Аналитика ПАММ счетов. Как уменьшить риски инвестора.

[Crosh]

Сообщение от Географ

На счет большого количества сделок тоже не соглашусь, ведь получается, что открытая наугад сделка маленьким лотом - тоже консервативная торговля (если опираться только от загруженности депозита). Ведь есть торговая стратегия у управляющего, и там есть определенное кол-во сделок по одному инструменту. И у консерваторов оно не может быть большим.

При аналитике ПАММ счетов, опытный инвестор никогда не рассматривает один из показателей торговли как решающий в определении типа этого ПАММ счета. Для грамотного анализа нужно сопоставлять логичность соотношения количества сделок, размера просадки и прибыльности за торговый период.

[Vlados25]

Сообщение от Crosh

При аналитике ПАММ счетов, опытный инвестор никогда не рассматривает один из показателей торговли как решающий в определении типа этого ПАММ счета. Для грамотного анализа нужно сопоставлять логичность соотношения количества сделок, размера просадки и прибыльности за торговый период.

Хм, интересно. Я думал что для того что бы уменьшить риски инвестора посредством анализа памм счетов достаточно обращать внимание в первую очередь на уровень и частоту просадок а затем делать выводу по поводу того устраивают вас такие риски или нет. Но как сопоставить логичность количества сделок и просадку и прибыль за торговый период...это уже высший пилотаж анализа. Можете расписать подробней?

[5Andrey2006]

Есть два основных способа уменьшения рисков для инвестора. Первый и основной это диверсификация этих рисков, то есть не вносить все свои деньги в один ПАММ счет, фонд, и т.д. Второй - это вкладывать свои средства в консервативные счета. Если инвестор хочет получать больше прибыли стоит увеличивать инвестиции, а не риски. Все остальные методы не так эффективны.

[FirstX]

Сообщение от 5Andrey2006

Есть два основных способа уменьшения рисков для инвестора. Первый и основной это диверсификация этих рисков, то есть не вносить все свои деньги в один ПАММ счет, фонд, и т.д. Второй - это вкладывать свои средства в консервативные счета. Если инвестор хочет получать больше прибыли стоит увеличивать инвестиции, а не риски. Все остальные методы не так эффективны.

Согласен, что основное, что может снизить риски инвестора - диверсификация и инвестирование только в консервативный портфель. Но варианты снижения рисков есть и ещё, например, можно считать, что если вы будете выбирать на основе своей консервативной стратегии ещё и инструменты в которых есть ограничения убытка инвестора, то есть страховка, то вы очень даже неплохо снизите риски потери ваших средств, по крайней мере от торговых рисков.

[galat]

Сообщение от 5Andrey2006

Есть два основных способа уменьшения рисков для инвестора. Первый и основной это диверсификация этих рисков, то есть не вносить все свои деньги в один ПАММ счет, фонд, и т.д. Второй - это вкладывать свои средства в консервативные счета. Если инвестор хочет получать больше прибыли стоит увеличивать инвестиции, а не риски. Все остальные методы не так эффективны.

Разве мы сейчас говорим о таких вариантах снижения рисков? В этой теме в первую очередь обсуждается как заведомо снизить риски ещё до того как вы начали инвестировать - именно во время выбора памм счетов и за счет правильного выбора и анализа памм счетов. По поводу инвестирования в консерваторов вы правильно сказали но ведь для того что бы определить консервативный управляющий или нет нужно как раз таки провести анализ памм счета.

[Crosh]

Сообщение от Vlados25

Хм, интересно. Я думал что для того что бы уменьшить риски инвестора посредством анализа памм счетов достаточно обращать внимание в первую очередь на уровень и частоту просадок а затем делать выводу по поводу того устраивают вас такие риски или нет. Но как сопоставить логичность количества сделок и просадку и прибыль за торговый период...это уже высший пилотаж анализа. Можете расписать подробней?

Первое что мы видим при рассмотрении рейтинга ПАММ счетов это прибыльность. Припустим есть у нас два одинаковых ПАММ с одинаковой прибыльностью. Тогда мы заходим в каждый из них, и смотрим размер просадки (максимальная просадка) она тоже одинакова. Тогда заходив в посделочную статистику, и видим следующее - один ПАММ счет имеет под одной сделке каждые день с прибыльностью 2%, а второй счет имеет за день 7 сделок 5 из которых приносят ему прибыль в 10%, а 2 дают убыток в 8%, и того за день мы имеем 2% прибыли. Какой счет вы выберете, первый или второй?

[Dele]

Сообщение от 5Andrey2006

Есть два основных способа уменьшения рисков для инвестора. Первый и основной это диверсификация этих рисков, то есть не вносить все свои деньги в один ПАММ счет, фонд, и т.д. Второй - это вкладывать свои средства в консервативные счета. Если инвестор хочет получать больше прибыли стоит увеличивать инвестиции, а не риски. Все остальные методы не так эффективны.

Согласен с Вашими способами уменьшения рисков, они все действенные. Правда я бы добавил ещё один-диверсификация по памм-площадкам. Чтобы обезопасить свой портфель от всякого рода форс-мажоров и не торговых рисков. Таким образом Вы получите почти не уязвимый со всех сторон портфель

[Niagara]

Сообщение от Crosh

Первое что мы видим при рассмотрении рейтинга ПАММ счетов это прибыльность. Припустим есть у нас два одинаковых ПАММ с одинаковой прибыльностью. Тогда мы заходим в каждый из них, и смотрим размер просадки (максимальная просадка) она тоже одинакова. Тогда заходив в посделочную статистику, и видим следующее - один ПАММ счет имеет под одной сделке каждые день с прибыльностью 2%, а второй счет имеет за день 7 сделок 5 из которых приносят ему прибыль в 10%, а 2 дают убыток в 8%, и того за день мы имеем 2% прибыли. Какой счет вы выберете, первый или второй?

А многие даже глядя на счета с одинаковой прибылью просто неглядя инвестируют в них и все. Это большая ошибка. Нужно смотреть на просадки, их частоту и глубину, а главное - на характер торговли управляющего. Количество сделок и их параметры могут ответить на множество вопросов инвестора.

[Thundermen]

Сообщение от FirstX

Согласен, одно то, что будет проанализирована работа управляющего достаточно плотно, что можно сделать глядя на посделочную торговлю, уже даст больше понимания с какими рисками придётся столкнуться при инвестировании в этот PAMM-счёт. Например, не каждый доверяет управляющим, которые не пользуются стопами, так как в случае сильных движений на рынке инвестор может потерять достаточно серьёзную часть от вложения.

Не каждый инвестор еще знает пользуется ли управляющий стоп приказами или нет, думаю что необходимо об этом узнать от самого трейдера а потом проверить правда ли он работает со стопом или только говорит, но и опытному инвестору не всегда легко определить. это нужно будет по сделкам выяснять чем торговал и сопоставлять где получал убытки, с коротким стопом легче его можно увидеть по небольшим убыткам а вот когда стопы большие то можно принять что работает без стопов. Уменьшить риски можно деверсифицируя а не только за счет анализа.

[vit23]

Сообщение от 5Andrey2006

Есть два основных способа уменьшения рисков для инвестора. Первый и основной это диверсификация этих рисков, то есть не вносить все свои деньги в один ПАММ счет, фонд, и т.д. Второй - это вкладывать свои средства в консервативные счета. Если инвестор хочет получать больше прибыли стоит увеличивать инвестиции, а не риски. Все остальные методы не так эффективны.

Согласен с Вами, не стоить инвестировать в один ПАММ счет, самое эффективное и безопасное, разбросать капитал по разным ПАММ счетам, ведь самыми безопасными считаются консерваторы, и с ними желательно работать, правда, сперва нужно определится со счетами, проводя тщательный анализ работы управляющих ПАММ счетов по всем параметрам, то есть, продолжительность работы счета, доходность и частоту просадок.