Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[Dele]

Сообщение от IRON55

Риск есть всегда. Не стоит считать, что консервативный портфель вообще не подвержен рискам. Я думаю, что не зря ПАММ-система сложилась таким образом, что есть консервативные, умеренные и агрессивные счета. При грамотном обращении со всеми этими счетами можно сформировать макисмально сбалансированный портфель. Я, например, хочу попробовать так: 40% капитала - консервативные индексы, 20% капитала - консервативные топовые счета, 20% капитала - умеренные счета, 10% капитала - топовые агрессоры, 10% капитала - новые агрессоры, которые показывают на старте отличные результаты.

Если судить о портфеле по цифрам, он должен быть очень не плохо диверсифицирован. Единственное я бы в молодых агрессоров выделил бы 5%, а освободившиеся 5 добавил либо в агрессоров со стажем, либо в умеренные счета. Потому что молодые памм-агрессоры вообще очень сложно прогнозируемы.

[Niagara]

Сообщение от nicko5672

Как по мне то быстрый разгон КИ всегда будет сопряжён с серьёзным риском, и даже опытный инвестор при определённых обстоятельствах может понести серьёзные убытки.Поэтому для себя считаю лучший способ работать с теми ПАММ счетами, которые уже хорошо себя зарекомендовали хоть пусть их прибыльность будет и не высокой, зато по крайней мере можно знать, на что можно рассчитывать а это немаловажный факт, особенно на самом начале своей работы в ПАММ инвестировании.

Быстрый разгон капитала тоже бывает разным. Можно многократно инвестировать в непроверенные агрессивные счета, а можно один раз инвестировать крупную сумму в Валекса, например. Во втором случае риск вполне приемлемый: поднялись раз на Валексе, а дальше перешли на консервативное инвестирование.

[martinish]

Сообщение от Niagara

Быстрый разгон капитала тоже бывает разным. Можно многократно инвестировать в непроверенные агрессивные счета, а можно один раз инвестировать крупную сумму в Валекса, например. Во втором случае риск вполне приемлемый: поднялись раз на Валексе, а дальше перешли на консервативное инвестирование.

Ну а почему же два раза не подняться на Валексе? Или вы предлагаете инвестировать в него на просадке..?

Сообщение от Dele

Если судить о портфеле по цифрам, он должен быть очень не плохо диверсифицирован. Единственное я бы в молодых агрессоров выделил бы 5%, а освободившиеся 5 добавил либо в агрессоров со стажем, либо в умеренные счета. Потому что молодые памм-агрессоры вообще очень сложно прогнозируемы.

С агрессорами да еще и новыми может как то лишь диверсификация помочь. Однако тут это все затруднительно, истории торговли нет, предпочтения управляющих не ясны ни в плане их MM, ни в плане торгуемых инструментов. Так что и с этими 5 процентами можно будет уж на всякий случай заранее попрощаться.

[Dele]

Сообщение от martinish

Ну а почему же два раза не подняться на Валексе? Или вы предлагаете инвестировать в него на просадке..?



С агрессорами да еще и новыми может как то лишь диверсификация помочь. Однако тут это все затруднительно, истории торговли нет, предпочтения управляющих не ясны ни в плане их MM, ни в плане торгуемых инструментов. Так что и с этими 5 процентами можно будет уж на всякий случай заранее попрощаться.

Я как понимаю что поводом для инвестиций в молодые агрессивные счета является, тот факт что многие агрессоры в первые месяца существования показывают сверх положительную динамику. По этому если выделить 5 процентов от портфеля и соблюдать мани-менеджмент может быть неплохой результат.

[martinish]

Сообщение от Dele

Я как понимаю что поводом для инвестиций в молодые агрессивные счета является, тот факт что многие агрессоры в первые месяца существования показывают сверх положительную динамику. По этому если выделить 5 процентов от портфеля и соблюдать мани-менеджмент может быть неплохой результат.

А я вот думаю, что не очень многие агрессоры показывают прибыльную торговлю в первые месяцы, а просто мы узнаем о тех которые ее показывают. А о тех кто продержался неделю, две или еще меньше никто и не слыхал. Ну и думаю что когда мы на агрессоров выделим 5% от капитала, на этом с ними MM и закончится.

[Dele]

Сообщение от martinish

А я вот думаю, что не очень многие агрессоры показывают прибыльную торговлю в первые месяцы, а просто мы узнаем о тех которые ее показывают. А о тех кто продержался неделю, две или еще меньше никто и не слыхал. Ну и думаю что когда мы на агрессоров выделим 5% от капитала, на этом с ними MM и закончится.

Безусловно сливают много управов, но если Вы посмотрите за умеренными паммами в Пантеоне в первые полгода у них у всех очень агрессивные результаты, как будто большая доходность с большми рисками это самоцель. Почему если у Вас большой депозит не выделить 5%, на агрессивные инвестиции? К тому же если будет слив, остальная часть потфеля компенструет Вам потерю денег.

[Vlados25]

Сообщение от Niagara

Быстрый разгон капитала тоже бывает разным. Можно многократно инвестировать в непроверенные агрессивные счета, а можно один раз инвестировать крупную сумму в Валекса, например. Во втором случае риск вполне приемлемый: поднялись раз на Валексе, а дальше перешли на консервативное инвестирование.

А я считаю подобный подход самым грубый образом нарушает любой, даже самый примитивный риск-менеджмент. Я конечно понимаю что вначале инвестирования хочется сразу многократно увеличить свой капитал. Но инвестировать все средства в один, далеко не самый надежный памм счет это безумие. А что будет если этот памм счет закроется? Окончание инвестиционной деятельности? Зачем так рисковать? С таким же успехом можно поставить все средства на рулетку и либо удвоиться либо потерять все сразу.

[nicko5672]

Сообщение от Niagara

Быстрый разгон капитала тоже бывает разным. Можно многократно инвестировать в непроверенные агрессивные счета, а можно один раз инвестировать крупную сумму в Валекса, например. Во втором случае риск вполне приемлемый: поднялись раз на Валексе, а дальше перешли на консервативное инвестирование.

Я согласен с Вами, что такой подход имеет право на жизнь, что только всё зависит от того, насколько инвестор готов принять подобный риск по отношению к своему капиталу, поэтому считаю, что он обязательно должен быть готов к самой худшей ситуации, а что бы не было психологической перегрузки размер инвестиционного капитал должен быть такого размера, что в случае его потери инвестор большого сожаления не испытывал.

[Vlados25]

Сообщение от nicko5672

Я согласен с Вами, что такой подход имеет право на жизнь, что только всё зависит от того, насколько инвестор готов принять подобный риск по отношению к своему капиталу, поэтому считаю, что он обязательно должен быть готов к самой худшей ситуации, а что бы не было психологической перегрузки размер инвестиционного капитал должен быть такого размера, что в случае его потери инвестор большого сожаления не испытывал.

А я все-равно не могу понять как такая безумная стратегия имеет право на жизнь? Мы ведь тут говорим о риск-менеджменте при инвестировании, а значит пытаемся найти такой подход, при котором риски будут соответствовать прибыли. А если инвестировать все средства в один памм счет то где же тут соотношение? Это уже не инвестирование и даже не разгон капитала. Игра да и только.

[Dele]

Сообщение от nicko5672

Я согласен с Вами, что такой подход имеет право на жизнь, что только всё зависит от того, насколько инвестор готов принять подобный риск по отношению к своему капиталу, поэтому считаю, что он обязательно должен быть готов к самой худшей ситуации, а что бы не было психологической перегрузки размер инвестиционного капитал должен быть такого размера, что в случае его потери инвестор большого сожаления не испытывал.

Согласен с Вами, пи разгоне лучше всего иметь минимальный вклад, на случай так называемого выстрела памма.