бы оказаться жертвой поспешного инвестирования от которого потери почти всегда как следствие идут рука об руку и где гарантии что инвестор на 100% не сможет ошибиться?Выбирать конечно нужно только те счета которые действительно являются стабильными потому что в противном случае убытки будут всегда сопровождать инвестора.

[MsWik]

Сообщение от Mihalina

Наверное никакой инвестор не хотел бы оказаться жертвой поспешного инвестирования от которого потери почти всегда как следствие идут рука об руку и где гарантии что инвестор на 100% не сможет ошибиться?Выбирать конечно нужно только те счета которые действительно являются стабильными потому что в противном случае убытки будут всегда сопровождать инвестора.

Что есть стабильный? Да есть счета которые показывают относительно стабильный доход но и на них бывает плавающая просадка, в результате один конкретный месяц может быть очень убыточным, плохо если честно когда инвестор не может зайти на сам счет и непосредственно посмотреть как идет торговля, так как чем больше информации есть у инвестора тем лучше.

[sergey339]

Сообщение от MsWik

Что есть стабильный? Да есть счета которые показывают относительно стабильный доход но и на них бывает плавающая просадка, в результате один конкретный месяц может быть очень убыточным, плохо если честно когда инвестор не может зайти на сам счет и непосредственно посмотреть как идет торговля, так как чем больше информации есть у инвестора тем лучше.

Для инвестора оно может и лучше, а вот у трейдера нету никакого желания в подробностях показывать свой стиль торговли. С таким же успехом инвестор может вложить сто долларов в трейдера, а на десять тысяч просто копировать его сделки на свой счет, при этом не оплачивая долю трейдера. Что касается убыточных периодов, то инвестор должен понимать что это обычный рабочий момент, не стоит из-за этого слишком паниковать и сразу же бежать выводить деньги, если речь идет о опытном и проверенном временем трейдере, то он наверняка знает что делает.

[Pro100Trader]

Сообщение от sergey339

Для инвестора оно может и лучше, а вот у трейдера нету никакого желания в подробностях показывать свой стиль торговли. С таким же успехом инвестор может вложить сто долларов в трейдера, а на десять тысяч просто копировать его сделки на свой счет, при этом не оплачивая долю трейдера. Что касается убыточных периодов, то инвестор должен понимать что это обычный рабочий момент, не стоит из-за этого слишком паниковать и сразу же бежать выводить деньги, если речь идет о опытном и проверенном временем трейдере, то он наверняка знает что делает.

Для трейдера для того, что бы скрывать свой стиль торговли есть сразу несколько причин. Во-первых, это может раскрыть его торговую стратегию (а не секрет, что часть трейдеров считает, что они располагают уникальной ТС ). Второй момент заключается в том, что часть трейдеров не использует риск-менеджмент вообще. Таким образом, они могут отпугнуть невольно часть потенциальных инвесторов.

[Vladislav Melnikoff]

Сообщение от Mihalina

Наверное никакой инвестор не хотел бы оказаться жертвой поспешного инвестирования от которого потери почти всегда как следствие идут рука об руку и где гарантии что инвестор на 100% не сможет ошибиться?Выбирать конечно нужно только те счета которые действительно являются стабильными потому что в противном случае убытки будут всегда сопровождать инвестора.

Все инвесторы, как и трейдеры живые люди, поэтому ошибки могут быть у каждого. На самом деле ошибаться не страшно и нет тут никакой крамолы. Плохо, когда человек совершив ошибку не может её признать и начать что-то делать для того, что бы её исправить. Именно поэтому мы видим как некоторые управляющие, к примеру, пересиживают убытки.