Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[tata.squirrel]

Ограничение убытков - одна из немаловажных задач инвестора. Правильный анализ ПАММ-счетов, правильно составленный портфель минимизируют риски. Выбирая тот или иной счет, того или иного управляющего, важно осознавать и верно понимать риски, на которые ты идешь, чтобы потом не было неприятных неожиданностей. Грамотное использование риск-менеджмента позволяет зарабатывать стабильно. Правила, в сущности, просты: не вкладывать все свои деньги в одного управляющего и не делать основу портфеля из агрессивных счетов.

[Dr_many]

Сообщение от mustango

Если ненадежных компаний и инструментов больше, чем стабильных, то диверсификация не сильно может помочь. Все деньги понемногу будут уходить в просадку, пока не останется минимум. Риск одновременного убытка в разных управляющих, в которых вложились нашу диверсификацию сводит на 0.

А можно этот момент подробнее расписать, я думал что чем больше счетов с положительным ожиданием то больше компенсируется просадка, то же самое справедливо и для дохода, но почему именно будет снижаться доходность не понимаю, вот например ТОП15 стабильно плюсует, а по вашей теории должен бы проседать, очень хотелось бы ваш комментарий выслушать, интересно просто иногда противоположный вариант обмозговать.

[salut]

Сообщение от 5Andrey2006

Диверсификация самый эффективный метод риск-менеджмента. С помощью ее можно значительно уменьшить как торговые, так и неторговые риски. Но с другой стороны она также уменьшает получаемую прибыль до определенного уровня. Разбивая капитал между несколькими площадками, мы боремся с неторговыми рисками, а вот разбивка между управляющими на площадке позволяет уменьшить уже торговые риски.

В любом случае риск-менеджмент - это нахождение золотой середины между приемлемым для инвестора уровнем риска и ожидаемой прибылью. Тут главное, отдавать себе отчет в степени риска и по-возможности снижать его, если это не отражается существенно на прибыли, хотя с корреляцией между уровнем прибыли и уровнем риска тяжело бороться, но находить лазейки можно, правда существенно нарастить прибыль, не наращивая риски всё равно не удастся, а потому единственным малорисковым вариантом повышения прибыли в её денежном эквиваленте будет увеличение инвестиционного капитала, а не процентов прибыли.

[Маша140]

Ограничивая правильно убытки в ПАММ-инвестировании инвестор уменьшает риск-менеджмент и имеет больше шанса и возможности прибыльно инвестировать или торговать самому,как кому удобно и кто к чему больше приспособлен.Тут главное понимать,что рынок и торговля на рынке без риска не существует.

[Dr_many]

Сообщение от Маша140

Ограничивая правильно убытки в ПАММ-инвестировании инвестор уменьшает риск-менеджмент и имеет больше шанса и возможности прибыльно инвестировать или торговать самому,как кому удобно и кто к чему больше приспособлен.Тут главное понимать,что рынок и торговля на рынке без риска не существует.

Ну так вы бы написали как их правильно ограничивать, я вот например думаю так что если работаем с каким то паммом смотри его просадку по эквити, выбираем паммы которые подходят под нашу систему, накидываем 5%-10% сверху и если памм просядет на эту величину начинать предпринимать действия по спасению инвестиции, все это надо уже продумать до непосредственного инвестирования, потому что во время инвестирования могут сработать всякие нежелательные психологические эффекты.

[Pro100Trader]

Сообщение от Маша140

Ограничивая правильно убытки в ПАММ-инвестировании инвестор уменьшает риск-менеджмент и имеет больше шанса и возможности прибыльно инвестировать или торговать самому,как кому удобно и кто к чему больше приспособлен.Тут главное понимать,что рынок и торговля на рынке без риска не существует.

Основное правило в контроле рисков - надеяться нужно на лучшее. а быть всегда готовым к самому худшему сценарию. Никогда нельзя играть на все свои средства. Нужно рисковать только частью своего капитала. В таком случае вы обезопасите себя от потери всех денег на столько, что вам завтра не на что будет работать.

[kolyagr]

Сообщение от Dr_many

Ну так вы бы написали как их правильно ограничивать, я вот например думаю так что если работаем с каким то паммом смотри его просадку по эквити, выбираем паммы которые подходят под нашу систему, накидываем 5%-10% сверху и если памм просядет на эту величину начинать предпринимать действия по спасению инвестиции, все это надо уже продумать до непосредственного инвестирования, потому что во время инвестирования могут сработать всякие нежелательные психологические эффекты.

да вы правы полностью ведь если начинать обдумывать инвестору свой риск менеджмент уже на этапе когда он инвестировал и только ожидает прибыли, и при каких либо непредсказуемых действиях начинать придумывать стратегию спасения явно неправильно

[IRON55]

Риск-менеджмент - это во многом качественное планирование. Когда мы инвестируем деньги в тот или иной счет, надо не только ждать прибыли, но и предполагать, что может быть убыток в размере максимальной просадки, которую когда-либо допускал этот счет. И у вас должен быть в запасе вариант, как эти убытки компенсировать. Это может быть перекрестное инвестирование или подстраховка в виде консервативных счетов, например.

[Vladislav Melnikoff]

Сообщение от salut

В любом случае риск-менеджмент - это нахождение золотой середины между приемлемым для инвестора уровнем риска и ожидаемой прибылью. Тут главное, отдавать себе отчет в степени риска и по-возможности снижать его, если это не отражается существенно на прибыли, хотя с корреляцией между уровнем прибыли и уровнем риска тяжело бороться, но находить лазейки можно, правда существенно нарастить прибыль, не наращивая риски всё равно не удастся, а потому единственным малорисковым вариантом повышения прибыли в её денежном эквиваленте будет увеличение инвестиционного капитала, а не процентов прибыли.

Найти такую середину можно только опытным путем. Сколько бы мы с вами не пытались правильно определить потенциальные риски предварительно, все равно это сделать практически не реально если у вас нет торговой или инвестиционной практики. Именно работа с реальными управляющими показывает на сколько предварительные расчеты были верны.

[5Andrey2006]

Сообщение от IRON55

Риск-менеджмент - это во многом качественное планирование. Когда мы инвестируем деньги в тот или иной счет, надо не только ждать прибыли, но и предполагать, что может быть убыток в размере максимальной просадки, которую когда-либо допускал этот счет. И у вас должен быть в запасе вариант, как эти убытки компенсировать. Это может быть перекрестное инвестирование или подстраховка в виде консервативных счетов, например.

Запасным вариантом является досрочный вывод средств из счета у которого появилась плавающая просадка в счет который еще не принес среднестатистическую прибыль. Таким образом мы уменьшаем потери и зарабатываем с другим счетом. Такой метод позволяет немного нивелировать увеличивающую ся просадку в одном счете за счет прибыли в другом.