Важность корреляции на рынке

[Honey]

Сообщение от Demonfel

А я корреляцией никогда не занимался. Както пытался вычислить тройные кросс-курсы, для того, чтобы можно было продать одну и другую пару, а также купить третью, чтобы при этом наличие валюты у трейдера осталось неизменным, но при этом можно было бы закрыв сделки получить прибыль. Но все валюты и все валютные пары двигаются пропорционально друг другу. Если и есть расхождения, то они находятся в пределах спреда.

Я тоже пыталась по этой схеме начать работать, но очень трудно сейчас подобрать валютные пары, которые имели бы похожие параметры. Сейчас перешла на металлы. По графику видно, что направление движения у золота и серебра часто совпадают, а вот волатильность разная и спред тоже, поэтому подобрать третий инсрумент пока не представляется возможным. Хотя идея неплохая.