Фильтрация графика цены

[Igor29]

Еще ведь разные индикаторы есть с помощью которых трейдеры пытаются фильтровать шум цены: следующие за ценой, осцилляторы, скользящие средние. По скользящим средним хорошо фильтровать шум цены при хороших трендовых движениях, что бы не реагировать на откаты и небольшие коррекции, а вот индикаторы следующие за ценой , такие как МАСД, то тут чрезмерно большие параметры для поиска точек входа в рынок могут только навредить, я так думаю.

[mildia]

Сообщение от yuridasha

Не вижу смысла фильтровать флуктуации цены. Ведь именно они являются источником бесценной информации о текущем настроении рынка. Подумайте сами, глядя на усредненные сглаженные значения вы даже не будете подозревать о том, какие страсти разыгрывались на реальном графике. Думаю, нельзя лишать себя удовольствия наблюдать в реальности за волатильностью и подвижностью цены. Привыкайте работать на чистом графике. Индикаторы для лентяев. Мое мнение.

Ну может не совсем для лентяев, но это другая история. Если работать только на чистом графике, то все шумы отфильтровываются сами при переключении на старшие ТФ. Только многие наоборот спускаются ниже, чтобы заработать на этих самых шумах, потому что любое движение цены - это возможность зарабатывать. На Д1 вы даже не увидите небольшого хода цены, а на Н1 вполне можно взять это движение.

[Natash@]

Сообщение от Igor29

Еще ведь разные индикаторы есть с помощью которых трейдеры пытаются фильтровать шум цены: следующие за ценой, осцилляторы, скользящие средние. По скользящим средним хорошо фильтровать шум цены при хороших трендовых движениях, что бы не реагировать на откаты и небольшие коррекции, а вот индикаторы следующие за ценой , такие как МАСД, то тут чрезмерно большие параметры для поиска точек входа в рынок могут только навредить, я так думаю.

Первый импульс обычно мы упускаем при работе по тренду (торговую тактику на отбой от уровней в расчете на новый тренд мало кто использует) при использовании индикаторных и графических методах определения точки входа. По этому лучше присоединиться к движению после окончания коррекции, на пробой этого первого импульса мы теряем часть ценового хода. Первый импульс, который пробьет уровень поддержки будет отличным фильтром.

[FXol]

Вот спорим нужна фильтрация цены или нет . но ведь для того что бы планировать что то или правильно оценить цену мы должны знать ее среднюю стоимость за период времени , период зависит от срока торговли , нам просто необходимо посчитать среднее отклонения от среднегодовой или там дневной период . тут суть простая мы когда делаем крупную покупку например бытовой техники мы весь город обойдем и определим среднюю цену и потом будем думать где лучше купить по какой цене так и рынок .

[Igor29]

Сообщение от Natash@

Первый импульс обычно мы упускаем при работе по тренду (торговую тактику на отбой от уровней в расчете на новый тренд мало кто использует) при использовании индикаторных и графических методах определения точки входа. По этому лучше присоединиться к движению после окончания коррекции, на пробой этого первого импульса мы теряем часть ценового хода. Первый импульс, который пробьет уровень поддержки будет отличным фильтром.

Это очень хороший и надежный вариант, если торговать по волнам, я так думаю. Тут еще нужно учитывать масштаб волновой структуры, то есть таймфреймы. Ведь первая и вторая волна большего таймфрейма могут иметь полную волновую структуру на меньших таймфреймах. Поэтому, я так думаю, еще нужно определиться с таймфреймом и, как для меня, не прыгать с одного на другое что бы не путаться.

[FXol]

Сообщение от Igor29

Это очень хороший и надежный вариант, если торговать по волнам, я так думаю. Тут еще нужно учитывать масштаб волновой структуры, то есть таймфреймы. Ведь первая и вторая волна большего таймфрейма могут иметь полную волновую структуру на меньших таймфреймах. Поэтому, я так думаю, еще нужно определиться с таймфреймом и, как для меня, не прыгать с одного на другое что бы не путаться.

Если торговать по волновому анализу то мы первую волну пропускаем пусть не крупного порядка но так скажем среднего точно на Н1 как минимум пропустим но дело все в том что если торговать по волновому то мы практически при входе ничего не теряем так как вторая волна может иметь откат почти 100% а точнее 94.13% но чаще бывает на 78.6% потому вход будет довольно хорошим что так же может служить некием фильтром для входа и стоп разумный и потенциал большой .

[Natash@]

Сообщение от Igor29

Это очень хороший и надежный вариант, если торговать по волнам, я так думаю. Тут еще нужно учитывать масштаб волновой структуры, то есть таймфреймы. Ведь первая и вторая волна большего таймфрейма могут иметь полную волновую структуру на меньших таймфреймах. Поэтому, я так думаю, еще нужно определиться с таймфреймом и, как для меня, не прыгать с одного на другое что бы не путаться.

Вообще разбивая на волны ценовое движение многие "рыночные шумы" становятся понятными... но не всегда (или может мне опыта не хватает так как их использую в торговле всего год). Но я стараюсь использовать сигналы только в наиболее понятных структурах также дополнительно разбиваю не только рабочий таймфрей но и волны порядка выше.

[FXol]

Сообщение от Natash@

Вообще разбивая на волны ценовое движение многие "рыночные шумы" становятся понятными... но не всегда (или может мне опыта не хватает так как их использую в торговле всего год). Но я стараюсь использовать сигналы только в наиболее понятных структурах также дополнительно разбиваю не только рабочий таймфрей но и волны порядка выше.

С помощью волн можно отфильтровать цену и шум вокруг цены но бывает очень много ошибок на мелки вроде на крупных все толково все в порядке и в соответствии начинаешь на мелких там треугол там в чтвертую входит три тройки там пошла цена тройкой там пятеркой и начинается разметка с иксами итд .. потом все движения начинают объединять в одно и не обращают внимания на внутренюю структуру тем самым отфильтровали движения .

[Igor29]

Сообщение от Natash@

Вообще разбивая на волны ценовое движение многие "рыночные шумы" становятся понятными... но не всегда (или может мне опыта не хватает так как их использую в торговле всего год). Но я стараюсь использовать сигналы только в наиболее понятных структурах также дополнительно разбиваю не только рабочий таймфрей но и волны порядка выше.

Нельзя не согласиться на счет рыночных шумов: шум цены большего таймфрейма - это волновая структура движения цены на меньших таймфреймах. Таким образом можно найти наиболее выгодную точку входа в рынок с очень коротким стопом. Но тут столько терпения нужно и усидчивости. Вечно начинаю заниматься ерундой во время флэта, что является действительно шумом цены, а когда начинается волновая структура, так по законам, понятно каким, все пропускаю

[Natash@]

Сообщение от FXol

Если торговать по волновому анализу то мы первую волну пропускаем пусть не крупного порядка но так скажем среднего точно на Н1 как минимум пропустим но дело все в том что если торговать по волновому то мы практически при входе ничего не теряем так как вторая волна может иметь откат почти 100% а точнее 94.13% но чаще бывает на 78.6% потому вход будет довольно хорошим что так же может служить некием фильтром для входа и стоп разумный и потенциал большой .

Вы правы, вторая волна часто откатывается очень глубоко. Я люблю ловить развороты (входить в рынок в конце 5 волны) и не раз замечала что цена откатывается второй волной практически к уровню открытия моего ордера. Планирую перестраивать торговлю на вход от коррекционного уровня 50-76,4% от первой волны, более надежные сигналы.