Некоторые правила оценки эффективности торговой стратегии и её оптимизация

[Honey]

Сообщение от ameli

При оценке эффективности торговой стратегии, часто не учитываются проскальзывания, при торговле отложенными ордерами. Для торговых стратегий, что используются на высоких тайм фреймах, где прибыль в пунктах высокая- это большой роли не играет. А вот на низких тайм фреймах проскальзывание часто отнимает большую часть предполагаемой прибыли.

Да уж. А бывают значительные проскальзывания. Поэтому и надо переходить на средне срочную торговлю. Там оценка эффективности тс будет более точная. Но я всегда беру в расчет не количество прибыльных сделок, а полученную прибыль и время. Тогда получается, что еще и своп надо брать тоже.