Схема формирования ПАММ портфеля для инвестора

[MyLife]

Сообщение от alex0721

Да, но не понятно из каких соображений вы умеренным счетам отдаете большее предпочтение? Вы им больше доверяете? Если это так, то тогда зачем вам какие-то консервативные счета прибыль которых едва покроет убытки от умеренных счетов в моменты просадок. Я просто не понимаю в чем заключается целесообразность такого подхода.

Я вот недавно понял, что лучше в портфеле держать один тип управляющих с похожей прибыльностью и просадками. Если в портфеле и консервативные и умеренные счета, а у некоторых и агрессивные, то при просадке агрессора или умеренного счета прибыль консерватора ну ни как не сможет перекрыть убытки. Пришел к выводу, что надо делать однотипные портфели.

[Viktory]

Сообщение от АлександрЛ

В теме, посвященной управляющим я предложил для анализа Показатель надежности (ПН), который определяется следующим образом ПН=ТБПР/Т*приб/прос,

где: ТБПР-среднее число беспросадочных недель,

Т-число недель после просадки,

приб-среднее значение прибыли счета,

прос-максимальная просадка счета.

Данный показатель я проверил на счетах входящих мой портфель, получились вполне адекватные результаты.

Предлагаю данный показатель использовать для определения распределения общей суммы инвестиции по счетам портфеля, назначая каждому счету величину инвестиции, пропорциональную ПН.

В качестве примера привожу результат расчета этого распределения для пяти счетов, входящих в мой реальный портфель, выполненный на экселе. Общая инвестиционная сумма, выделенная этим управляющим равна 195.40$.

АлександрЛ, интересный метод, посчитаю обязательно для своего портфеля и посмотрю, что получится. Затем сделаю выводы, что необходимо изменить или поправить. Это же можно посчитать для всех интересующих управляющих, чтобы определить, или стоит добавлять в портфель тот или иной ПАММ. В формировании ПАММа самое важное - постоянный анализ и своя инвестиционная стратегия (с необходимыми процентами прибыли)

[Дёмина]

Сообщение от Anlagenalliance

При наличии нескольких сотен долларов можно взять индекс популярный, который только вот создали. Я присмотрелся к нему более внимательно, и в принципе не нашел в нем никаких минусов. Так что портфель он не испортит. Так же, соглашусь с вами по поводу прайза и миллиона, которые есть у большинстве портфелей. Из управляющих сейчас популярные новые муровцы. Можно некоторых взять из топов: диамонда, домеников обоих.

Да, индекс, действительно, неплохой. Полностью оправдывает свое название "популярный". И согласна с вами, что вполне реально брать в портфель и Доминика и Диамандос и Хьюго. Сейчас много новых толковых управляющих все таки зарабатывают приличные проценты. К примеру, я бы взяла еще Фрайзер в портфель и Пантеру. Пантера как раз после просадки и показывает пока неплохую торговлю.

[alex0721]

Сообщение от Кекс

Локомотив, уже для опытных инвесторов, начинающему точно не стоит ставить какой-то счет в основе, максимум выделить большую долю индексам, Прайз2, миллион3, будут как раз такими кандидатами, и дополнительно консервативных счетов на остаток набрать, или умеренных, если хочется прибыли побольше.

А почему вы думаете что именно опытным инвесторам нужен счет локомотив. Я конечно не знаю насколько опытным инвестором являюсь сам, но считаю что локомотива никакого не должно быть когда речь идет о составлении инвестиционного портфеля. Вот что решат консервативные счета в таком портфеле? Если будет убыток они его не покроют и в тоже время деньги не будут так эффективно работать как в индексах или я не прав?

[MyLife]

Сообщение от Дёмина

Да, индекс, действительно, неплохой. Полностью оправдывает свое название "популярный". И согласна с вами, что вполне реально брать в портфель и Доминика и Диамандос и Хьюго. Сейчас много новых толковых управляющих все таки зарабатывают приличные проценты. К примеру, я бы взяла еще Фрайзер в портфель и Пантеру. Пантера как раз после просадки и показывает пока неплохую торговлю.

Фризер сейчас в просадке сидит, а пантера слишком рисковый счет, она может прыгать в разные стороны даже на 100% за одну неделю, может в миг слиться. Портфель формировать нужно из надежных счетов, чтобы не думать о том, что одной сделкой кто-то сольет процентов 10 или 20 за раз. Управляющие индекса Популярный как раз подойдут.

[alex0721]

Сообщение от MyLife

Я вот недавно понял, что лучше в портфеле держать один тип управляющих с похожей прибыльностью и просадками. Если в портфеле и консервативные и умеренные счета, а у некоторых и агрессивные, то при просадке агрессора или умеренного счета прибыль консерватора ну ни как не сможет перекрыть убытки. Пришел к выводу, что надо делать однотипные портфели.

Вы правильно заметили что при равном распределении консерваторы не перекроют убытки от умеренных счетов и тем более от агрессивных управляющих. Поэтому ваше мнение относительно того что счета должны быть одинаковой агрессивности или консервативности совершенно верное. Вообще портфель из агрессоров трудно сделать.

[АлександрЛ]

Сообщение от Irina777

Интересно, действительно. Вполне можно попробовать. Вопрос сразу. За какой период времени Вы берете показатели для расчетов? Можно ведь брать полгода, год. А как тогда быть с более молодыми счетами, по этому принципу их ПН просчитать не получится, толко счета существующие минимум полгода, правильно? Понятно из чего получается общая сумма инвестирования в памм счета, только как же тут быть с минимальными вкладами, зачастую они равны 100 долларам, а у вас всего 195$.

Мне сейчас очень важно, чтобы все, кто заинтересовался методом, постарались оценить, насколько полученные результаты соответствуют Вашему представлению о приведенных счетах.

Почти все данные, а может быть и все, беру из ФастПамма. ТБПР определяю, как процентное отношение беспросадочных недель к просадочным, Т - число недель до бижайшего ТП счета, приб - среднее значение недельной прибыльности за год, прос - максимальное значение просадки за год. Выходит все данные из ФастПамма, годовые результаты, хотя принципиально можно за любой желаемый период, но тогда нужно данные рассчитывать самому. Я расчеты делал на экселе, могу представить таблицу, чтобы легче считать.

Малые суммы на счетах получились за счет применения досрочного вывода со счетов с целью добиться желаемого распределения общей суммы средств между счетами. Мне все время приходится ломать голову над этим, так как средств для инвестирования у меня мало.

С молодыми счетами так поступать нельзя, полагаю, что им нужно просто выделять определенный процент.

Ну вот, пожалуй, и все. Кажется ответил на все Ваши вопросы. Если будут еще, сообщайте.

[IRON55]

Сообщение от АлександрЛ

Мне сейчас очень важно, чтобы все, кто заинтересовался методом, постарались оценить, насколько полученные результаты соответствуют Вашему представлению о приведенных счетах.

Почти все данные, а может быть и все, беру из ФастПамма. ТБПР определяю, как процентное отношение беспросадочных недель к просадочным, Т - число недель до бижайшего ТП счета, приб - среднее значение недельной прибыльности за год, прос - максимальное значение просадки за год. Выходит все данные из ФастПамма, годовые результаты, хотя принципиально можно за любой желаемый период, но тогда нужно данные рассчитывать самому. Я расчеты делал на экселе, могу представить таблицу, чтобы легче считать.

Малые суммы на счетах получились за счет применения досрочного вывода со счетов с целью добиться желаемого распределения общей суммы средств между счетами. Мне все время приходится ломать голову над этим, так как средств для инвестирования у меня мало.

С молодыми счетами так поступать нельзя, полагаю, что им нужно просто выделять определенный процент.

Ну вот, пожалуй, и все. Кажется ответил на все Ваши вопросы. Если будут еще, сообщайте.

Задумка сама по себе гениальная. Метод действительно помогает и надежность счетов оценивать, и распределение капитала прикинуть, т.е. в целом достойно сформировать портфель. Только поясните математический смысл первой части формулы. Когда мы число недель без просадок делим на число недель с просадками, а потом все это еще раз делим на какое-то Т (кстати, еще раз, что это за параметр), то что получаем? Вторая часть формулы понятна - это доходность (классическая формула выглядит так: (конечная стоимость финансового актива/начальная стоимость финансового актива)/начальная стоимость финансового актива. Но в приведенном вами варианте смысл тот же. Таким образом, вы пытаетесь вывести какой-то сложный оценочный индекс, как минимум отражающий доходность (вторая часть формулы). Но первую часть формулы, хоть убейте, не могу расшифровать. По ощущениям это какой-то показатель вероятности просадки и, если хотите, устойчивости к просадке. Но сомневаюсь я что-то.

[nikolja07]

Сообщение от alex0721

Вы правильно заметили что при равном распределении консерваторы не перекроют убытки от умеренных счетов и тем более от агрессивных управляющих. Поэтому ваше мнение относительно того что счета должны быть одинаковой агрессивности или консервативности совершенно верное. Вообще портфель из агрессоров трудно сделать.

Согласен. Но с другой стороны при формировании к примеру портфеля из 5 консервативных счетов и 5 агресивных в неделю будет проседать один памм счет ну максимум 2 и не факт что они будут давать максимальную просадку, так что консерваторы + те агресоры которые не просядут будут перекрывать убыток. Если конечно не будет таких просадок как у скальпера в прошлом году.

[Wingo]

Сообщение от Дёмина

Да, индекс, действительно, неплохой. Полностью оправдывает свое название "популярный".

В самом деле название данного индекса обуславливается в первую очередь тем что в формировании данного готового памм портфеля принимали участие очень многие клиенты брокерской компании участвовавшие в голосовании за кандидатов на форуме конечно такой индекс можно включить в партфель например popular 20%, balance 40% , best4 40%