Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[5Andrey2006]

Сообщение от WarnerDC

Ключевой и противоречивый подтекст - без заметного ущерба для прибыли... на мой взгляд, когда мы выделяем доходному агрессивному или молодому счету маленькую долю (2-4% - эталон РМ), то его прибыль не так заметна для общей "копилки" (недельной прибыли) портфеля, как бы того хотелось. Помню, как я выделял Mad Wolf скромные ~3%, а он приносил 6-10% прибыли инвесторам, т.о. с его шикарной прибыли моему портфелю поступало всего-то 0.18-0.30%...

Это если смотреть со стороны прибыли, но если б Вы получили такого же размера убыток, Вы б были рады, что выделили ему только 3% от общего капитала. Риск-менеджмент стоит рассматривать через призму убытков, а не прибыли, то есть всегда надо считать, сколько Вы можете потерять, а не, сколько Вы сможете заработать. Тогда риски Ваших инвестиций будут минимальными.