Безопасный уровень просадки

[Redbook]

Сообщение от Panasich

У хорошего управляющего счет не будет выходит за рамки, потому что он четко придерживается стратегии и правил которые сам написал. Другое дело когда на рынке чрезвычайная ситуация, но на то он хороший управляющий. Он должен в первую очередь сохранить средства, а потом уже приумножить капитал. А штраф за досрочный вывод, это нормальное явление. Раньше этого не было и в результате досрочное бегство инвесторов приводило счет к маржин колу. Были такие ситуации, потому и ввели штрафы за досрочный вывод капитала.

Чтобы инвесторы досрочно не выводили свои инвестиции, при которых счет уходил в маржин колл нужно, чтобы выполнялось два условия - у управляющего трейдера был большой КУ, т.е. занимал процент сравнимый с капиталом инвесторов, и небольшие просадки, даже при форс-мажорах на рынке. Думаю, что выполнение даже хотя бы одного условия вряд ли приведет счет к маржинколу, два - это как бы в идеале.