Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[mustango]

Сообщение от 5Andrey2006

Диверсификация самый эффективный метод риск-менеджмента. С помощью ее можно значительно уменьшить как торговые, так и неторговые риски. Но с другой стороны она также уменьшает получаемую прибыль до определенного уровня. Разбивая капитал между несколькими площадками, мы боремся с неторговыми рисками, а вот разбивка между управляющими на площадке позволяет уменьшить уже торговые риски.

Если ненадежных компаний и инструментов больше, чем стабильных, то диверсификация не сильно может помочь. Все деньги понемногу будут уходить в просадку, пока не останется минимум. Риск одновременного убытка в разных управляющих, в которых вложились нашу диверсификацию сводит на 0.