Идеальный money managment для памм управляющего

[Redbook]

Сообщение от Moon

Можно еще так рассуждать по поводу мани-менеджмента, просчитать соотношение лота к капиталу и какой убыток может потенциально получить управляющий на каждые 100 минусовых пунктов.Считаю нормальным соотношение от 2.5% до 3.5%.И соответственно в посделочной статистике промониторить наибольшие убыточные сделки.Такой ММ считаю наилучшим для умеренно-консервативных управляющих.

Думаю, что смотреть нужно больше - как среднюю убыточную сделку, так и среднюю прибыльную, тоже самое по максимальным сделкам по убытку и прибыли, и здесь мы уже сможем понять, трейдер берет прибыль небольшими частями или хорошими входами по тренду, а это может о многом рассказать, например трейдер, который торгует по тренду может позволить себе и большую просадку, чем 2.5-3.5%, а кто торгует достаточно "мелко", наоборот не должен допускать больших просадок, там 10% убытка может быть достаточно много для такой торговли.

[Unicorn]

Есть просто мани менеджмент, а насчет идеального тут еще можно подумать, поскольку его якобы не существует, его скорее всего приписывают тем управляющим, которые умеют хорошо торговать и правильно распоряжаться вложениями инвесторов, да и капиталом вообще, просто таким хочется доверять, а тем более после того как вклад постепенно увеличивается.

[Moon]

Сообщение от Redbook

Думаю, что смотреть нужно больше - как среднюю убыточную сделку, так и среднюю прибыльную, тоже самое по максимальным сделкам по убытку и прибыли, и здесь мы уже сможем понять, трейдер берет прибыль небольшими частями или хорошими входами по тренду, а это может о многом рассказать, например трейдер, который торгует по тренду может позволить себе и большую просадку, чем 2.5-3.5%, а кто торгует достаточно "мелко", наоборот не должен допускать больших просадок, там 10% убытка может быть достаточно много для такой торговли.

Если трейдер торгует по тренду, то у него периоды маленькой прибыли и небольших просадок сменяются большой прибылью, когда он ловит тренд, при этом допускается положительный пирамидинг, но никак не большие просадки.Я лично ограничиваю свой портфель управляющими, которые проседают не более, чем на 10%, а остальные там бывают временно на половину своего прибыльного периода.Я смотрю, как получает убыток управляющий - так же как и прибыль - серией нескольких сделок или одной, второй вариант мне не подходит, потому что он означает либо слишком длинные стопы, либо их отсутствие.

[Unicorn]

Умение правильно управлять средствами не всем дается сразу, потому что рынок не стабилен, что конечно же соответственно должно вбиться в голову управляющему, поскольку его понемногу нужно приручать, как дикого жеребца, который со временем сможет домчать куда угодно, ну это всего лишь выражение, но смысл ясен, потому я бы сказала что идеальный ММ строится в основном на всем процессе торговли управляющего, какие подходы и сигналы он использует.. и если они верны, то конечно же результаты не заставят себя ждать, а от инвесторов отбоя не будет)

[WarnerDC]

Сообщение от Unicorn

идеальный ММ строится в основном на всем процессе торговли управляющего, какие подходы и сигналы он использует.. и если они верны, то конечно же результаты не заставят себя ждать, а от инвесторов отбоя не будет)

Это лишь основы трейдинга - точный вход по сигналам, а ММ и РМ в данном случае выступают оградой для трейдера-управляющего от убытков или неправильных действий. Консерваторы, например, задействуют 1000-2000 уровня маржи (5-10% загрузки на депо), но если риск на сделку установлен в размере 5%, то они ничем не лучше умеренных управляющих, использующих 500 уровня маржи (20% загрузки на депо) и риска на сделку все в том же пределе (5%).

[5Andrey2006]

Сообщение от Unicorn

Умение правильно управлять средствами не всем дается сразу, потому что рынок не стабилен, что конечно же соответственно должно вбиться в голову управляющему, поскольку его понемногу нужно приручать, как дикого жеребца, который со временем сможет домчать куда угодно, ну это всего лишь выражение, но смысл ясен, потому я бы сказала что идеальный ММ строится в основном на всем процессе торговли управляющего, какие подходы и сигналы он использует.. и если они верны, то конечно же результаты не заставят себя ждать, а от инвесторов отбоя не будет)

Дело в том, что есть трейдеры которые хорошо разбираются в правилах ММ и постоянно выполняют их, но вот отсутствие рабочей ТС и неумение правильно определить момент входа, направление рынка, мешает управляющему стабильно получать прибыль. К сожалению идеальный ММ не позволит получать прибыль без ТС и наоборот - ТС без ММ не приведет управляющего к прибыли.

[Shaban]

Недавно прочитал книгу Райана Джонса про новый вид управления капиталом - фиксированнойфиксированно- пропорциональный метод. Все больше убеждаюсь,что книги не дают какой-то совершенной системы манименеджмента. Не смотря на то что человек уважаемый в мире трейдинга,Джонс не сделал большого прорыва в управлении капиталом. Огромное количество трейдеров имеют неправильное представление даже о собственном методе управления. Прикинули в теории _- вроде нормально,а на практике обычно получается совсем другое,и вследствие убытки. Считаю что мм вырабатывается только в зависимости от планов спекулянта и его представлений о трейдинге. Никакого идеального числового выражения не существует.

[Unicorn]

Сообщение от 5Andrey2006

Дело в том, что есть трейдеры которые хорошо разбираются в правилах ММ и постоянно выполняют их, но вот отсутствие рабочей ТС и неумение правильно определить момент входа, направление рынка, мешает управляющему стабильно получать прибыль. К сожалению идеальный ММ не позволит получать прибыль без ТС и наоборот - ТС без ММ не приведет управляющего к прибыли.

Значит нужно совмещать, ведь я думаю есть так управляющие у которых все сбалансировано и ТС, и стратегия.. да еще и подходят под уже готовый (но немножко измененные) правила ММ, а если еще и процентность будет увеличиваться, тогда это можно назвать идеальным управление капитала, потому это залог успеха.

[Mihalina]

Сообщение от Unicorn

Значит нужно совмещать, ведь я думаю есть так управляющие у которых все сбалансировано и ТС, и стратегия.. да еще и подходят под уже готовый (но немножко измененные) правила ММ, а если еще и процентность будет увеличиваться, тогда это можно назвать идеальным управление капитала, потому это залог успеха.

Идеальный ММ может быть в любом случае если инвестор подойдёт ко всем его аспектам разумно и правильно ведь всё зависит от того на сколько инвестор понимает как именно он хочет работать и в этом ему могут помочь уже более опытные специалисты которые занимаются в основном готовыми портфелями в которых можно легко найти подходящие инвестору торговые стратегии.

[Unicorn]

Сообщение от Mihalina

Идеальный ММ может быть в любом случае если инвестор подойдёт ко всем его аспектам разумно и правильно ведь всё зависит от того на сколько инвестор понимает как именно он хочет работать и в этом ему могут помочь уже более опытные специалисты которые занимаются в основном готовыми портфелями в которых можно легко найти подходящие инвестору торговые стратегии.

Разумно ко всему все управляющие стараются подойти, но не у всех хватает терпения и понимаю что бы продолжать следовать неким правилам.. или сам же придумывать правила ММ, которые в конечном итоге помогут научится правильно управлять средствами и в то же время уметь торговать и чувствовать рынок, вот это вот идеально)